Сравнение FSZ с DAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ) и Global X DAX Germany ETF (DAX).
FSZ и DAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FSZ - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Switzerland Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г.. DAX - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность DAX Index. Фонд был запущен 22 окт. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FSZ и DAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSZ и DAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSZ First Trust Switzerland AlphaDEX Fund | -0.28% | 30.10% | -1.85% | 21.30% | -20.12% | 20.18% | 13.83% | 25.88% | -15.22% | 31.30% |
DAX Global X DAX Germany ETF | -7.59% | 39.00% | 10.55% | 23.62% | -18.47% | 7.73% | 12.27% | 22.11% | -22.92% | 28.23% |
Доходность по периодам
С начала года, FSZ показывает доходность -0.28%, что значительно выше, чем у DAX с доходностью -7.59%. За последние 10 лет акции FSZ превзошли акции DAX по среднегодовой доходности: 9.39% против 8.33% соответственно.
FSZ
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -7.05%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 4.35%
- 1 год
- 20.25%
- 3 года*
- 11.56%
- 5 лет*
- 7.17%
- 10 лет*
- 9.39%
DAX
- 1 день
- 3.56%
- 1 месяц
- -10.85%
- С начала года
- -7.59%
- 6 месяцев
- -5.61%
- 1 год
- 9.46%
- 3 года*
- 15.26%
- 5 лет*
- 7.59%
- 10 лет*
- 8.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSZ и DAX
FSZ берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии DAX в 0.20%.
Доходность на риск
FSZ vs. DAX — Ранг доходности на риск
FSZ
DAX
Сравнение FSZ c DAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ) и Global X DAX Germany ETF (DAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSZ | DAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 0.47 | +0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 0.81 | +0.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.10 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 0.58 | +1.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.84 | 2.05 | +2.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSZ | DAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 0.47 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.38 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.39 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.32 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между FSZ и DAX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSZ и DAX
Дивидендная доходность FSZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что больше доходности DAX в 1.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSZ First Trust Switzerland AlphaDEX Fund | 2.44% | 1.80% | 1.80% | 2.11% | 3.50% | 1.62% | 1.53% | 2.01% | 2.29% | 1.49% | 1.93% | 1.08% |
DAX Global X DAX Germany ETF | 1.59% | 1.47% | 2.24% | 2.48% | 2.80% | 2.65% | 2.25% | 2.47% | 3.33% | 1.73% | 1.78% | 1.41% |
Просадки
Сравнение просадок FSZ и DAX
Максимальная просадка FSZ за все время составила -33.97%, что меньше максимальной просадки DAX в -45.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSZ и DAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSZ | DAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.97% | -45.58% | +11.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.39% | -14.82% | +4.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.96% | -39.96% | +6.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.97% | -45.58% | +11.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.26% | -11.28% | +4.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.02% | -10.58% | +3.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.70% | 4.18% | -0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSZ и DAX
Текущая волатильность для First Trust Switzerland AlphaDEX Fund (FSZ) составляет 5.05%, в то время как у Global X DAX Germany ETF (DAX) волатильность равна 8.79%. Это указывает на то, что FSZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSZ | DAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.05% | 8.79% | -3.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.14% | 12.71% | -3.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.87% | 20.17% | -4.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.33% | 20.20% | -0.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.88% | 21.21% | -2.33% |