PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSWCX с HFCVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSWCX с HFCVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI U.S. Value Index Fund (FSWCX) и Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX).

FSWCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 19 дек. 2017 г.. HFCVX управляется Hennessy. Фонд был запущен 1 нояб. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности FSWCX и HFCVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI U.S. Value Index Fund (FSWCX) и Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSWCX и HFCVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSWCX
Fidelity SAI U.S. Value Index Fund		1.49%22.50%19.90%12.64%-3.50%30.43%-4.44%29.09%-11.54%0.77%
HFCVX
Hennessy Cornerstone Value Fund		9.21%18.27%9.59%5.81%6.12%29.94%-6.39%20.84%-9.50%1.30%

Доходность по периодам

С начала года, FSWCX показывает доходность 1.49%, что значительно ниже, чем у HFCVX с доходностью 9.21%.

FSWCX

1 день
1.87%
1 месяц
-3.05%
С начала года
1.49%
6 месяцев
7.30%
1 год
21.55%
3 года*
18.37%
5 лет*
12.56%
10 лет*
—

HFCVX

1 день
0.83%
1 месяц
-1.38%
С начала года
9.21%
6 месяцев
12.87%
1 год
18.71%
3 года*
14.74%
5 лет*
12.33%
10 лет*
10.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity SAI U.S. Value Index Fund

Hennessy Cornerstone Value Fund

Часто сравнивают с FSWCX:
FSWCX с XLKFSWCX с VUAG.LFSWCX с VIGFSWCX с SPYFSWCX с FTIHXFSWCX с SWLVXFSWCX с FBLEX
Часто сравнивают с HFCVX:
HFCVX с VFLOHFCVX с PEYHFCVX с DFUVXHFCVX с VSMAXHFCVX с PSECXHFCVX с PMJIXHFCVX с PQIAX

Сравнение комиссий FSWCX и HFCVX

FSWCX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии HFCVX в 1.23%.

HFCVX
Hennessy Cornerstone Value Fund
FSWCX
Fidelity SAI U.S. Value Index Fund

Доходность на риск

FSWCX vs. HFCVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSWCX
Ранг доходности на риск FSWCX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSWCX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSWCX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSWCX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSWCX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSWCX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
HFCVX
Ранг доходности на риск HFCVX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFCVX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFCVX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFCVX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFCVX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFCVX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSWCX c HFCVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI U.S. Value Index Fund (FSWCX) и Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSWCXHFCVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

1.44

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

1.95

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.30

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

1.72

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.96

7.47

-0.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSWCX vs. HFCVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSWCX на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HFCVX равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSWCX и HFCVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSWCXHFCVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.44

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.93

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.40

+0.11

Корреляция

Корреляция между FSWCX и HFCVX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSWCX и HFCVX

Дивидендная доходность FSWCX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.29%, что больше доходности HFCVX в 6.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSWCX
Fidelity SAI U.S. Value Index Fund		7.29%7.40%8.86%9.68%12.90%5.71%2.55%2.37%3.84%0.07%0.00%0.00%
HFCVX
Hennessy Cornerstone Value Fund		6.77%7.39%4.56%3.57%10.33%4.81%2.58%6.58%17.16%14.97%2.26%2.57%

Просадки

Сравнение просадок FSWCX и HFCVX

Максимальная просадка FSWCX за все время составила -41.41%, что меньше максимальной просадки HFCVX в -65.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSWCX и HFCVX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSWCXHFCVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.41%

-65.75%

+24.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.65%

-11.00%

-2.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.62%

-16.81%

-2.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.39%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.01%

-1.46%

-2.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.67%

-8.28%

+2.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

2.61%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности FSWCX и HFCVX

Fidelity SAI U.S. Value Index Fund (FSWCX) имеет более высокую волатильность в 3.76% по сравнению с Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX) с волатильностью 3.06%. Это указывает на то, что FSWCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HFCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSWCXHFCVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.76%

3.06%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.66%

6.83%

+1.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.55%

12.75%

+4.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.75%

13.28%

+3.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.95%

16.48%

+4.47%