Сравнение FTAI с RNMBY
FTAI (Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC) and RNMBY (Rheinmetall AG ADR) are both stocks. Both are in the Industrials sector — FTAI in Rental & Leasing Services, RNMBY in Aerospace & Defense. Over the past 10 years, FTAI returned 45.39%/yr vs 38.75%/yr for RNMBY. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FTAI и RNMBY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTAI показывает доходность 23.33%, что значительно выше, чем у RNMBY с доходностью -23.17%. За последние 10 лет акции FTAI превзошли акции RNMBY по среднегодовой доходности: 45.39% против 38.75% соответственно.
FTAI
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -9.41%
- С начала года
- 23.33%
- 6 месяцев
- 37.23%
- 1 год
- 97.05%
- 3 года*
- 104.30%
- 5 лет*
- 55.62%
- 10 лет*
- 45.39%
RNMBY
- 1 день
- -2.52%
- 1 месяц
- 7.27%
- С начала года
- -23.17%
- 6 месяцев
- -26.34%
- 1 год
- -30.47%
- 3 года*
- 74.63%
- 5 лет*
- 70.20%
- 10 лет*
- 38.75%
Сравнение доходности по годам FTAI и RNMBY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTAI Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC | 23.33% | 38.01% | 214.72% | 181.65% | -36.67% | 29.27% | 33.15% | 48.05% | -22.18% | 62.27% |
RNMBY Rheinmetall AG ADR | -23.17% | 190.28% | 99.83% | 63.35% | 122.00% | -13.84% | -2.03% | 28.14% | -29.38% | 98.17% |
Correlation
The correlation between FTAI and RNMBY is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2015 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
FTAI:
$25.23B
RNMBY:
$64.85B
FTAI:
$5.13
RNMBY:
€3.56
FTAI:
47.14
RNMBY:
67.40
FTAI:
0.03
RNMBY:
3.08
FTAI:
8.86
RNMBY:
5.07
FTAI:
58.44
RNMBY:
10.50
FTAI:
$2.84B
RNMBY:
€9.58B
FTAI:
$922.62M
RNMBY:
€4.12B
FTAI:
$992.07M
RNMBY:
€1.81B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTAI vs. RNMBY — Ранг доходности на риск
FTAI
RNMBY
Сравнение FTAI c RNMBY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (FTAI) и Rheinmetall AG ADR (RNMBY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTAI | RNMBY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.91 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.13 | -0.69 | +3.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.47 | -1.50 | +8.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTAI и RNMBY
Максимальная просадка FTAI за все время составила -72.79%, что больше максимальной просадки RNMBY в -67.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTAI и RNMBY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTAI | RNMBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.79% | -67.75% | -5.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.15% | -44.06% | +12.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.11% | -44.06% | -8.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.08% | -44.06% | -10.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.79% | -67.75% | -5.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.69% | -40.00% | +18.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.37% | -16.73% | -0.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.04% | 20.36% | -7.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTAI и RNMBY
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (FTAI) имеет более высокую волатильность в 18.22% по сравнению с Rheinmetall AG ADR (RNMBY) с волатильностью 12.05%. Это указывает на то, что FTAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RNMBY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTAI | RNMBY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.22% | 12.05% | +6.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.49% | 33.85% | +13.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.59% | 45.65% | +17.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.34% | 44.78% | +11.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.10% | 41.51% | +9.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTAI и RNMBY
Дивидендная доходность FTAI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности RNMBY в 0.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTAI Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC | 0.62% | 0.64% | 0.83% | 2.59% | 7.54% | 4.56% | 5.63% | 6.76% | 9.21% | 6.62% | 9.92% | 4.26% |
RNMBY Rheinmetall AG ADR | 0.98% | 0.49% | 0.96% | 1.46% | 1.82% | 1.72% | 1.56% | 1.36% | 1.47% | 2.06% | 2.97% | 0.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FTAI и RNMBY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC и Rheinmetall AG ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FTAI и RNMBY
FTAI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC сообщила о валовой прибыли в 306.43M при выручке в 830.70M, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
RNMBY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rheinmetall AG ADR сообщила о валовой прибыли в 430.97M при выручке в 1.97B, что соответствует валовой рентабельности в 21.9%.
FTAI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC сообщила об операционной прибыли в 241.44M при выручке в 830.70M, что соответствует операционной рентабельности 29.1%.
RNMBY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rheinmetall AG ADR сообщила об операционной прибыли в 178.89M при выручке в 1.97B, что соответствует операционной рентабельности 9.1%.
FTAI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC сообщила о чистой прибыли в 134.19M при выручке в 830.70M, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.
RNMBY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rheinmetall AG ADR сообщила о чистой прибыли в 112.83M при выручке в 1.97B, что соответствует чистой рентабельности 5.7%.
Часто задаваемые вопросы
FTAI and RNMBY have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FTAI has higher volatility (18.22%) compared to RNMBY (12.05%). In terms of maximum drawdown, FTAI dropped -72.79% vs RNMBY's -67.75%.
FTAI currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FTAI и RNMBY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор