- ISIN
- US3160698060
- Эмитент
- BlackRock
- Дата выпуска
- 2 окт. 2006 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FTAWX
Fidelity Advisor Asset Manager 20% Fund Class A (FTAWX) прибавил 4.3% с начала года. Текущая цена акции FTAWX — $15. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FTAWX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,175.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Fidelity Advisor Asset Manager 20% Fund Class A (FTAWX) показал доход в 4.30% с начала года и 10.84% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FTAWX составила 4.00%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.33%.
Fidelity Advisor Asset Manager 20% Fund Class A
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- 4.30%
- 6 месяцев
- 4.62%
- 1 год
- 10.84%
- 3 года*
- 7.60%
- 5 лет*
- 3.27%
- 10 лет*
- 4.00%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -2.64%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.47%
- 1 год
- 24.32%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 13.33%
Доходность FTAWX по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 сент. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.32%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 18.1 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.3%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -7.4%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении FTAWX закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +2.2%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -2.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.26% | 1.43% | -2.42% | 2.70% | 1.20% | 0.13% | 4.30% | ||||||
| 2025 | 1.18% | 0.58% | -0.91% | 0.29% | 1.03% | 2.13% | 0.17% | 1.29% | 1.42% | 1.00% | 0.31% | 0.23% | 9.07% |
| 2024 | 0.08% | 0.41% | 1.23% | -1.99% | 1.76% | 0.95% | 1.62% | 1.34% | 1.24% | -1.71% | 1.74% | -1.62% | 5.05% |
| 2023 | 3.31% | -2.00% | 1.80% | 0.70% | -0.89% | 0.94% | 0.76% | -0.87% | -2.27% | -1.39% | 4.34% | 3.25% | 7.66% |
| 2022 | -2.10% | -1.09% | -0.82% | -3.40% | -0.22% | -2.74% | 2.89% | -1.86% | -4.14% | 0.54% | 3.30% | -1.12% | -10.50% |
| 2021 | -0.35% | 0.02% | -0.25% | 1.61% | 0.32% | 0.91% | 0.75% | 0.57% | -1.19% | 1.17% | -0.59% | 0.73% | 3.72% |
Метрики бенчмарка
Fidelity Advisor Asset Manager 20% Fund Class A has an annualized alpha of 1.78%, beta of 0.19, and R2 of 0.67 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 02, 2005.
- This fund participated in 30.82% of S&P 500 Index downside but only 27.81% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.19 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 1.78%
- Бета
- 0.19
- R²
- 0.67
- Участие в росте
- 27.81%
- Участие в снижении
- 30.82%
Комиссия
Комиссия FTAWX составляет 0.82%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FTAWX имеет ранг 79 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 79% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Advisor Asset Manager 20% Fund Class A (FTAWX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FTAWX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.36 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.27 | 2.69 | +0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.01 | 12.34 | +1.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Advisor Asset Manager 20% Fund Class A за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.78%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.41 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.41 | $0.40 | $0.42 | $0.38 | $0.54 | $0.20 | $0.27 | $0.37 | $0.48 | $0.23 | $0.21 | $0.46 |
Дивидендный доход | 2.78% | 2.82% | 3.07% | 2.85% | 4.23% | 1.33% | 1.85% | 2.72% | 3.78% | 1.69% | 1.59% | 3.64% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Advisor Asset Manager 20% Fund Class A. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.09 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.10 | $0.40 |
| 2024 | $0.00 | $0.01 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.05 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.11 | $0.42 |
| 2023 | $0.00 | $0.01 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.05 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.10 | $0.38 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.08 | $0.02 | $0.35 | $0.54 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.02 | $0.01 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.09 | $0.20 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fidelity Advisor Asset Manager 20% Fund Class A показал максимальную просадку в 19.82%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 228 торговых сессий.
Текущая просадка Fidelity Advisor Asset Manager 20% Fund Class A составляет 0.13%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -19.82%нояб. 2008 г. | 1y 22d | 11mo 3d | 1y 11moокт. 2007 г. - окт. 2009 г. |
Медвежий рынок2022 | -14.13%окт. 2022 г. | 11mo 14d | 1y 9mo | 2y 9moнояб. 2021 г. - авг. 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -11.68%март 2020 г. | 1mo 1d | 3mo 15d | 4mo 16dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Откат 2016 года2016 | -5.35%февр. 2016 г. | 9mo 19d | 3mo 26d | 1y 1moапр. 2015 г. - июнь 2016 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -4.43%дек. 2018 г. | 1y 5d | 2mo 19d | 1y 2moдек. 2017 г. - март 2019 г. |
Показатели просадок
| FTAWX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.82% | -56.78% | +36.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.31% | -9.10% | +5.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.92% | -18.90% | +13.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.13% | -25.43% | +11.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.13% | -33.92% | +19.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -2.97% | +2.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.21% | -10.72% | +8.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.77% | 1.97% | -1.20% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FTAWX
Добавьте Fidelity Advisor Asset Manager 20% Fund Class A в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FTAWX