PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTCE с CIBR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTCE с CIBR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FTCE (First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF) and CIBR (First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF) are both exchange-traded funds - FTCE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Bloomberg New Constructs Core Earnings Leaders Index, while CIBR is a Technology Equities fund tracking the Nasdaq CTA Cybersecurity Index. Both are passively managed. Over the past year, FTCE returned 34.82% vs 25.78% for CIBR. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.60% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FTCE и CIBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF (FTCE) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTCE показывает доходность 13.44%, что значительно ниже, чем у CIBR с доходностью 28.52%.

FTCE

1 день
-1.09%
1 месяц
9.77%
С начала года
13.44%
6 месяцев
13.40%
1 год
34.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CIBR

1 день
-2.81%
1 месяц
31.43%
С начала года
28.52%
6 месяцев
24.03%
1 год
25.78%
3 года*
28.32%
5 лет*
16.28%
10 лет*
18.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTCE и CIBR

2026 (YTD)20252024
FTCE
First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF		13.44%26.14%-0.04%
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		28.52%13.06%8.03%

Correlation

The correlation between FTCE and CIBR is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2024 г.

0.67

The correlation between FTCE and CIBR has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FTCE и CIBR

Секторы
FTCE
CIBR

Технологии

21.8%
94.0%

Промышленность

15.8%
3.5%

Финансовые услуги

14.9%

-

Здравоохранение

10.9%

-

Коммунальные услуги

7.9%

-

Недвижимость

6.9%

-

Потребительский циклический сектор

5.9%

-

Энергетика

5.0%

-

Сырьевые материалы

4.0%

-

Потребительский защитный сектор

4.0%

-

Коммуникационные услуги

2.0%
2.6%

Технологии

FTCE
21.8%
CIBR
94.0%

Промышленность

FTCE
15.8%
CIBR
3.5%

Финансовые услуги

FTCE
14.9%
CIBR

-

Здравоохранение

FTCE
10.9%
CIBR

-

Коммунальные услуги

FTCE
7.9%
CIBR

-

Недвижимость

FTCE
6.9%
CIBR

-

Потребительский циклический сектор

FTCE
5.9%
CIBR

-

Энергетика

FTCE
5.0%
CIBR

-

Сырьевые материалы

FTCE
4.0%
CIBR

-

Потребительский защитный сектор

FTCE
4.0%
CIBR

-

Коммуникационные услуги

FTCE
2.0%
CIBR
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF

First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF

Часто сравнивают с FTCE:
FTCE с TEXNFTCE с FNDXFTCE с FDLFTCE с USOYFTCE с AIRRFTCE с PSMDFTCE с KNG
Часто сравнивают с CIBR:
CIBR с HACKCIBR с BUGCIBR с IHAKCIBR с CYBR.TOCIBR с QQQCIBR с CRWDCIBR с WCBR

Доходность на риск

FTCE vs. CIBR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTCE
Ранг доходности на риск FTCE: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTCE: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTCE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTCE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTCE: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTCE: 7272
Ранг коэф-та Мартина
CIBR
Ранг доходности на риск CIBR: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIBR: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIBR: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIBR: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIBR: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIBR: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTCE c CIBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF (FTCE) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTCECIBRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.68
1.06

+1.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.65
1.56

+2.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.20

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.44

1.18

+2.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.21

2.79

+10.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTCE vs. CIBR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTCE на текущий момент составляет 2.68, что выше коэффициента Шарпа CIBR равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTCE и CIBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTCECIBRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.68

1.06

+1.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.45

0.67

+0.78

Просадки

Сравнение просадок FTCE и CIBR

Максимальная просадка FTCE за все время составила -18.11%, что меньше максимальной просадки CIBR в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTCE и CIBR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTCECIBRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.11%

-33.89%

+15.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.16%

-21.99%

+11.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.99%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.89%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.09%

-2.81%

+1.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.50%

-8.66%

+6.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

9.25%

-6.61%

Волатильность

Сравнение волатильности FTCE и CIBR

Текущая волатильность для First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF (FTCE) составляет 3.63%, в то время как у First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) волатильность равна 10.90%. Это указывает на то, что FTCE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTCECIBRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

10.90%

-7.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.21%

20.90%

-10.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.09%

24.50%

-11.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.76%

24.95%

-8.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.76%

23.60%

-6.84%

Сравнение комиссий FTCE и CIBR

И FTCE, и CIBR имеют комиссию равную 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTCE и CIBR

Дивидендная доходность FTCE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что больше доходности CIBR в 0.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIBR
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF		0.45%0.42%0.29%0.42%0.31%0.59%1.10%0.23%0.23%0.10%0.77%0.58%
FTCE
First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF		0.80%0.96%0.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FTCE and CIBR have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CIBR has higher volatility (10.90%) compared to FTCE (3.63%). In terms of maximum drawdown, FTCE dropped -18.11% vs CIBR's -33.89%.

On 1-year performance, FTCE leads with 34.82% vs 25.78% for CIBR. Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. On volatility, FTCE has been the lower-risk option at 3.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FTCE has performed better with a 34.82% return vs 25.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTCE and CIBR have the same expense ratio: 0.60% per year.

FTCE has the higher dividend yield at 0.80%, compared with 0.45% for CIBR.

FTCE is categorized as Large Cap Blend Equities, while CIBR is Technology Equities. FTCE tracks Bloomberg New Constructs Core Earnings Leaders Index, while CIBR tracks Nasdaq CTA Cybersecurity Index.

FTCE currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTCE и CIBR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор