Сравнение FTBI с PTIN
FTBI (First Trust Balanced Income ETF) and PTIN (Pacer Trendpilot International ETF) are both Diversified Portfolio funds. FTBI is actively managed, while PTIN is passively managed. Over the past year, FTBI returned 15.06% vs 33.07% for PTIN. Their 0.73 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FTBI charges 0.97%/yr vs 0.66%/yr for PTIN.
Доходность
Сравнение доходности FTBI и PTIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTBI показывает доходность 7.62%, что значительно ниже, чем у PTIN с доходностью 18.60%.
FTBI
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.78%
- 6 месяцев
- 5.56%
- С начала года
- 7.62%
- 1 год
- 15.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.71%
PTIN
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.72%
- 6 месяцев
- 10.29%
- С начала года
- 18.60%
- 1 год
- 33.07%
- 3 года*
- 13.81%
- 5 лет*
- 6.92%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.18%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $99.75K | $115.34K | $123.54K | |
| $434.65K | $363.43K | $473.04K |
Сравнение доходности по годам FTBI и PTIN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FTBI First Trust Balanced Income ETF | 7.62% | 11.60% |
PTIN Pacer Trendpilot International ETF | 18.60% | 14.84% |
Correlation
The correlation between FTBI and PTIN is 0.77, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2025 г. | 0.73 |
The correlation between FTBI and PTIN has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTBI vs. PTIN — Ранг доходности на риск
FTBI
PTIN
Сравнение FTBI c PTIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Balanced Income ETF (FTBI) и Pacer Trendpilot International ETF (PTIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTBI | PTIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.34 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.83 | 2.88 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.21 | 10.59 | +1.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTBI и PTIN
Максимальная просадка FTBI за все время составила -5.34%, что меньше максимальной просадки PTIN в -21.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTBI и PTIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTBI | PTIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.34% | -21.27% | +15.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.34% | -11.55% | +6.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.93% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.12% | +0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.65% | -7.55% | +6.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.24% | 3.13% | -1.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTBI и PTIN
Текущая волатильность для First Trust Balanced Income ETF (FTBI) составляет 2.16%, в то время как у Pacer Trendpilot International ETF (PTIN) волатильность равна 4.96%. Это указывает на то, что FTBI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTBI | PTIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.16% | 4.96% | -2.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.18% | 15.78% | -9.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.64% | 17.69% | -10.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.34% | 14.75% | -7.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.34% | 14.12% | -6.78% |
Сравнение комиссий FTBI и PTIN
FTBI берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии PTIN в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTBI и PTIN
Дивидендная доходность FTBI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.07%, что больше доходности PTIN в 2.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTBI First Trust Balanced Income ETF | 8.07% | 4.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PTIN Pacer Trendpilot International ETF | 2.14% | 2.53% | 2.67% | 2.09% | 0.41% | 2.38% | 0.77% | 0.97% |
Часто задаваемые вопросы
FTBI and PTIN have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PTIN has higher volatility (4.96%) compared to FTBI (2.16%). In terms of maximum drawdown, FTBI dropped -5.34% vs PTIN's -21.27%.
On 1-year performance, PTIN leads with 33.07% vs 15.06% for FTBI. On fees, PTIN is cheaper at 0.66% per year. On volatility, FTBI has been the lower-risk option at 2.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PTIN has performed better with a 33.07% return vs 15.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PTIN is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 0.97% for FTBI.
FTBI has the higher dividend yield at 8.07%, compared with 2.14% for PTIN.
They also come from different issuers: First Trust and Pacer. Their fees differ too: 0.97% for FTBI and 0.66% for PTIN.
FTBI currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FTBI и PTIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор