PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FSWCX с VIHAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FSWCX и VIHAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI U.S. Value Index Fund (FSWCX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSWCX и VIHAX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSWCX
Fidelity SAI U.S. Value Index Fund
1.49%22.50%19.90%12.64%-3.50%30.43%-4.44%29.09%-11.54%0.77%
VIHAX
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares
5.44%38.01%6.96%16.81%-6.88%15.01%-0.73%20.03%-12.38%1.38%

Доходность по периодам

С начала года, FSWCX показывает доходность 1.49%, что значительно ниже, чем у VIHAX с доходностью 5.44%.


FSWCX

1 день
1.87%
1 месяц
-3.05%
С начала года
1.49%
6 месяцев
7.30%
1 год
21.55%
3 года*
18.37%
5 лет*
12.56%
10 лет*

VIHAX

1 день
2.29%
1 месяц
-4.98%
С начала года
5.44%
6 месяцев
12.61%
1 год
32.56%
3 года*
20.30%
5 лет*
12.43%
10 лет*
10.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity SAI U.S. Value Index Fund

Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares

Сравнение комиссий FSWCX и VIHAX

FSWCX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VIHAX в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

FSWCX vs. VIHAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FSWCX
Ранг доходности на риск FSWCX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSWCX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSWCX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSWCX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSWCX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSWCX: 6565
Ранг коэф-та Мартина

VIHAX
Ранг доходности на риск VIHAX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIHAX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIHAX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIHAX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIHAX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIHAX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSWCX c VIHAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI U.S. Value Index Fund (FSWCX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FSWCXVIHAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

2.32

-1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

2.96

-1.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.47

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

3.01

-1.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.96

12.38

-5.42

FSWCX vs. VIHAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSWCX на текущий момент составляет 1.23, что ниже коэффициента Шарпа VIHAX равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSWCX и VIHAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FSWCXVIHAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

2.32

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.91

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.66

-0.14

Корреляция

Корреляция между FSWCX и VIHAX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FSWCX и VIHAX

Дивидендная доходность FSWCX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.29%, что больше доходности VIHAX в 3.62%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
FSWCX
Fidelity SAI U.S. Value Index Fund
7.29%7.40%8.86%9.68%12.90%5.71%2.55%2.37%3.84%0.07%0.00%
VIHAX
Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares
3.62%3.69%4.85%4.58%4.70%4.30%3.22%5.63%4.28%3.16%2.37%

Просадки

Сравнение просадок FSWCX и VIHAX

Максимальная просадка FSWCX за все время составила -41.41%, что больше максимальной просадки VIHAX в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSWCX и VIHAX.


Загрузка...

Показатели просадок


FSWCXVIHAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.41%

-38.80%

-2.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.65%

-10.66%

-2.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.62%

-23.92%

+4.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.01%

-6.64%

+2.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.67%

-6.09%

+0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

2.59%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности FSWCX и VIHAX

Текущая волатильность для Fidelity SAI U.S. Value Index Fund (FSWCX) составляет 3.76%, в то время как у Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX) волатильность равна 6.16%. Это указывает на то, что FSWCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FSWCXVIHAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.76%

6.16%

-2.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.66%

9.08%

-0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.55%

14.29%

+3.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.75%

13.69%

+3.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.95%

15.92%

+5.03%