PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTAWX с CSTAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FTAWX с CSTAX

Последнее обновление 3 июл. 2026 г.
See Documentation

FTAWX (Fidelity Advisor Asset Manager 20% Fund Class A) and CSTAX (American Funds College 2027 Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, FTAWX returned 3.93%/yr vs 4.95%/yr for CSTAX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. FTAWX charges 0.82%/yr vs 0.41%/yr for CSTAX.

Доходность

Сравнение доходности FTAWX и CSTAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Asset Manager 20% Fund Class A (FTAWX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTAWX показывает доходность 4.24%, что значительно выше, чем у CSTAX с доходностью 1.63%. За последние 10 лет акции FTAWX уступали акциям CSTAX по среднегодовой доходности: 3.93% против 4.95% соответственно.

FTAWX

1 день
-0.27%
1 месяц
-0.20%
6 месяцев
4.24%
С начала года
4.24%
1 год
8.94%
3 года*
7.39%
5 лет*
3.09%
10 лет*
3.93%

CSTAX

1 день
-0.08%
1 месяц
0.16%
6 месяцев
1.63%
С начала года
1.63%
1 год
5.36%
3 года*
6.86%
5 лет*
2.77%
10 лет*
4.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTAWX и CSTAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTAWX
Fidelity Advisor Asset Manager 20% Fund Class A		4.24%9.07%5.05%7.66%-10.50%3.72%8.29%10.32%-1.96%4.98%
CSTAX
American Funds College 2027 Fund		1.63%9.00%5.57%6.57%-9.87%6.52%7.66%13.35%-2.23%11.77%

Correlation

The correlation between FTAWX and CSTAX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2013 г.

0.86

The correlation between FTAWX and CSTAX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Asset Manager 20% Fund Class A

American Funds College 2027 Fund

Часто сравнивают с FTAWX:
FTAWX с ECATFTAWX с FCSRXFTAWX с STDAXFTAWX с TIBIXFTAWX с ASFYXFTAWX с FASGXFTAWX с FSRRX
Часто сравнивают с CSTAX:
CSTAX с CMCSACSTAX с SIFAXCSTAX с FHLKXCSTAX с VASGXCSTAX с MAPOXCSTAX с AMBFXCSTAX с FKINX

Доходность на риск

FTAWX vs. CSTAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTAWX
Ранг доходности на риск FTAWX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTAWX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTAWX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTAWX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTAWX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTAWX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
CSTAX
Ранг доходности на риск CSTAX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSTAX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSTAX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSTAX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSTAX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSTAX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTAWX c CSTAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Asset Manager 20% Fund Class A (FTAWX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FTAWXCSTAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
1.74

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
2.54

+0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.34

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.74

1.98

+0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.49

7.48

+4.00

FTAWX vs. CSTAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTAWX на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CSTAX равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTAWX и CSTAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FTAWX и CSTAX

Максимальная просадка FTAWX за все время составила -19.82%, что больше максимальной просадки CSTAX в -14.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTAWX и CSTAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTAWXCSTAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.82%

-14.52%

-5.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.31%

-2.72%

-0.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.92%

-4.89%

-0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.13%

-14.52%

+0.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.13%

-14.52%

+0.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-0.24%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.20%

-2.34%

+0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.79%

0.72%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности FTAWX и CSTAX

Fidelity Advisor Asset Manager 20% Fund Class A (FTAWX) имеет более высокую волатильность в 1.92% по сравнению с American Funds College 2027 Fund (CSTAX) с волатильностью 1.17%. Это указывает на то, что FTAWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTAWXCSTAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.92%

1.17%

+0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.81%

2.49%

+1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.47%

3.09%

+1.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.10%

5.17%

-0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.69%

5.71%

-1.02%

Сравнение комиссий FTAWX и CSTAX

FTAWX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии CSTAX в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTAWX и CSTAX

Дивидендная доходность FTAWX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности CSTAX в 5.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSTAX
American Funds College 2027 Fund		5.18%5.26%3.78%3.17%3.40%7.52%5.72%4.00%4.78%3.90%4.34%4.49%
FTAWX
Fidelity Advisor Asset Manager 20% Fund Class A		2.78%2.82%3.07%2.85%4.23%1.33%1.85%2.72%3.78%1.69%1.59%3.64%

Часто задаваемые вопросы

FTAWX and CSTAX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTAWX has higher volatility (1.92%) compared to CSTAX (1.17%). In terms of maximum drawdown, FTAWX dropped -19.82% vs CSTAX's -14.52%.

FTAWX currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTAWX и CSTAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор