PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTCE с DFND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTCE с DFND

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FTCE (First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF) and DFND (Siren DIVCON Dividend Defender ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - FTCE tracks the Bloomberg New Constructs Core Earnings Leaders Index while DFND tracks the Siren DIVCON Dividend Defender Index. Both are passively managed. Over the past year, FTCE returned 34.82% vs 0.20% for DFND. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. FTCE charges 0.60%/yr vs 1.50%/yr for DFND.

Доходность

Сравнение доходности FTCE и DFND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF (FTCE) и Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FTCE

1 день
-1.09%
1 месяц
9.77%
С начала года
13.44%
6 месяцев
13.40%
1 год
34.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DFND

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-1.09%
1 год
0.20%
3 года*
7.91%
5 лет*
4.54%
10 лет*
7.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTCE и DFND

2026 (YTD)20252024
FTCE
First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF		13.44%26.14%-0.04%
DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF		0.00%10.37%-5.65%

Correlation

The correlation between FTCE and DFND is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2024 г.

0.16

Сравнение распределения секторов FTCE и DFND

Секторы
FTCE
DFND

Технологии

21.8%
24.8%

Промышленность

15.8%
17.1%

Финансовые услуги

14.9%
18.2%

Здравоохранение

10.9%
10.7%

Коммунальные услуги

7.9%

-

Недвижимость

6.9%
2.0%

Потребительский циклический сектор

5.9%
3.5%

Энергетика

5.0%
1.7%

Сырьевые материалы

4.0%
4.3%

Потребительский защитный сектор

4.0%
4.2%

Коммуникационные услуги

2.0%
0.8%

Технологии

FTCE
21.8%
DFND
24.8%

Промышленность

FTCE
15.8%
DFND
17.1%

Финансовые услуги

FTCE
14.9%
DFND
18.2%

Здравоохранение

FTCE
10.9%
DFND
10.7%

Коммунальные услуги

FTCE
7.9%
DFND

-

Недвижимость

FTCE
6.9%
DFND
2.0%

Потребительский циклический сектор

FTCE
5.9%
DFND
3.5%

Энергетика

FTCE
5.0%
DFND
1.7%

Сырьевые материалы

FTCE
4.0%
DFND
4.3%

Потребительский защитный сектор

FTCE
4.0%
DFND
4.2%

Коммуникационные услуги

FTCE
2.0%
DFND
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF

Siren DIVCON Dividend Defender ETF

Часто сравнивают с FTCE:
FTCE с TEXNFTCE с FNDXFTCE с FDLFTCE с USOYFTCE с AIRRFTCE с PSMDFTCE с KNG
Часто сравнивают с DFND:
DFND с DFNG.LDFND с ITADFND с CLSEDFND с QAIDFND с 2B7C.DEDFND с HTUSDFND с VOO

Доходность на риск

FTCE vs. DFND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTCE
Ранг доходности на риск FTCE: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTCE: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTCE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTCE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTCE: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTCE: 7272
Ранг коэф-та Мартина
DFND
Ранг доходности на риск DFND: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFND: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFND: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFND: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFND: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFND: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTCE c DFND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF (FTCE) и Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTCEDFNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.68
0.02

+2.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.65
0.11

+3.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.02

+0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.44

0.07

+3.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.21

0.13

+13.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTCE vs. DFND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTCE на текущий момент составляет 2.68, что выше коэффициента Шарпа DFND равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTCE и DFND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTCEDFNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.68

0.02

+2.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.21

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.45

0.36

+1.09

Просадки

Сравнение просадок FTCE и DFND

Максимальная просадка FTCE за все время составила -18.11%, что меньше максимальной просадки DFND в -22.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTCE и DFND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTCEDFNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.11%

-22.65%

+4.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.16%

-3.44%

-6.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.56%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.65%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.65%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.09%

-3.69%

+2.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.50%

-5.70%

+3.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

3.70%

-1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности FTCE и DFND

First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF (FTCE) имеет более высокую волатильность в 3.63% по сравнению с Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что FTCE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTCEDFNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

0.00%

+3.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.21%

6.16%

+4.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.09%

10.92%

+2.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.76%

22.46%

-5.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.76%

19.09%

-2.33%

Сравнение комиссий FTCE и DFND

FTCE берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии DFND в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTCE и DFND

Дивидендная доходность FTCE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что больше доходности DFND в 0.62%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF		0.62%1.10%1.64%1.84%0.29%0.00%0.00%0.77%0.53%0.02%
FTCE
First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF		0.80%0.96%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FTCE and DFND have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTCE has higher volatility (3.63%) compared to DFND (0.00%). In terms of maximum drawdown, FTCE dropped -18.11% vs DFND's -22.65%.

On 1-year performance, FTCE leads with 34.82% vs 0.20% for DFND. On fees, FTCE is cheaper at 0.60% per year. On volatility, DFND has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FTCE has performed better with a 34.82% return vs 0.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTCE is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.50% for DFND.

FTCE has the higher dividend yield at 0.80%, compared with 0.62% for DFND.

FTCE tracks Bloomberg New Constructs Core Earnings Leaders Index, while DFND tracks Siren DIVCON Dividend Defender Index. They also come from different issuers: First Trust and SRN Advisors. Their fees differ too: 0.60% for FTCE and 1.50% for DFND.

FTCE currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTCE и DFND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор