PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSZ с EUDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSZ с EUDV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FSZ (First Trust Switzerland AlphaDEX Fund) and EUDV (ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF) are both Europe Equities funds - FSZ tracks the NASDAQ AlphaDEX Switzerland Index while EUDV tracks the MSCI Europe Dividend Masters Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FSZ returned 9.42%/yr vs 5.17%/yr for EUDV. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSZ charges 0.80%/yr vs 0.55%/yr for EUDV.

Доходность

Сравнение доходности FSZ и EUDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ) и ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF (EUDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSZ показывает доходность 2.04%, что значительно выше, чем у EUDV с доходностью 1.21%. За последние 10 лет акции FSZ превзошли акции EUDV по среднегодовой доходности: 9.42% против 5.17% соответственно.

FSZ

1 день
-0.66%
1 месяц
1.60%
С начала года
2.04%
6 месяцев
6.03%
1 год
9.94%
3 года*
12.14%
5 лет*
5.94%
10 лет*
9.42%

EUDV

1 день
-1.30%
1 месяц
-0.65%
С начала года
1.21%
6 месяцев
2.16%
1 год
-0.12%
3 года*
7.36%
5 лет*
2.28%
10 лет*
5.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSZ и EUDV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSZ
First Trust Switzerland AlphaDEX Fund		2.04%30.10%-1.85%21.30%-20.12%20.18%13.83%25.88%-15.22%31.30%
EUDV
ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF		1.21%14.05%0.03%20.41%-24.87%19.56%5.81%25.89%-11.12%21.57%

Correlation

The correlation between FSZ and EUDV is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2015 г.

0.72

The correlation between FSZ and EUDV shifts across timeframes, from 0.72 (all time) to 0.82 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FSZ и EUDV

Секторы
FSZ
EUDV

Промышленность

22.0%
21.0%

Здравоохранение

22.0%
16.1%

Финансовые услуги

18.9%
14.1%

Потребительский циклический сектор

10.0%

-

Сырьевые материалы

8.2%
11.0%

Потребительский защитный сектор

6.6%
10.9%

Коммуникационные услуги

3.9%
4.2%

Недвижимость

3.7%
2.0%

Коммунальные услуги

3.1%
9.5%

Технологии

1.6%
11.3%

Энергетика

-

2.2%

Промышленность

FSZ
22.0%
EUDV
21.0%

Здравоохранение

FSZ
22.0%
EUDV
16.1%

Финансовые услуги

FSZ
18.9%
EUDV
14.1%

Потребительский циклический сектор

FSZ
10.0%
EUDV

-

Сырьевые материалы

FSZ
8.2%
EUDV
11.0%

Потребительский защитный сектор

FSZ
6.6%
EUDV
10.9%

Коммуникационные услуги

FSZ
3.9%
EUDV
4.2%

Недвижимость

FSZ
3.7%
EUDV
2.0%

Коммунальные услуги

FSZ
3.1%
EUDV
9.5%

Технологии

FSZ
1.6%
EUDV
11.3%

Энергетика

FSZ

-

EUDV
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Switzerland AlphaDEX Fund

ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF

Часто сравнивают с FSZ:
FSZ с EWLFSZ с FLSWFSZ с IAUFSZ с SPYFSZ с EWGFSZ с EZUFSZ с EWU
Часто сравнивают с EUDV:
EUDV с EUDGEUDV с LDEG.LEUDV с HUKX.LEUDV с SPYEUDV с IDHQEUDV с IEUREUDV с PRF

Доходность на риск

FSZ vs. EUDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSZ
Ранг доходности на риск FSZ: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSZ: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSZ: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSZ: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSZ: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSZ: 2020
Ранг коэф-та Мартина
EUDV
Ранг доходности на риск EUDV: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUDV: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUDV: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUDV: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUDV: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUDV: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSZ c EUDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ) и ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF (EUDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSZEUDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.70
-0.01

+0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.10
0.08

+1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.01

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.96

-0.01

+0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.41

-0.03

+2.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSZ vs. EUDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSZ на текущий момент составляет 0.70, что выше коэффициента Шарпа EUDV равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSZ и EUDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSZEUDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

-0.01

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.14

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.30

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.27

+0.25

Просадки

Сравнение просадок FSZ и EUDV

Максимальная просадка FSZ за все время составила -33.97%, что меньше максимальной просадки EUDV в -37.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSZ и EUDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSZEUDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.97%

-37.51%

+3.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.39%

-10.63%

+0.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.93%

-13.69%

-0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.96%

-37.51%

+3.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.97%

-37.51%

+3.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.11%

-4.67%

-0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.00%

-8.61%

+1.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.14%

4.22%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности FSZ и EUDV

First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ) и ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF (EUDV) имеют волатильность 4.72% и 4.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSZEUDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

4.55%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.70%

11.16%

-0.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.25%

14.06%

+0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.34%

16.14%

+3.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.95%

17.42%

+1.53%

Сравнение комиссий FSZ и EUDV

FSZ берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии EUDV в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSZ и EUDV

Дивидендная доходность FSZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что больше доходности EUDV в 1.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUDV
ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF		1.71%1.74%1.92%1.87%1.77%2.30%1.27%2.20%2.22%2.33%2.53%0.37%
FSZ
First Trust Switzerland AlphaDEX Fund		2.39%1.80%1.80%2.11%3.50%1.62%1.53%2.01%2.29%1.49%1.93%1.08%

Часто задаваемые вопросы

FSZ and EUDV have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSZ has higher volatility (4.72%) compared to EUDV (4.55%). In terms of maximum drawdown, FSZ dropped -33.97% vs EUDV's -37.51%.

On 10-year performance, FSZ leads with 9.42% vs 5.17% for EUDV. On fees, EUDV is cheaper at 0.55% per year. On volatility, EUDV has been the lower-risk option at 4.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FSZ has performed better with a 9.42% return vs 5.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EUDV is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.80% for FSZ.

FSZ has the higher dividend yield at 2.39%, compared with 1.71% for EUDV.

FSZ tracks NASDAQ AlphaDEX Switzerland Index, while EUDV tracks MSCI Europe Dividend Masters Index. They also come from different issuers: First Trust and ProShares. Their fees differ too: 0.80% for FSZ and 0.55% for EUDV.

FSZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.70 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSZ и EUDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор