PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSTZX с TIILX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSTZX с TIILX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund (FSTZX) и TIAA-CREF Inflation-Linked Bond Fund (TIILX).

FSTZX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 янв. 2022 г.. TIILX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 30 сент. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности FSTZX и TIILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund (FSTZX) и TIAA-CREF Inflation-Linked Bond Fund (TIILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSTZX и TIILX

2026 (YTD)20252024202320222021
FSTZX
Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund		1.02%5.99%4.87%4.67%-2.83%1.32%
TIILX
TIAA-CREF Inflation-Linked Bond Fund		0.56%7.09%3.28%4.35%-7.22%0.98%

Доходность по периодам

С начала года, FSTZX показывает доходность 1.02%, что значительно выше, чем у TIILX с доходностью 0.56%.

FSTZX

1 день
0.30%
1 месяц
-0.00%
С начала года
1.02%
6 месяцев
1.30%
1 год
3.95%
3 года*
4.75%
5 лет*
—
10 лет*
—

TIILX

1 день
0.46%
1 месяц
-0.91%
С начала года
0.56%
6 месяцев
0.65%
1 год
3.64%
3 года*
4.06%
5 лет*
2.54%
10 лет*
2.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund

TIAA-CREF Inflation-Linked Bond Fund

Часто сравнивают с FSTZX:
FSTZX с VTIPFSTZX с FAGIXFSTZX с FZROXFSTZX с FTBFXFSTZX с VOOFSTZX с FIPDXFSTZX с TDTF
Часто сравнивают с TIILX:
TIILX с VNQTIILX с TIGRXTIILX с EARRXTIILX с FSPWXTIILX с RRPAXTIILX с VCTPXTIILX с SWRSX

Сравнение комиссий FSTZX и TIILX

FSTZX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии TIILX в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TIILX
TIAA-CREF Inflation-Linked Bond Fund
FSTZX
Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund

Доходность на риск

FSTZX vs. TIILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSTZX
Ранг доходности на риск FSTZX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTZX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTZX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTZX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTZX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTZX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
TIILX
Ранг доходности на риск TIILX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIILX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIILX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIILX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIILX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIILX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSTZX c TIILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund (FSTZX) и TIAA-CREF Inflation-Linked Bond Fund (TIILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSTZXTIILXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.05

1.25

+0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.11

1.82

+1.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.24

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.22

2.16

+2.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.91

8.60

+6.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSTZX vs. TIILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSTZX на текущий момент составляет 2.05, что выше коэффициента Шарпа TIILX равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSTZX и TIILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSTZXTIILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

1.25

+0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

0.69

+0.45

Корреляция

Корреляция между FSTZX и TIILX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSTZX и TIILX

Дивидендная доходность FSTZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что больше доходности TIILX в 3.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSTZX
Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund		3.98%4.02%2.78%2.54%5.25%0.82%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TIILX
TIAA-CREF Inflation-Linked Bond Fund		3.12%3.95%3.45%3.38%8.60%6.29%1.28%1.85%2.59%2.00%1.55%0.33%

Просадки

Сравнение просадок FSTZX и TIILX

Максимальная просадка FSTZX за все время составила -5.30%, что меньше максимальной просадки TIILX в -14.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTZX и TIILX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSTZXTIILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.30%

-14.24%

+8.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.03%

-2.12%

+1.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.57%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-9.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-0.91%

+0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.13%

-2.94%

+1.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.29%

0.53%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности FSTZX и TIILX

Текущая волатильность для Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund (FSTZX) составляет 0.58%, в то время как у TIAA-CREF Inflation-Linked Bond Fund (TIILX) волатильность равна 1.02%. Это указывает на то, что FSTZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSTZXTIILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.58%

1.02%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.07%

1.75%

-0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99%

3.18%

-1.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.83%

4.39%

-1.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.83%

3.83%

-1.00%