Сравнение FTBI с BPH
FTBI (First Trust Balanced Income ETF) and BPH (BP p.l.c. ADRhedged ETF) are both exchange-traded funds - FTBI is a Diversified Portfolio fund actively managed by First Trust, while BPH is a Oil & Gas fund actively managed by Precidian. Both are actively managed. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. FTBI charges 0.97%/yr vs 0.19%/yr for BPH.
Доходность
Сравнение доходности FTBI и BPH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FTBI
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 2.19%
- С начала года
- 6.54%
- 6 месяцев
- 6.80%
- 1 год
- 17.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BPH
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FTBI и BPH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FTBI First Trust Balanced Income ETF | 0.88% |
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | 3.22% |
Correlation
The correlation between FTBI and BPH is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2026 г. | -0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTBI vs. BPH — Ранг доходности на риск
FTBI
BPH
Сравнение FTBI c BPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Balanced Income ETF (FTBI) и BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTBI | BPH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.37 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.34 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTBI | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.65 | 9.79 | -7.14 |
Просадки
Сравнение просадок FTBI и BPH
Максимальная просадка FTBI за все время составила -5.34%, что больше максимальной просадки BPH в -2.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTBI и BPH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTBI | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.34% | -2.35% | -2.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | 0.00% | -0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.61% | -0.93% | +0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.17% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FTBI и BPH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTBI | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.02% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.65% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.15% | 23.51% | -16.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.13% | 23.51% | -16.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.13% | 23.51% | -16.38% |
Сравнение комиссий FTBI и BPH
FTBI берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии BPH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTBI и BPH
Дивидендная доходность FTBI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.87%, тогда как BPH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | 0.00% | 0.00% |
FTBI First Trust Balanced Income ETF | 7.87% | 4.76% |
Часто задаваемые вопросы
FTBI and BPH have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BPH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BPH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.97% for FTBI.
FTBI has the higher dividend yield at 7.87%, compared with 0.00% for BPH.
FTBI is categorized as Diversified Portfolio, while BPH is Oil & Gas. They also come from different issuers: First Trust and Precidian. Their fees differ too: 0.97% for FTBI and 0.19% for BPH.
Подберите оптимальное распределение для FTBI и BPH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор