Сравнение FTAG с AFOS
FTAG (First Trust Indxx Global Agriculture ETF) and AFOS (ARS Focused Opportunities Strategy ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. FTAG charges 0.70%/yr vs 0.45%/yr for AFOS.
Доходность
Сравнение доходности FTAG и AFOS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTAG показывает доходность 8.59%, что значительно ниже, чем у AFOS с доходностью 32.24%.
FTAG
- 1 день
- -1.95%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- 8.59%
- 6 месяцев
- 10.31%
- 1 год
- 11.54%
- 3 года*
- 4.49%
- 5 лет*
- 0.27%
- 10 лет*
- 4.86%
AFOS
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 7.26%
- С начала года
- 32.24%
- 6 месяцев
- 36.70%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FTAG и AFOS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FTAG First Trust Indxx Global Agriculture ETF | 8.59% | 0.83% |
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 32.24% | 36.15% |
Correlation
The correlation between FTAG and AFOS is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTAG vs. AFOS — Ранг доходности на риск
FTAG
AFOS
Сравнение FTAG c AFOS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG) и ARS Focused Opportunities Strategy ETF (AFOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTAG | AFOS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.07 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTAG | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.34 | 4.35 | -4.68 |
Просадки
Сравнение просадок FTAG и AFOS
Максимальная просадка FTAG за все время составила -90.89%, что больше максимальной просадки AFOS в -11.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTAG и AFOS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTAG | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.89% | -11.52% | -79.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.25% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.87% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.77% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.00% | -0.14% | -78.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.25% | -1.37% | -69.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.77% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FTAG и AFOS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTAG | AFOS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.58% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.73% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.07% | 20.14% | -6.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.40% | 20.14% | -2.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.67% | 20.14% | -0.47% |
Сравнение комиссий FTAG и AFOS
FTAG берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии AFOS в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTAG и AFOS
Дивидендная доходность FTAG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что больше доходности AFOS в 0.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AFOS ARS Focused Opportunities Strategy ETF | 0.22% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTAG First Trust Indxx Global Agriculture ETF | 1.40% | 1.39% | 2.89% | 3.68% | 1.77% | 1.58% | 1.72% | 2.33% | 2.16% | 1.26% | 0.61% | 1.35% |
Часто задаваемые вопросы
FTAG and AFOS have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AFOS is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AFOS is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.70% for FTAG.
FTAG has the higher dividend yield at 1.40%, compared with 0.22% for AFOS.
They also come from different issuers: First Trust and ARS Investment Partners. Their fees differ too: 0.70% for FTAG and 0.45% for AFOS.
Подберите оптимальное распределение для FTAG и AFOS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор