Сравнение FTCA с FLJH
FTCA (Franklin California Municipal Income ETF) and FLJH (Franklin FTSE Japan Hedged ETF) are both exchange-traded funds - FTCA is a Municipal Bonds fund actively managed by Franklin Templeton, while FLJH is a Japan Equities fund tracking the FTSE Japan RIC Capped Hedged to USD Net Tax Index. FTCA is actively managed, while FLJH is passively managed. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. FTCA charges 0.35%/yr vs 0.09%/yr for FLJH.
Доходность
Сравнение доходности FTCA и FLJH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTCA показывает доходность 2.45%, что значительно ниже, чем у FLJH с доходностью 20.27%.
FTCA
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -0.07%
- 6 месяцев
- 1.69%
- С начала года
- 2.45%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FLJH
- 1 день
- -1.55%
- 1 месяц
- -0.89%
- 6 месяцев
- 12.70%
- С начала года
- 20.27%
- 1 год
- 44.73%
- 3 года*
- 27.57%
- 5 лет*
- 21.36%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FTCA и FLJH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FTCA Franklin California Municipal Income ETF | 2.45% | -0.08% |
FLJH Franklin FTSE Japan Hedged ETF | 20.27% | 0.50% |
Correlation
The correlation between FTCA and FLJH is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2025 г. | 0.25 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTCA vs. FLJH — Ранг доходности на риск
FTCA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FLJH
Сравнение FTCA c FLJH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin California Municipal Income ETF (FTCA) и Franklin FTSE Japan Hedged ETF (FLJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTCA | FLJH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.42 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.16 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 15.64 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTCA и FLJH
Максимальная просадка FTCA за все время составила -2.92%, что меньше максимальной просадки FLJH в -31.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTCA и FLJH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTCA | FLJH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.92% | -31.51% | +28.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.80% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.39% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.88% | -4.01% | +3.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.59% | -5.27% | +4.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.87% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FTCA и FLJH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTCA | FLJH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.77% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.03% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.37% | 19.26% | -15.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.37% | 18.72% | -15.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.37% | 19.88% | -16.51% |
Сравнение комиссий FTCA и FLJH
FTCA берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии FLJH в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTCA и FLJH
Дивидендная доходность FTCA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что больше доходности FLJH в 2.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLJH Franklin FTSE Japan Hedged ETF | 2.50% | 3.90% | 5.06% | 25.59% | 26.67% | 1.29% | 0.00% | 0.00% | 5.92% | 0.10% |
FTCA Franklin California Municipal Income ETF | 2.68% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FTCA and FLJH have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FLJH is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FLJH is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.35% for FTCA.
FTCA has the higher dividend yield at 2.68%, compared with 2.50% for FLJH.
FTCA is categorized as Municipal Bonds, while FLJH is Japan Equities. Their fees differ too: 0.35% for FTCA and 0.09% for FLJH.
Подберите оптимальное распределение для FTCA и FLJH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор