PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTCE с DMAY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTCE с DMAY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FTCE (First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF) and DMAY (FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May) are both Large Cap Blend Equities funds from First Trust - FTCE tracks the Bloomberg New Constructs Core Earnings Leaders Index while DMAY tracks the Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect May Series Index. Both are passively managed. Over the past year, FTCE returned 34.82% vs 12.37% for DMAY. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. FTCE charges 0.60%/yr vs 0.85%/yr for DMAY.

Доходность

Сравнение доходности FTCE и DMAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF (FTCE) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTCE показывает доходность 13.44%, что значительно выше, чем у DMAY с доходностью 4.42%.

FTCE

1 день
-1.09%
1 месяц
9.77%
С начала года
13.44%
6 месяцев
13.40%
1 год
34.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DMAY

1 день
-0.30%
1 месяц
1.30%
С начала года
4.42%
6 месяцев
5.19%
1 год
12.37%
3 года*
11.96%
5 лет*
7.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTCE и DMAY

2026 (YTD)20252024
FTCE
First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF		13.44%26.14%-0.04%
DMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May		4.42%11.05%2.47%

Correlation

The correlation between FTCE and DMAY is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2024 г.

0.85

The correlation between FTCE and DMAY has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FTCE и DMAY

Секторы
FTCE
DMAY

Технологии

21.8%
36.2%

Промышленность

15.8%
8.1%

Финансовые услуги

14.9%
11.9%

Здравоохранение

10.9%
8.4%

Коммунальные услуги

7.9%
2.3%

Недвижимость

6.9%
1.9%

Потребительский циклический сектор

5.9%
10.1%

Энергетика

5.0%
3.5%

Сырьевые материалы

4.0%
1.8%

Потребительский защитный сектор

4.0%
4.9%

Коммуникационные услуги

2.0%
10.9%

Технологии

FTCE
21.8%
DMAY
36.2%

Промышленность

FTCE
15.8%
DMAY
8.1%

Финансовые услуги

FTCE
14.9%
DMAY
11.9%

Здравоохранение

FTCE
10.9%
DMAY
8.4%

Коммунальные услуги

FTCE
7.9%
DMAY
2.3%

Недвижимость

FTCE
6.9%
DMAY
1.9%

Потребительский циклический сектор

FTCE
5.9%
DMAY
10.1%

Энергетика

FTCE
5.0%
DMAY
3.5%

Сырьевые материалы

FTCE
4.0%
DMAY
1.8%

Потребительский защитный сектор

FTCE
4.0%
DMAY
4.9%

Коммуникационные услуги

FTCE
2.0%
DMAY
10.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May

Часто сравнивают с FTCE:
FTCE с TEXNFTCE с FNDXFTCE с FDLFTCE с USOYFTCE с AIRRFTCE с PSMDFTCE с KNG
Часто сравнивают с DMAY:
DMAY с FAUGDMAY с SPYDMAY с VOODMAY с ABIGDMAY с FLCCDMAY с THLVDMAY с WLTG

Доходность на риск

FTCE vs. DMAY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTCE
Ранг доходности на риск FTCE: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTCE: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTCE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTCE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTCE: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTCE: 7272
Ранг коэф-та Мартина
DMAY
Ранг доходности на риск DMAY: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DMAY: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DMAY: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DMAY: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DMAY: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DMAY: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTCE c DMAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF (FTCE) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTCEDMAYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.68
2.65

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.65
4.00

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.60

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.44

3.73

-0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.21

22.76

-9.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTCE vs. DMAY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTCE на текущий момент составляет 2.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DMAY равному 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTCE и DMAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTCEDMAYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.68

2.65

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.45

0.88

+0.57

Просадки

Сравнение просадок FTCE и DMAY

Максимальная просадка FTCE за все время составила -18.11%, что больше максимальной просадки DMAY в -13.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTCE и DMAY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTCEDMAYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.11%

-13.90%

-4.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.16%

-3.36%

-6.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.38%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.09%

-0.30%

-0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.50%

-2.24%

-0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

0.55%

+2.09%

Волатильность

Сравнение волатильности FTCE и DMAY

First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF (FTCE) имеет более высокую волатильность в 3.63% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May (DMAY) с волатильностью 0.84%. Это указывает на то, что FTCE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTCEDMAYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

0.84%

+2.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.21%

3.74%

+6.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.09%

4.73%

+8.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.76%

9.02%

+7.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.76%

8.43%

+8.33%

Сравнение комиссий FTCE и DMAY

FTCE берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии DMAY в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTCE и DMAY

Дивидендная доходность FTCE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, тогда как DMAY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
DMAY
FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - May		0.00%0.00%0.00%
FTCE
First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF		0.80%0.96%0.28%

Часто задаваемые вопросы

FTCE and DMAY have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTCE has higher volatility (3.63%) compared to DMAY (0.84%). In terms of maximum drawdown, FTCE dropped -18.11% vs DMAY's -13.90%.

On 1-year performance, FTCE leads with 34.82% vs 12.37% for DMAY. On fees, FTCE is cheaper at 0.60% per year. On volatility, DMAY has been the lower-risk option at 0.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FTCE has performed better with a 34.82% return vs 12.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTCE is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.85% for DMAY.

FTCE has the higher dividend yield at 0.80%, compared with 0.00% for DMAY.

FTCE tracks Bloomberg New Constructs Core Earnings Leaders Index, while DMAY tracks Cboe S&P 500 30% (-5% to -35%) Buffer Protect May Series Index. Their fees differ too: 0.60% for FTCE and 0.85% for DMAY.

FTCE currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 2.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTCE и DMAY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор