Сравнение FSUVX с SGMAX
FSUVX (Fidelity SAI U.S. Low Volatility Index Fund) and SGMAX (SEI Institutional Investments Trust Global Managed Volatility Fund) are both mutual funds - FSUVX is a Low Volatility fund managed by Fidelity, while SGMAX is a Global Equities fund managed by BlackRock. Over the past 5 years, FSUVX returned 9.45%/yr vs 11.16%/yr for SGMAX. Their correlation of 0.86 means they have usually moved in the same direction. FSUVX charges 0.11%/yr vs 0.25%/yr for SGMAX.
Доходность
Сравнение доходности FSUVX и SGMAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSUVX показывает доходность 10.75%, что значительно ниже, чем у SGMAX с доходностью 13.62%.
FSUVX
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- 3.27%
- 6 месяцев
- 7.54%
- С начала года
- 10.75%
- 1 год
- 15.73%
- 3 года*
- 15.57%
- 5 лет*
- 9.45%
- 10 лет*
- 11.40%
- Всё время*
- 11.72%
SGMAX
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- 4.27%
- 6 месяцев
- 9.02%
- С начала года
- 13.62%
- 1 год
- 21.28%
- 3 года*
- 17.10%
- 5 лет*
- 11.16%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.19%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FSUVX и SGMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSUVX Fidelity SAI U.S. Low Volatility Index Fund | 10.75% | 11.03% | 17.40% | 14.80% | -10.93% | 21.51% | 9.86% | 27.73% | 1.35% | 17.68% |
SGMAX SEI Institutional Investments Trust Global Managed Volatility Fund | 13.62% | 17.93% | 15.18% | 8.86% | -3.41% | 18.94% | -2.71% | 20.58% | -4.41% | 17.10% |
Correlation
The correlation between FSUVX and SGMAX is 0.79, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.79 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г. | 0.86 |
The correlation between FSUVX and SGMAX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSUVX vs. SGMAX — Ранг доходности на риск
FSUVX
SGMAX
Сравнение FSUVX c SGMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI U.S. Low Volatility Index Fund (FSUVX) и SEI Institutional Investments Trust Global Managed Volatility Fund (SGMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSUVX | SGMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.53 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | 3.60 | -1.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.76 | 14.17 | -5.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSUVX и SGMAX
Максимальная просадка FSUVX за все время составила -32.41%, примерно равная максимальной просадке SGMAX в -31.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSUVX и SGMAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSUVX | SGMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.41% | -31.27% | -1.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.28% | -5.88% | -1.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.55% | -11.57% | +0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.48% | -22.11% | +2.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.24% | -4.74% | +1.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.77% | 1.49% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSUVX и SGMAX
Fidelity SAI U.S. Low Volatility Index Fund (FSUVX) имеет более высокую волатильность в 3.09% по сравнению с SEI Institutional Investments Trust Global Managed Volatility Fund (SGMAX) с волатильностью 1.95%. Это указывает на то, что FSUVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSUVX | SGMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.09% | 1.95% | +1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.19% | 5.78% | +1.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.04% | 7.53% | +1.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.01% | 13.76% | -0.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.20% | 14.12% | +1.08% |
Сравнение комиссий FSUVX и SGMAX
FSUVX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии SGMAX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSUVX и SGMAX
Дивидендная доходность FSUVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что меньше доходности SGMAX в 12.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSUVX Fidelity SAI U.S. Low Volatility Index Fund | 4.02% | 4.45% | 2.25% | 1.74% | 4.12% | 3.52% | 1.31% | 3.80% | 2.63% | 2.94% | 2.23% | 1.17% |
SGMAX SEI Institutional Investments Trust Global Managed Volatility Fund | 12.80% | 14.55% | 12.63% | 6.40% | 11.12% | 15.38% | 2.06% | 4.81% | 7.86% | 4.45% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FSUVX and SGMAX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSUVX has higher volatility (3.09%) compared to SGMAX (1.95%). In terms of maximum drawdown, FSUVX dropped -32.41% vs SGMAX's -31.27%.
SGMAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSUVX и SGMAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор