PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSXAX с FCQTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSXAX с FCQTX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Sustainable Target Date 2030 Fund (FSXAX) и American Funds 2065 Target Date Retirement Fund (FCQTX).

FSXAX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 11 мая 2023 г.. FCQTX управляется American Funds. Фонд был запущен 26 мар. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности FSXAX и FCQTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Sustainable Target Date 2030 Fund (FSXAX) и American Funds 2065 Target Date Retirement Fund (FCQTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSXAX и FCQTX

2026 (YTD)202520242023
FSXAX
Fidelity Sustainable Target Date 2030 Fund		-2.73%16.00%10.39%9.40%
FCQTX
American Funds 2065 Target Date Retirement Fund		-5.95%20.74%15.64%14.04%

Доходность по периодам

С начала года, FSXAX показывает доходность -2.73%, что значительно выше, чем у FCQTX с доходностью -5.95%.

FSXAX

1 день
0.00%
1 месяц
-6.59%
С начала года
-2.73%
6 месяцев
-0.61%
1 год
11.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FCQTX

1 день
-0.42%
1 месяц
-9.36%
С начала года
-5.95%
6 месяцев
-2.92%
1 год
15.81%
3 года*
14.49%
5 лет*
7.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Sustainable Target Date 2030 Fund

American Funds 2065 Target Date Retirement Fund

Часто сравнивают с FSXAX:
FSXAX с FZILXFSXAX с JRLVXFSXAX с FRQKXFSXAX с FRAMXFSXAX с FRQHXFSXAX с FYTKXFSXAX с FBGRX
Часто сравнивают с FCQTX:
FCQTX с GDEFCQTX с VFIAXFCQTX с SWPPXFCQTX с VTTSXFCQTX с FRHMXFCQTX с FRKMXFCQTX с AMCPX

Сравнение комиссий FSXAX и FCQTX

FSXAX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии FCQTX в 0.01%.

FSXAX
Fidelity Sustainable Target Date 2030 Fund
FCQTX
American Funds 2065 Target Date Retirement Fund

Доходность на риск

FSXAX vs. FCQTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSXAX
Ранг доходности на риск FSXAX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSXAX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSXAX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSXAX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSXAX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSXAX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
FCQTX
Ранг доходности на риск FCQTX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCQTX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCQTX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCQTX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCQTX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCQTX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSXAX c FCQTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Sustainable Target Date 2030 Fund (FSXAX) и American Funds 2065 Target Date Retirement Fund (FCQTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSXAXFCQTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.04

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

1.56

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.22

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

1.35

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.23

5.87

+0.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSXAX vs. FCQTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSXAX на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCQTX равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSXAX и FCQTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSXAXFCQTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.04

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

0.94

+0.27

Корреляция

Корреляция между FSXAX и FCQTX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSXAX и FCQTX

Дивидендная доходность FSXAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности FCQTX в 4.96%

TTM202520242023202220212020
FSXAX
Fidelity Sustainable Target Date 2030 Fund		2.27%2.21%3.97%1.49%0.00%0.00%0.00%
FCQTX
American Funds 2065 Target Date Retirement Fund		4.96%4.67%2.80%1.99%3.96%1.54%0.72%

Просадки

Сравнение просадок FSXAX и FCQTX

Максимальная просадка FSXAX за все время составила -10.04%, что меньше максимальной просадки FCQTX в -27.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSXAX и FCQTX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSXAXFCQTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.04%

-27.34%

+17.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.93%

-10.21%

+2.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.87%

-9.83%

+2.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.50%

-6.02%

+4.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

2.34%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности FSXAX и FCQTX

Текущая волатильность для Fidelity Sustainable Target Date 2030 Fund (FSXAX) составляет 3.98%, в то время как у American Funds 2065 Target Date Retirement Fund (FCQTX) волатильность равна 4.62%. Это указывает на то, что FSXAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCQTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSXAXFCQTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

4.62%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.44%

9.04%

-2.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.87%

15.15%

-4.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.57%

14.58%

-5.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.57%

15.05%

-5.48%