PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FTCE с AVIE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTCE с AVIE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FTCE (First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF) and AVIE (Avantis Inflation Focused Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. FTCE is passively managed, while AVIE is actively managed. Over the past year, FTCE returned 20.76% vs 27.37% for AVIE. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. FTCE charges 0.60%/yr vs 0.25%/yr for AVIE.

Доходность

Сравнение доходности FTCE и AVIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF (FTCE) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTCE показывает доходность 8.58%, что значительно ниже, чем у AVIE с доходностью 16.68%.

FTCE

1 день
-0.33%
1 месяц
-2.37%
6 месяцев
6.05%
С начала года
8.58%
1 год
20.76%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVIE

1 день
1.01%
1 месяц
2.61%
6 месяцев
12.54%
С начала года
16.68%
1 год
27.37%
3 года*
13.39%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTCE и AVIE

2026 (YTD)20252024
FTCE
First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF		8.58%26.14%-0.02%
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF		16.68%11.37%-6.52%

Correlation

The correlation between FTCE and AVIE is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2024 г.

0.47

The correlation between FTCE and AVIE shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.47 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FTCE и AVIE

Секторы
FTCE
AVIE

Технологии

38.9%
0.1%

Потребительский циклический сектор

11.9%
0.0%

Финансовые услуги

10.6%
15.0%

Здравоохранение

8.7%
26.3%

Промышленность

8.3%
1.3%

Коммуникационные услуги

8.0%

-

Потребительский защитный сектор

4.2%
17.1%

Энергетика

3.5%
30.0%

Коммунальные услуги

2.0%
0.0%

Сырьевые материалы

2.0%
9.8%

Недвижимость

2.0%
0.1%

Технологии

FTCE
38.9%
AVIE
0.1%

Потребительский циклический сектор

FTCE
11.9%
AVIE
0.0%

Финансовые услуги

FTCE
10.6%
AVIE
15.0%

Здравоохранение

FTCE
8.7%
AVIE
26.3%

Промышленность

FTCE
8.3%
AVIE
1.3%

Коммуникационные услуги

FTCE
8.0%
AVIE

-

Потребительский защитный сектор

FTCE
4.2%
AVIE
17.1%

Энергетика

FTCE
3.5%
AVIE
30.0%

Коммунальные услуги

FTCE
2.0%
AVIE
0.0%

Сырьевые материалы

FTCE
2.0%
AVIE
9.8%

Недвижимость

FTCE
2.0%
AVIE
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF

Avantis Inflation Focused Equity ETF

Часто сравнивают с FTCE:
FTCE с TEXNFTCE с USOYFTCE с FNDXFTCE с FDLFTCE с AIRRFTCE с UJUNFTCE с DJUN
Часто сравнивают с AVIE:
AVIE с DIPSXAVIE с DBMFAVIE с INFLAVIE с VTVAVIE с BSJOAVIE с TIPAVIE с DFCF

Доходность на риск

FTCE vs. AVIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTCE
Ранг доходности на риск FTCE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTCE: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTCE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTCE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTCE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTCE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
AVIE
Ранг доходности на риск AVIE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVIE: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIE: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIE: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTCE c AVIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF (FTCE) и Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FTCEAVIEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
2.71

-1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.13
3.96

-1.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.48

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

5.53

-3.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.82

17.46

-10.65

FTCE vs. AVIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTCE на текущий момент составляет 1.52, что ниже коэффициента Шарпа AVIE равного 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTCE и AVIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FTCE и AVIE

Максимальная просадка FTCE за все время составила -18.11%, что больше максимальной просадки AVIE в -12.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTCE и AVIE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTCEAVIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.11%

-12.39%

-5.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.16%

-4.97%

-5.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.33%

-0.28%

-5.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.62%

-2.96%

+0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

1.57%

+1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности FTCE и AVIE

Текущая волатильность для First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF (FTCE) составляет 3.15%, в то время как у Avantis Inflation Focused Equity ETF (AVIE) волатильность равна 3.73%. Это указывает на то, что FTCE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTCEAVIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.15%

3.73%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.18%

7.59%

+3.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.74%

10.14%

+3.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.69%

12.90%

+3.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.69%

12.90%

+3.79%

Сравнение комиссий FTCE и AVIE

FTCE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии AVIE в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTCE и AVIE

Дивидендная доходность FTCE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности AVIE в 1.42%

ПозицияTTM2025202420232022
AVIE
Avantis Inflation Focused Equity ETF		1.42%1.75%1.89%3.72%0.39%
FTCE
First Trust New Constructs Core Earnings Leaders ETF		0.67%0.96%0.28%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FTCE and AVIE have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVIE has higher volatility (3.73%) compared to FTCE (3.15%). In terms of maximum drawdown, FTCE dropped -18.11% vs AVIE's -12.39%.

On 1-year performance, AVIE leads with 27.37% vs 20.76% for FTCE. On fees, AVIE is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FTCE has been the lower-risk option at 3.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVIE has performed better with a 27.37% return vs 20.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVIE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.60% for FTCE.

AVIE has the higher dividend yield at 1.42%, compared with 0.67% for FTCE.

They also come from different issuers: First Trust and Avantis. Their fees differ too: 0.60% for FTCE and 0.25% for AVIE.

AVIE currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTCE и AVIE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор