Сравнение FSVLX с FRBAX
FSVLX (Fidelity Select Fintech Portfolio) and FRBAX (John Hancock Regional Bank Fund) are both Financials Equities funds. Over the past 10 years, FSVLX returned 7.04%/yr vs 10.69%/yr for FRBAX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. FSVLX charges 0.81%/yr vs 1.22%/yr for FRBAX.
Доходность
Сравнение доходности FSVLX и FRBAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSVLX показывает доходность -12.92%, что значительно ниже, чем у FRBAX с доходностью 18.75%. За последние 10 лет акции FSVLX уступали акциям FRBAX по среднегодовой доходности: 7.04% против 10.69% соответственно.
FSVLX
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- 8.95%
- 6 месяцев
- -8.19%
- С начала года
- -12.92%
- 1 год
- -15.19%
- 3 года*
- 3.37%
- 5 лет*
- -2.42%
- 10 лет*
- 7.04%
FRBAX
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 5.76%
- 6 месяцев
- 14.20%
- С начала года
- 18.75%
- 1 год
- 27.35%
- 3 года*
- 25.87%
- 5 лет*
- 9.72%
- 10 лет*
- 10.69%
Сравнение доходности по годам FSVLX и FRBAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSVLX Fidelity Select Fintech Portfolio | -12.92% | 0.26% | 22.04% | 24.55% | -29.75% | 22.31% | 2.25% | 34.18% | -10.51% | 23.13% |
FRBAX John Hancock Regional Bank Fund | 18.75% | 11.07% | 22.54% | -1.93% | -12.25% | 40.51% | -10.11% | 27.60% | -17.61% | 10.32% |
Correlation
The correlation between FSVLX and FRBAX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1992 г. | 0.82 |
Over the past year, the correlation between FSVLX and FRBAX has dropped to 0.45 - well below their long-term average of 0.82, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSVLX vs. FRBAX — Ранг доходности на риск
FSVLX
FRBAX
Сравнение FSVLX c FRBAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Fintech Portfolio (FSVLX) и John Hancock Regional Bank Fund (FRBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSVLX | FRBAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.25 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 2.00 | -2.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | 5.30 | -6.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSVLX и FRBAX
Максимальная просадка FSVLX за все время составила -83.84%, что больше максимальной просадки FRBAX в -67.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSVLX и FRBAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSVLX | FRBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.84% | -67.55% | -16.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.40% | -14.22% | -16.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.70% | -25.26% | -6.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.62% | -46.15% | +3.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.70% | -52.24% | +0.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.23% | -0.23% | -19.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.64% | -12.25% | -13.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.17% | 5.36% | +10.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSVLX и FRBAX
Fidelity Select Fintech Portfolio (FSVLX) имеет более высокую волатильность в 6.75% по сравнению с John Hancock Regional Bank Fund (FRBAX) с волатильностью 5.24%. Это указывает на то, что FSVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSVLX | FRBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.75% | 5.24% | +1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.39% | 15.02% | +4.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.03% | 21.26% | +1.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.87% | 26.39% | -1.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.82% | 29.24% | -3.42% |
Сравнение комиссий FSVLX и FRBAX
FSVLX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии FRBAX в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSVLX и FRBAX
FSVLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FRBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.17%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRBAX John Hancock Regional Bank Fund | 7.17% | 8.82% | 9.72% | 2.65% | 5.83% | 5.26% | 2.43% | 1.75% | 1.92% | 1.76% | 2.94% | 4.42% |
FSVLX Fidelity Select Fintech Portfolio | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 19.25% | 1.93% | 1.77% | 8.59% | 1.58% | 3.84% | 10.51% |
Часто задаваемые вопросы
FSVLX and FRBAX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSVLX has higher volatility (6.75%) compared to FRBAX (5.24%). In terms of maximum drawdown, FSVLX dropped -83.84% vs FRBAX's -67.55%.
FRBAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSVLX и FRBAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор