PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BBTBX с VTCLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BBTBX с VTCLX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bridge Builder Core Bond Fund (BBTBX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX).

BBTBX управляется Bridge Builder. Фонд был запущен 28 окт. 2013 г.. VTCLX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности BBTBX и VTCLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bridge Builder Core Bond Fund (BBTBX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BBTBX и VTCLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BBTBX
Bridge Builder Core Bond Fund		-0.65%7.82%1.89%5.41%-13.49%-1.12%8.54%9.15%0.13%4.14%
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares		-3.37%17.44%23.76%26.62%-19.07%26.87%21.08%31.47%-4.98%22.40%

Доходность по периодам

С начала года, BBTBX показывает доходность -0.65%, что значительно выше, чем у VTCLX с доходностью -3.37%. За последние 10 лет акции BBTBX уступали акциям VTCLX по среднегодовой доходности: 1.82% против 14.07% соответственно.

BBTBX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.64%
С начала года
-0.65%
6 месяцев
0.12%
1 год
3.72%
3 года*
3.66%
5 лет*
0.25%
10 лет*
1.82%

VTCLX

1 день
0.72%
1 месяц
-3.39%
С начала года
-3.37%
6 месяцев
-1.29%
1 год
17.48%
3 года*
18.25%
5 лет*
11.21%
10 лет*
14.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Bridge Builder Core Bond Fund

Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с BBTBX:
BBTBX с PTUIXBBTBX с LCRYXBBTBX с PIMIXBBTBX с BBCPXBBTBX с SPMOBBTBX с BBVSXBBTBX с QDIBX
Часто сравнивают с VTCLX:
VTCLX с VOOVTCLX с IWOVTCLX с VTMFXVTCLX с VTIVTCLX с VTMSXVTCLX с PRCOXVTCLX с VTSMX

Сравнение комиссий BBTBX и VTCLX

BBTBX берет комиссию в 0.13%, что несколько больше комиссии VTCLX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

BBTBX
Bridge Builder Core Bond Fund
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares

Доходность на риск

BBTBX vs. VTCLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BBTBX
Ранг доходности на риск BBTBX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBTBX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBTBX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBTBX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBTBX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBTBX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
VTCLX
Ранг доходности на риск VTCLX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTCLX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTCLX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTCLX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTCLX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTCLX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BBTBX c VTCLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bridge Builder Core Bond Fund (BBTBX) и Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BBTBXVTCLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

1.00

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

1.53

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.23

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

1.55

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.06

7.39

-3.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BBTBX vs. VTCLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BBTBX на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTCLX равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BBTBX и VTCLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BBTBXVTCLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

1.00

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.65

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.77

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.50

-0.13

Корреляция

Корреляция между BBTBX и VTCLX составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BBTBX и VTCLX

Дивидендная доходность BBTBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что больше доходности VTCLX в 0.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBTBX
Bridge Builder Core Bond Fund		3.66%4.58%3.92%2.86%2.26%2.38%4.73%3.39%3.02%2.67%0.95%0.17%
VTCLX
Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares		0.97%0.93%1.04%1.24%1.47%1.04%1.32%1.52%1.83%1.57%1.76%1.69%

Просадки

Сравнение просадок BBTBX и VTCLX

Максимальная просадка BBTBX за все время составила -18.54%, что меньше максимальной просадки VTCLX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBTBX и VTCLX.

Загрузка...

Показатели просадок

BBTBXVTCLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.54%

-55.18%

+36.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.93%

-8.79%

+5.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.54%

-24.98%

+6.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.54%

-34.56%

+16.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.17%

-5.45%

+3.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.94%

-7.61%

+3.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

2.55%

-1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности BBTBX и VTCLX

Текущая волатильность для Bridge Builder Core Bond Fund (BBTBX) составляет 1.65%, в то время как у Vanguard Tax-Managed Capital Appreciation Fund Admiral Shares (VTCLX) волатильность равна 5.44%. Это указывает на то, что BBTBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTCLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BBTBXVTCLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.65%

5.44%

-3.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.67%

9.70%

-7.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.54%

18.43%

-13.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.94%

17.23%

-11.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.92%

18.26%

-13.34%