Сравнение FSWD.L с WNRG.L
FSWD.L (iShares STOXX World Equity Multifactor UCITS ETF USD (Acc)) and WNRG.L (State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc)) are both Global Equities funds - FSWD.L tracks the STOXX Developed World Equity Factor Screened Net Index while WNRG.L tracks the MSCI World Energy 35/20 Capped Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FSWD.L returned 11.49%/yr vs 8.51%/yr for WNRG.L. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.30% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности FSWD.L и WNRG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FSWD.L торгуется в GBp, в то время как WNRG.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WNRG.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FSWD.L показывает доходность 12.10%, что значительно ниже, чем у WNRG.L с доходностью 27.93%. За последние 10 лет акции FSWD.L превзошли акции WNRG.L по среднегодовой доходности: 11.49% против 8.51% соответственно.
FSWD.L
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -0.61%
- 6 месяцев
- 10.73%
- С начала года
- 12.10%
- 1 год
- 24.41%
- 3 года*
- 18.45%
- 5 лет*
- 11.68%
- 10 лет*
- 11.49%
WNRG.L
- 1 день
- 1.10%
- 1 месяц
- 3.20%
- 6 месяцев
- 21.06%
- С начала года
- 27.93%
- 1 год
- 37.02%
- 3 года*
- 15.03%
- 5 лет*
- 21.10%
- 10 лет*
- 8.51%
Сравнение доходности по годам FSWD.L и WNRG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSWD.L iShares STOXX World Equity Multifactor UCITS ETF USD (Acc) | 12.10% | 17.16% | 18.87% | 9.04% | -5.40% | 22.11% | 6.89% | 17.63% | -7.35% | 15.20% |
WNRG.L State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc) | 27.93% | 6.65% | 3.85% | -1.65% | 64.04% | 40.05% | -32.40% | 5.71% | -9.95% | -4.27% |
Correlation
The correlation between FSWD.L and WNRG.L is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2015 г. | 0.46 |
The correlation between FSWD.L and WNRG.L shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.46 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSWD.L vs. WNRG.L — Ранг доходности на риск
FSWD.L
WNRG.L
Сравнение FSWD.L c WNRG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX World Equity Multifactor UCITS ETF USD (Acc) (FSWD.L) и State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc) (WNRG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSWD.L | WNRG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.31 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.12 | 2.23 | +1.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.80 | 5.81 | +9.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSWD.L и WNRG.L
Максимальная просадка FSWD.L за все время составила -37.43%, что меньше максимальной просадки WNRG.L в -59.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSWD.L и WNRG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSWD.L | WNRG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.43% | -59.34% | +21.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.90% | -16.52% | +10.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.93% | -21.66% | +1.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.93% | -22.11% | +2.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.27% | -59.34% | +33.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.42% | -10.03% | +8.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.38% | -12.66% | +5.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.54% | 6.35% | -4.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSWD.L и WNRG.L
Текущая волатильность для iShares STOXX World Equity Multifactor UCITS ETF USD (Acc) (FSWD.L) составляет 2.86%, в то время как у State Street SPDR MSCI World Energy UCITS ETF USD (Acc) (WNRG.L) волатильность равна 6.42%. Это указывает на то, что FSWD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WNRG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSWD.L | WNRG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.86% | 6.42% | -3.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.36% | 18.68% | -10.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.94% | 21.51% | -10.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.86% | 23.88% | -5.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.40% | 33.22% | -15.82% |
Сравнение комиссий FSWD.L и WNRG.L
И FSWD.L, и WNRG.L имеют комиссию равную 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSWD.L и WNRG.L
Ни FSWD.L, ни WNRG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FSWD.L and WNRG.L have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.30% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FSWD.L and WNRG.L have the same expense ratio: 0.30% per year.
FSWD.L tracks STOXX Developed World Equity Factor Screened Net Index, while WNRG.L tracks MSCI World Energy 35/20 Capped Index. They also come from different issuers: iShares and State Street.
Подберите оптимальное распределение для FSWD.L и WNRG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор