Сравнение FTBFX с LDLVX
FTBFX (Fidelity Total Bond Fund) and LDLVX (Lord Abbett Short Duration Income Fund Class R6) are both mutual funds - FTBFX is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Fidelity, while LDLVX is a Short-Term Bond fund actively managed by Lord Abbett. Both are actively managed. Over the past 10 years, FTBFX returned 2.45%/yr vs 2.45%/yr for LDLVX. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FTBFX charges 0.45%/yr vs 0.32%/yr for LDLVX.
Доходность
Сравнение доходности FTBFX и LDLVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTBFX показывает доходность 0.46%, что значительно ниже, чем у LDLVX с доходностью 0.82%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции FTBFX – 2.45% и акции LDLVX – 2.45%.
FTBFX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 1.10%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 0.92%
- 1 год
- 5.19%
- 3 года*
- 4.91%
- 5 лет*
- 0.58%
- 10 лет*
- 2.45%
LDLVX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 1.25%
- 1 год
- 4.53%
- 3 года*
- 5.37%
- 5 лет*
- 2.41%
- 10 лет*
- 2.45%
Сравнение доходности по годам FTBFX и LDLVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTBFX Fidelity Total Bond Fund | 0.46% | 7.50% | 2.13% | 7.25% | -13.58% | -0.44% | 9.34% | 9.89% | -0.66% | 4.19% |
LDLVX Lord Abbett Short Duration Income Fund Class R6 | 0.82% | 6.28% | 4.94% | 5.75% | -5.31% | 1.21% | 3.22% | 5.71% | 1.54% | 1.58% |
Correlation
The correlation between FTBFX and LDLVX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2015 г. | 0.56 |
The correlation between FTBFX and LDLVX has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTBFX vs. LDLVX — Ранг доходности на риск
FTBFX
LDLVX
Сравнение FTBFX c LDLVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Total Bond Fund (FTBFX) и Lord Abbett Short Duration Income Fund Class R6 (LDLVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTBFX | LDLVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.69 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 3.54 | -1.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.84 | 14.65 | -9.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTBFX и LDLVX
Максимальная просадка FTBFX за все время составила -18.25%, что больше максимальной просадки LDLVX в -9.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTBFX и LDLVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTBFX | LDLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.25% | -9.67% | -8.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.89% | -1.29% | -1.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.82% | -1.29% | -4.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.25% | -7.35% | -10.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.25% | -9.67% | -8.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.41% | -0.26% | -1.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.32% | -1.44% | -0.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 0.31% | +0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTBFX и LDLVX
Fidelity Total Bond Fund (FTBFX) имеет более высокую волатильность в 1.44% по сравнению с Lord Abbett Short Duration Income Fund Class R6 (LDLVX) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что FTBFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LDLVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTBFX | LDLVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.44% | 0.74% | +0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.84% | 1.59% | +1.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.82% | 2.37% | +1.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.67% | 2.80% | +2.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.73% | 2.63% | +2.10% |
Сравнение комиссий FTBFX и LDLVX
FTBFX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии LDLVX в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTBFX и LDLVX
Дивидендная доходность FTBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что меньше доходности LDLVX в 5.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTBFX Fidelity Total Bond Fund | 4.36% | 4.36% | 4.15% | 4.15% | 2.54% | 1.89% | 5.22% | 3.03% | 3.19% | 2.97% | 3.61% | 3.30% |
LDLVX Lord Abbett Short Duration Income Fund Class R6 | 5.25% | 5.29% | 4.81% | 4.76% | 2.64% | 2.66% | 3.11% | 3.86% | 4.18% | 2.99% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FTBFX and LDLVX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FTBFX has higher volatility (1.44%) compared to LDLVX (0.74%). In terms of maximum drawdown, FTBFX dropped -18.25% vs LDLVX's -9.67%.
LDLVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FTBFX и LDLVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор