PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTAI с CPH.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FTAI с CPH.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FTAI (Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC) and CPH.TO (Cipher Pharmaceuticals Inc.) are both stocks. FTAI operates in Rental & Leasing Services (Industrials), while CPH.TO operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare). Over the past 10 years, FTAI returned 45.39%/yr vs 7.59%/yr for CPH.TO. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FTAI и CPH.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (FTAI) и Cipher Pharmaceuticals Inc. (CPH.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FTAI торгуется в USD, в то время как CPH.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CPH.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FTAI показывает доходность 23.33%, что значительно выше, чем у CPH.TO с доходностью 6.04%. За последние 10 лет акции FTAI превзошли акции CPH.TO по среднегодовой доходности: 45.39% против 7.59% соответственно.

FTAI

1 день
0.26%
1 месяц
-9.41%
С начала года
23.33%
6 месяцев
37.23%
1 год
97.05%
3 года*
104.30%
5 лет*
55.62%
10 лет*
45.39%

CPH.TO

1 день
1.64%
1 месяц
-11.07%
С начала года
6.04%
6 месяцев
14.82%
1 год
19.28%
3 года*
59.50%
5 лет*
52.14%
10 лет*
7.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTAI и CPH.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTAI
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC		23.33%38.01%214.72%181.65%-36.67%29.27%33.15%48.05%-22.18%62.27%
CPH.TO
Cipher Pharmaceuticals Inc.		6.04%10.20%138.31%47.79%104.02%90.42%-36.49%-8.51%-67.81%7.26%

Correlation

The correlation between FTAI and CPH.TO is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2015 г.

0.10

The correlation between FTAI and CPH.TO shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FTAI:

$25.23B

CPH.TO:

CA$420.87M

EPS

FTAI:

$5.13

CPH.TO:

$1.19

Коэффициент P/E

FTAI:

47.14

CPH.TO:

9.82

Коэффициент PEG

FTAI:

0.03

CPH.TO:

0.12

Коэффициент P/S

FTAI:

8.86

CPH.TO:

5.97

Коэффициент P/B

FTAI:

58.44

CPH.TO:

2.27

Общая выручка (12 мес.)

FTAI:

$2.84B

CPH.TO:

$50.92M

Валовая прибыль (12 мес.)

FTAI:

$922.62M

CPH.TO:

$37.95M

EBITDA (12 мес.)

FTAI:

$992.07M

CPH.TO:

$25.12M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC

Cipher Pharmaceuticals Inc.

Часто сравнивают с FTAI:
FTAI с FIPFTAI с PCARFTAI с FGFTAI с CNMFTAI с WLFCFTAI с NVDAFTAI с BULZ
Часто сравнивают с CPH.TO:
CPH.TO с AAPLCPH.TO с ATD.TOCPH.TO с LLYCPH.TO с CLSCPH.TO с TVK.TOCPH.TO с UFPTCPH.TO с ADMA

Доходность на риск

FTAI vs. CPH.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTAI
Ранг доходности на риск FTAI: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTAI: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTAI: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTAI: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTAI: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTAI: 8484
Ранг коэф-та Мартина
CPH.TO
Ранг доходности на риск CPH.TO: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPH.TO: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPH.TO: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPH.TO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPH.TO: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPH.TO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTAI c CPH.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (FTAI) и Cipher Pharmaceuticals Inc. (CPH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FTAICPH.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
0.46

+1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
1.11

+1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.13

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.13

0.80

+2.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.47

1.69

+5.78

FTAI vs. CPH.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTAI на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа CPH.TO равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTAI и CPH.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FTAI и CPH.TO

Максимальная просадка FTAI за все время составила -72.79%, что меньше максимальной просадки CPH.TO в -98.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTAI и CPH.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTAICPH.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-72.79%

-98.29%

+25.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.15%

-24.22%

-6.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.11%

-46.02%

-6.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.08%

-46.02%

-8.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.79%

-95.15%

+22.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.69%

-27.01%

+5.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.37%

-65.77%

+48.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.04%

11.46%

+1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности FTAI и CPH.TO

Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (FTAI) имеет более высокую волатильность в 18.22% по сравнению с Cipher Pharmaceuticals Inc. (CPH.TO) с волатильностью 6.01%. Это указывает на то, что FTAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTAICPH.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.22%

6.01%

+12.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

47.49%

28.36%

+19.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

63.59%

41.95%

+21.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.34%

49.87%

+6.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.10%

61.42%

-10.32%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTAI и CPH.TO

Дивидендная доходность FTAI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, тогда как CPH.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPH.TO
Cipher Pharmaceuticals Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTAI
Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC		0.62%0.64%0.83%2.59%7.54%4.56%5.63%6.76%9.21%6.62%9.92%4.26%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FTAI и CPH.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC и Cipher Pharmaceuticals Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M20222023202420252026
830.70M
12.30M
(FTAI) Общая выручка
(CPH.TO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FTAI и CPH.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC и Cipher Pharmaceuticals Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
36.9%
67.9%
Активы портфеля
FTAI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC сообщила о валовой прибыли в 306.43M при выручке в 830.70M, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.

CPH.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cipher Pharmaceuticals Inc. сообщила о валовой прибыли в 8.35M при выручке в 12.30M, что соответствует валовой рентабельности в 67.9%.

FTAI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC сообщила об операционной прибыли в 241.44M при выручке в 830.70M, что соответствует операционной рентабельности 29.1%.

CPH.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cipher Pharmaceuticals Inc. сообщила об операционной прибыли в 5.50M при выручке в 12.30M, что соответствует операционной рентабельности 44.7%.

FTAI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC сообщила о чистой прибыли в 134.19M при выручке в 830.70M, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.

CPH.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cipher Pharmaceuticals Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.06M при выручке в 12.30M, что соответствует чистой рентабельности 49.3%.

Часто задаваемые вопросы

FTAI and CPH.TO have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTAI и CPH.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор