PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSWCX с NEIMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSWCX с NEIMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI U.S. Value Index Fund (FSWCX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX).

FSWCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 19 дек. 2017 г.. NEIMX управляется Neiman Funds. Фонд был запущен 1 апр. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности FSWCX и NEIMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI U.S. Value Index Fund (FSWCX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSWCX и NEIMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSWCX
Fidelity SAI U.S. Value Index Fund		1.49%22.50%19.90%12.64%-3.50%30.43%-4.44%29.09%-11.54%0.77%
NEIMX
Neiman Large Cap Value Fund		5.61%18.68%13.50%6.15%-5.16%23.85%-5.97%23.49%-9.76%0.21%

Доходность по периодам

С начала года, FSWCX показывает доходность 1.49%, что значительно ниже, чем у NEIMX с доходностью 5.61%.

FSWCX

1 день
1.87%
1 месяц
-3.05%
С начала года
1.49%
6 месяцев
7.30%
1 год
21.55%
3 года*
18.37%
5 лет*
12.56%
10 лет*
—

NEIMX

1 день
1.99%
1 месяц
-3.83%
С начала года
5.61%
6 месяцев
8.69%
1 год
25.83%
3 года*
14.76%
5 лет*
10.37%
10 лет*
9.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity SAI U.S. Value Index Fund

Neiman Large Cap Value Fund

Часто сравнивают с FSWCX:
FSWCX с XLKFSWCX с VUAG.LFSWCX с VIGFSWCX с SPYFSWCX с FTIHXFSWCX с SWLVXFSWCX с FBLEX
Часто сравнивают с NEIMX:
NEIMX с QQQNEIMX с SCHXNEIMX с JMGIXNEIMX с QRVLXNEIMX с AVLVXNEIMX с BRLVXNEIMX с VWNAX

Сравнение комиссий FSWCX и NEIMX

FSWCX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии NEIMX в 1.46%.

NEIMX
Neiman Large Cap Value Fund
FSWCX
Fidelity SAI U.S. Value Index Fund

Доходность на риск

FSWCX vs. NEIMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSWCX
Ранг доходности на риск FSWCX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSWCX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSWCX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSWCX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSWCX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSWCX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
NEIMX
Ранг доходности на риск NEIMX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEIMX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEIMX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEIMX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEIMX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEIMX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSWCX c NEIMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI U.S. Value Index Fund (FSWCX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSWCXNEIMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

1.65

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

2.32

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.38

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

2.49

-0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.96

12.55

-5.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSWCX vs. NEIMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSWCX на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NEIMX равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSWCX и NEIMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSWCXNEIMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.65

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.02

+0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.02

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.03

+0.49

Корреляция

Корреляция между FSWCX и NEIMX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSWCX и NEIMX

Дивидендная доходность FSWCX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.29%, что больше доходности NEIMX в 0.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSWCX
Fidelity SAI U.S. Value Index Fund		7.29%7.40%8.86%9.68%12.90%5.71%2.55%2.37%3.84%0.07%0.00%0.00%
NEIMX
Neiman Large Cap Value Fund		0.72%0.76%1.10%1.36%3.60%17.65%1.20%2.26%1.20%6.64%10.20%4.19%

Просадки

Сравнение просадок FSWCX и NEIMX

Максимальная просадка FSWCX за все время составила -41.41%, что меньше максимальной просадки NEIMX в -92.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSWCX и NEIMX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSWCXNEIMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.41%

-92.94%

+51.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.65%

-10.78%

-2.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.62%

-92.94%

+73.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-92.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.01%

-90.08%

+86.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.67%

-9.92%

+4.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

2.14%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности FSWCX и NEIMX

Текущая волатильность для Fidelity SAI U.S. Value Index Fund (FSWCX) составляет 3.76%, в то время как у Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX) волатильность равна 4.05%. Это указывает на то, что FSWCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSWCXNEIMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.76%

4.05%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.66%

8.52%

+0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.55%

15.65%

+1.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.75%

576.30%

-559.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.95%

407.62%

-386.67%