Сравнение FTAFX с TDIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class M (FTAFX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX).
FTAFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 24 июл. 2003 г.. TDIFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности FTAFX и TDIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTAFX и TDIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTAFX Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class M | 0.13% | 9.66% | 3.70% | 7.58% | -11.88% | 2.64% | 8.20% | 10.59% | -2.26% | 6.90% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 0.21% | 7.22% | 6.21% | 7.76% | -9.37% | 14.53% | 9.33% | 9.96% | -1.98% | 5.17% |
Доходность по периодам
С начала года, FTAFX показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у TDIFX с доходностью 0.21%. За последние 10 лет акции FTAFX уступали акциям TDIFX по среднегодовой доходности: 3.61% против 4.81% соответственно.
FTAFX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -2.31%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 7.13%
- 3 года*
- 5.81%
- 5 лет*
- 2.07%
- 10 лет*
- 3.61%
TDIFX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 5.68%
- 3 года*
- 5.90%
- 5 лет*
- 4.81%
- 10 лет*
- 4.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FTAFX и TDIFX
FTAFX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии TDIFX в 0.06%.
Доходность на риск
FTAFX vs. TDIFX — Ранг доходности на риск
FTAFX
TDIFX
Сравнение FTAFX c TDIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class M (FTAFX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTAFX | TDIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.54 | 1.47 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.14 | 2.07 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.31 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 1.47 | +0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.30 | 6.12 | +2.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTAFX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.54 | 1.47 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.84 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.96 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 1.00 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между FTAFX и TDIFX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTAFX и TDIFX
Дивидендная доходность FTAFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности TDIFX в 2.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTAFX Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class M | 2.76% | 2.73% | 2.65% | 2.42% | 5.49% | 4.88% | 3.36% | 3.28% | 5.15% | 2.91% | 2.55% | 2.62% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 2.06% | 1.77% | 3.11% | 3.09% | 4.66% | 9.39% | 1.39% | 1.98% | 2.11% | 0.98% | 0.89% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FTAFX и TDIFX
Максимальная просадка FTAFX за все время составила -19.56%, что больше максимальной просадки TDIFX в -12.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTAFX и TDIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTAFX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.56% | -12.21% | -7.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.76% | -2.84% | -0.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.30% | -12.21% | -4.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.30% | -12.21% | -4.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.66% | -1.83% | -0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.28% | -1.77% | -0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.91% | 0.84% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTAFX и TDIFX
Fidelity Advisor Freedom Income Fund Class M (FTAFX) имеет более высокую волатильность в 2.41% по сравнению с Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что FTAFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTAFX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.41% | 1.51% | +0.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.26% | 2.32% | +0.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.86% | 4.34% | +0.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.28% | 5.89% | -0.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.60% | 5.05% | -0.45% |