Сравнение FSXAX с LTIUX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Sustainable Target Date 2030 Fund (FSXAX) и Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX).
FSXAX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 11 мая 2023 г.. LTIUX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности FSXAX и LTIUX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSXAX и LTIUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FSXAX Fidelity Sustainable Target Date 2030 Fund | -2.73% | 16.00% | 10.39% | 9.40% |
LTIUX Principal LifeTime 2035 Fund | -3.69% | 14.26% | 14.13% | 11.40% |
Доходность по периодам
С начала года, FSXAX показывает доходность -2.73%, что значительно выше, чем у LTIUX с доходностью -3.69%.
FSXAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -6.59%
- С начала года
- -2.73%
- 6 месяцев
- -0.61%
- 1 год
- 11.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LTIUX
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -6.37%
- С начала года
- -3.69%
- 6 месяцев
- -1.87%
- 1 год
- 9.88%
- 3 года*
- 11.62%
- 5 лет*
- 5.83%
- 10 лет*
- 8.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSXAX и LTIUX
FSXAX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии LTIUX в 0.01%.
Доходность на риск
FSXAX vs. LTIUX — Ранг доходности на риск
FSXAX
LTIUX
Сравнение FSXAX c LTIUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Sustainable Target Date 2030 Fund (FSXAX) и Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSXAX | LTIUX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 0.90 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 1.34 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.19 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 1.06 | +0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.23 | 5.01 | +1.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSXAX | LTIUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 0.90 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.21 | 0.45 | +0.76 |
Корреляция
Корреляция между FSXAX и LTIUX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSXAX и LTIUX
Дивидендная доходность FSXAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности LTIUX в 9.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSXAX Fidelity Sustainable Target Date 2030 Fund | 2.27% | 2.21% | 3.97% | 1.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LTIUX Principal LifeTime 2035 Fund | 9.37% | 9.03% | 9.46% | 4.17% | 7.50% | 7.06% | 5.35% | 7.28% | 7.75% | 5.46% | 4.28% | 5.59% |
Просадки
Сравнение просадок FSXAX и LTIUX
Максимальная просадка FSXAX за все время составила -10.04%, что меньше максимальной просадки LTIUX в -49.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSXAX и LTIUX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSXAX | LTIUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.04% | -49.65% | +39.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.93% | -8.44% | +0.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.87% | -6.57% | -0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.50% | -6.76% | +5.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.79% | 1.78% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSXAX и LTIUX
Fidelity Sustainable Target Date 2030 Fund (FSXAX) имеет более высокую волатильность в 3.98% по сравнению с Principal LifeTime 2035 Fund (LTIUX) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что FSXAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LTIUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSXAX | LTIUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.98% | 3.74% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.44% | 6.37% | +0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.87% | 11.12% | -0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.57% | 11.79% | -2.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.57% | 12.45% | -2.88% |