PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSZ с EUDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSZ с EUDV

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FSZ (First Trust Switzerland AlphaDEX Fund) and EUDV (ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF) are both Europe Equities funds - FSZ tracks the NASDAQ AlphaDEX Switzerland Index while EUDV tracks the MSCI Europe Dividend Masters Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FSZ returned 10.25%/yr vs 5.53%/yr for EUDV. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSZ charges 0.80%/yr vs 0.55%/yr for EUDV.

Доходность

Сравнение доходности FSZ и EUDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ) и ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF (EUDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSZ показывает доходность 2.53%, что значительно выше, чем у EUDV с доходностью 0.21%. За последние 10 лет акции FSZ превзошли акции EUDV по среднегодовой доходности: 10.25% против 5.53% соответственно.

FSZ

1 день
-0.05%
1 месяц
0.06%
С начала года
2.53%
6 месяцев
1.73%
1 год
11.07%
3 года*
13.17%
5 лет*
6.20%
10 лет*
10.25%

EUDV

1 день
-0.40%
1 месяц
-2.70%
С начала года
0.21%
6 месяцев
0.08%
1 год
-1.24%
3 года*
7.37%
5 лет*
1.81%
10 лет*
5.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSZ и EUDV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSZ
First Trust Switzerland AlphaDEX Fund		2.53%30.10%-1.85%21.30%-20.12%20.18%13.83%25.88%-15.22%31.30%
EUDV
ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF		0.21%14.05%0.03%20.41%-24.87%19.56%5.81%25.89%-11.12%21.57%

Correlation

The correlation between FSZ and EUDV is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2015 г.

0.72

The correlation between FSZ and EUDV has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FSZ и EUDV

Секторы
FSZ
EUDV

Финансовые услуги

22.0%
13.6%

Промышленность

17.1%
20.5%

Здравоохранение

14.6%
16.5%

Сырьевые материалы

9.8%
11.2%

Потребительский циклический сектор

7.3%

-

Потребительский защитный сектор

4.9%
11.0%

Технологии

4.9%
12.1%

Коммуникационные услуги

2.4%
4.1%

Недвижимость

2.4%
2.0%

Коммунальные услуги

2.4%
8.9%

Энергетика

-

2.2%

Финансовые услуги

FSZ
22.0%
EUDV
13.6%

Промышленность

FSZ
17.1%
EUDV
20.5%

Здравоохранение

FSZ
14.6%
EUDV
16.5%

Сырьевые материалы

FSZ
9.8%
EUDV
11.2%

Потребительский циклический сектор

FSZ
7.3%
EUDV

-

Потребительский защитный сектор

FSZ
4.9%
EUDV
11.0%

Технологии

FSZ
4.9%
EUDV
12.1%

Коммуникационные услуги

FSZ
2.4%
EUDV
4.1%

Недвижимость

FSZ
2.4%
EUDV
2.0%

Коммунальные услуги

FSZ
2.4%
EUDV
8.9%

Энергетика

FSZ

-

EUDV
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Switzerland AlphaDEX Fund

ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF

Часто сравнивают с FSZ:
FSZ с EWLFSZ с FLSWFSZ с IAUFSZ с SPYFSZ с EWGFSZ с EZUFSZ с EWI
Часто сравнивают с EUDV:
EUDV с EUDGEUDV с LDEG.LEUDV с HUKX.LEUDV с SPYEUDV с IDHQEUDV с IEUREUDV с PRF

Доходность на риск

FSZ vs. EUDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSZ
Ранг доходности на риск FSZ: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSZ: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSZ: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSZ: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSZ: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSZ: 2222
Ранг коэф-та Мартина
EUDV
Ранг доходности на риск EUDV: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUDV: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUDV: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUDV: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUDV: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUDV: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSZ c EUDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ) и ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF (EUDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FSZEUDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.78
-0.09

+0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.21
-0.03

+1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.00

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.07

-0.12

+1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.61

-0.31

+2.93

FSZ vs. EUDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSZ на текущий момент составляет 0.78, что выше коэффициента Шарпа EUDV равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSZ и EUDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FSZ и EUDV

Максимальная просадка FSZ за все время составила -33.97%, что меньше максимальной просадки EUDV в -37.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSZ и EUDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSZEUDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.97%

-37.51%

+3.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.39%

-10.63%

+0.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.93%

-13.69%

-0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.96%

-37.51%

+3.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.97%

-37.51%

+3.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.66%

-5.62%

+0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.98%

-8.58%

+1.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.24%

3.97%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности FSZ и EUDV

First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ) и ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF (EUDV) имеют волатильность 4.07% и 3.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSZEUDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.07%

3.91%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.05%

11.49%

-0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.34%

14.19%

+0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.35%

16.18%

+3.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.75%

17.17%

+1.58%

Сравнение комиссий FSZ и EUDV

FSZ берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии EUDV в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSZ и EUDV

Дивидендная доходность FSZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что больше доходности EUDV в 1.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUDV
ProShares MSCI Europe Dividend Growers ETF		1.73%1.74%1.92%1.87%1.77%2.30%1.27%2.20%2.22%2.33%2.53%0.37%
FSZ
First Trust Switzerland AlphaDEX Fund		2.38%1.80%1.80%2.11%3.50%1.62%1.53%2.01%2.29%1.49%1.93%1.08%

Часто задаваемые вопросы

FSZ and EUDV have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSZ has higher volatility (4.07%) compared to EUDV (3.91%). In terms of maximum drawdown, FSZ dropped -33.97% vs EUDV's -37.51%.

On 10-year performance, FSZ leads with 10.25% vs 5.53% for EUDV. On fees, EUDV is cheaper at 0.55% per year. On volatility, EUDV has been the lower-risk option at 3.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FSZ has performed better with a 10.25% return vs 5.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EUDV is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.80% for FSZ.

FSZ has the higher dividend yield at 2.38%, compared with 1.73% for EUDV.

FSZ tracks NASDAQ AlphaDEX Switzerland Index, while EUDV tracks MSCI Europe Dividend Masters Index. They also come from different issuers: First Trust and ProShares. Their fees differ too: 0.80% for FSZ and 0.55% for EUDV.

FSZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSZ и EUDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор