PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSVLX с FRBAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSVLX с FRBAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FSVLX (Fidelity Select Fintech Portfolio) and FRBAX (John Hancock Regional Bank Fund) are both Financials Equities funds. Over the past 10 years, FSVLX returned 5.87%/yr vs 9.65%/yr for FRBAX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. FSVLX charges 0.81%/yr vs 1.22%/yr for FRBAX.

Доходность

Сравнение доходности FSVLX и FRBAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Fintech Portfolio (FSVLX) и John Hancock Regional Bank Fund (FRBAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSVLX показывает доходность -21.00%, что значительно ниже, чем у FRBAX с доходностью 7.78%. За последние 10 лет акции FSVLX уступали акциям FRBAX по среднегодовой доходности: 5.87% против 9.65% соответственно.

FSVLX

1 день
-2.85%
1 месяц
-6.46%
С начала года
-21.00%
6 месяцев
-19.04%
1 год
-22.36%
3 года*
2.73%
5 лет*
-4.70%
10 лет*
5.87%

FRBAX

1 день
1.72%
1 месяц
1.46%
С начала года
7.78%
6 месяцев
9.09%
1 год
24.80%
3 года*
23.35%
5 лет*
5.26%
10 лет*
9.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSVLX и FRBAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSVLX
Fidelity Select Fintech Portfolio		-21.00%0.26%22.04%24.55%-29.75%22.31%2.25%34.18%-10.51%23.13%
FRBAX
John Hancock Regional Bank Fund		7.78%11.07%22.54%-1.93%-12.25%40.51%-10.11%27.60%-17.61%10.32%

Correlation

The correlation between FSVLX and FRBAX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 янв. 1992 г.

0.82

Over the past year, the correlation between FSVLX and FRBAX has dropped to 0.46 - well below their long-term average of 0.82, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Fintech Portfolio

John Hancock Regional Bank Fund

Часто сравнивают с FSVLX:
FSVLX с FSELXFSVLX с FEQTXFSVLX с SCHGFSVLX с FXAIXFSVLX с VOOFSVLX с FSPCXFSVLX с EUFN
Часто сравнивают с FRBAX:
FRBAX с QQQFRBAX с ICFSXFRBAX с FLCFRBAX с RPFGXFRBAX с FSRBXFRBAX с BTOFRBAX с FSPCX

Доходность на риск

FSVLX vs. FRBAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSVLX
Ранг доходности на риск FSVLX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSVLX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSVLX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSVLX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSVLX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSVLX: 00
Ранг коэф-та Мартина
FRBAX
Ранг доходности на риск FRBAX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRBAX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRBAX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRBAX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRBAX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRBAX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSVLX c FRBAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Fintech Portfolio (FSVLX) и John Hancock Regional Bank Fund (FRBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSVLXFRBAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.99
1.25

-2.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.28
1.81

-3.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.23

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.71

1.87

-2.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.51

4.96

-6.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSVLX vs. FRBAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSVLX на текущий момент составляет -0.99, что ниже коэффициента Шарпа FRBAX равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSVLX и FRBAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSVLXFRBAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.99

1.25

-2.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

0.20

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.33

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.40

-0.06

Просадки

Сравнение просадок FSVLX и FRBAX

Максимальная просадка FSVLX за все время составила -83.84%, что больше максимальной просадки FRBAX в -67.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSVLX и FRBAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSVLXFRBAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.84%

-67.55%

-16.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.77%

-14.22%

-16.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.70%

-25.26%

-6.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.62%

-46.15%

+3.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.70%

-52.24%

+0.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.72%

-4.09%

-22.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.64%

-12.29%

-13.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.46%

5.36%

+9.10%

Волатильность

Сравнение волатильности FSVLX и FRBAX

Fidelity Select Fintech Portfolio (FSVLX) имеет более высокую волатильность в 6.29% по сравнению с John Hancock Regional Bank Fund (FRBAX) с волатильностью 5.23%. Это указывает на то, что FSVLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSVLXFRBAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.29%

5.23%

+1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.09%

14.50%

+3.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.15%

21.39%

+0.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.74%

26.53%

-1.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.81%

29.31%

-3.50%

Сравнение комиссий FSVLX и FRBAX

FSVLX берет комиссию в 0.81%, что меньше комиссии FRBAX в 1.22%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSVLX и FRBAX

FSVLX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FRBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.16%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FRBAX
John Hancock Regional Bank Fund		8.16%8.82%9.72%2.65%5.83%5.26%2.43%1.75%1.92%1.76%2.94%4.42%
FSVLX
Fidelity Select Fintech Portfolio		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%19.25%1.93%1.77%8.59%1.58%3.84%10.51%

Часто задаваемые вопросы

FSVLX and FRBAX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSVLX has higher volatility (6.29%) compared to FRBAX (5.23%). In terms of maximum drawdown, FSVLX dropped -83.84% vs FRBAX's -67.55%.

FRBAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSVLX и FRBAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор