Сравнение FSVLX с FSKAX

С начала года, FSVLX показывает доходность -23.93%, что значительно ниже, чем у FSKAX с доходностью -3.98%. За последние 10 лет акции FSVLX уступали акциям FSKAX по среднегодовой доходности: 5.99% против 13.56% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FSVLX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Fintech Portfolio (FSVLX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FSVLX на текущий момент составляет -0.76, что ниже коэффициента Шарпа FSKAX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSVLX и FSKAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FSVLX и FSKAX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

FSVLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSKAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%.

Максимальная просадка FSVLX за все время составила -83.84%, что больше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSVLX и FSKAX.

Fidelity Select Fintech Portfolio (FSVLX) имеет более высокую волатильность в 8.62% по сравнению с Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что FSVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.