PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FTCE с DFND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTCE с DFND

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FTCE (First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF) and DFND (Siren DIVCON Dividend Defender ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - FTCE tracks the Bloomberg New Constructs Core Earnings Leaders Index while DFND tracks the Siren DIVCON Dividend Defender Index. Both are passively managed. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. FTCE charges 0.60%/yr vs 1.50%/yr for DFND.

Доходность

Сравнение доходности FTCE и DFND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF (FTCE) и Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FTCE

1 день
-0.33%
1 месяц
-2.37%
6 месяцев
6.05%
С начала года
8.58%
1 год
20.76%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DFND

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTCE и DFND

2026 (YTD)20252024
FTCE
First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF		8.58%26.14%-0.02%
DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF		0.00%10.37%-7.52%

Correlation

The correlation between FTCE and DFND is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2024 г.

0.15

Сравнение распределения секторов FTCE и DFND

Секторы
FTCE
DFND

Технологии

38.9%
24.8%

Потребительский циклический сектор

11.9%
3.5%

Финансовые услуги

10.6%
18.2%

Здравоохранение

8.7%
10.7%

Промышленность

8.3%
17.1%

Коммуникационные услуги

8.0%
0.8%

Потребительский защитный сектор

4.2%
4.2%

Энергетика

3.5%
1.7%

Коммунальные услуги

2.0%

-

Сырьевые материалы

2.0%
4.3%

Недвижимость

2.0%
2.0%

Технологии

FTCE
38.9%
DFND
24.8%

Потребительский циклический сектор

FTCE
11.9%
DFND
3.5%

Финансовые услуги

FTCE
10.6%
DFND
18.2%

Здравоохранение

FTCE
8.7%
DFND
10.7%

Промышленность

FTCE
8.3%
DFND
17.1%

Коммуникационные услуги

FTCE
8.0%
DFND
0.8%

Потребительский защитный сектор

FTCE
4.2%
DFND
4.2%

Энергетика

FTCE
3.5%
DFND
1.7%

Коммунальные услуги

FTCE
2.0%
DFND

-

Сырьевые материалы

FTCE
2.0%
DFND
4.3%

Недвижимость

FTCE
2.0%
DFND
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF

Siren DIVCON Dividend Defender ETF

Часто сравнивают с FTCE:
FTCE с TEXNFTCE с USOYFTCE с FNDXFTCE с FDLFTCE с AIRRFTCE с UJUNFTCE с DJUN
Часто сравнивают с DFND:
DFND с DFNG.LDFND с ITADFND с CLSEDFND с QAIDFND с HTUSDFND с 2B7C.DEDFND с VOO

Доходность на риск

FTCE vs. DFND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTCE
Ранг доходности на риск FTCE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTCE: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTCE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTCE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTCE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTCE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
DFND

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTCE c DFND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF (FTCE) и Siren DIVCON Dividend Defender ETF (DFND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FTCEDFNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.13

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.82

—

—

FTCE vs. DFND - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FTCE и DFND

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTCEDFNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.11%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.33%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.62%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности FTCE и DFND

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTCEDFNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.15%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.18%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.74%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.69%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.69%

—

—

Сравнение комиссий FTCE и DFND

FTCE берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии DFND в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTCE и DFND

Дивидендная доходность FTCE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, тогда как DFND не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DFND
Siren DIVCON Dividend Defender ETF		0.29%1.10%1.64%1.84%0.29%0.00%0.00%0.77%0.53%0.02%
FTCE
First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF		0.67%0.96%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FTCE and DFND have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FTCE is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FTCE is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.50% for DFND.

FTCE has the higher dividend yield at 0.67%, compared with 0.29% for DFND.

FTCE tracks Bloomberg New Constructs Core Earnings Leaders Index, while DFND tracks Siren DIVCON Dividend Defender Index. They also come from different issuers: First Trust and SRN Advisors. Their fees differ too: 0.60% for FTCE and 1.50% for DFND.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTCE и DFND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор