Сравнение FSWCX с VIHAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI U.S. Value Index Fund (FSWCX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX).
FSWCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 19 дек. 2017 г.. VIHAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 мар. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности FSWCX и VIHAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSWCX и VIHAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSWCX Fidelity SAI U.S. Value Index Fund | 1.49% | 22.50% | 19.90% | 12.64% | -3.50% | 30.43% | -4.44% | 29.09% | -11.54% | 0.77% |
VIHAX Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares | 5.44% | 38.01% | 6.96% | 16.81% | -6.88% | 15.01% | -0.73% | 20.03% | -12.38% | 1.38% |
Доходность по периодам
С начала года, FSWCX показывает доходность 1.49%, что значительно ниже, чем у VIHAX с доходностью 5.44%.
FSWCX
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- -3.05%
- С начала года
- 1.49%
- 6 месяцев
- 7.30%
- 1 год
- 21.55%
- 3 года*
- 18.37%
- 5 лет*
- 12.56%
- 10 лет*
- —
VIHAX
- 1 день
- 2.29%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- 5.44%
- 6 месяцев
- 12.61%
- 1 год
- 32.56%
- 3 года*
- 20.30%
- 5 лет*
- 12.43%
- 10 лет*
- 10.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSWCX и VIHAX
FSWCX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VIHAX в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FSWCX vs. VIHAX — Ранг доходности на риск
FSWCX
VIHAX
Сравнение FSWCX c VIHAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI U.S. Value Index Fund (FSWCX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSWCX | VIHAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 2.32 | -1.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.72 | 2.96 | -1.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.47 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 3.01 | -1.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.96 | 12.38 | -5.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSWCX | VIHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 2.32 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.91 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.66 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между FSWCX и VIHAX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSWCX и VIHAX
Дивидендная доходность FSWCX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.29%, что больше доходности VIHAX в 3.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSWCX Fidelity SAI U.S. Value Index Fund | 7.29% | 7.40% | 8.86% | 9.68% | 12.90% | 5.71% | 2.55% | 2.37% | 3.84% | 0.07% | 0.00% |
VIHAX Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares | 3.62% | 3.69% | 4.85% | 4.58% | 4.70% | 4.30% | 3.22% | 5.63% | 4.28% | 3.16% | 2.37% |
Просадки
Сравнение просадок FSWCX и VIHAX
Максимальная просадка FSWCX за все время составила -41.41%, что больше максимальной просадки VIHAX в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSWCX и VIHAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSWCX | VIHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.41% | -38.80% | -2.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.65% | -10.66% | -2.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.62% | -23.92% | +4.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.01% | -6.64% | +2.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.67% | -6.09% | +0.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.98% | 2.59% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSWCX и VIHAX
Текущая волатильность для Fidelity SAI U.S. Value Index Fund (FSWCX) составляет 3.76%, в то время как у Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX) волатильность равна 6.16%. Это указывает на то, что FSWCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSWCX | VIHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.76% | 6.16% | -2.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.66% | 9.08% | -0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.55% | 14.29% | +3.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.75% | 13.69% | +3.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.95% | 15.92% | +5.03% |