PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSTZX с PRAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSTZX с PRAIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FSTZX (Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund) and PRAIX (PIMCO Long-Term Real Return Fund) are both Inflation-Protected Bonds funds. Over the past 3 years, FSTZX returned 5.30%/yr vs -0.11%/yr for PRAIX. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSTZX charges 0.00%/yr vs 0.50%/yr for PRAIX.

Доходность

Сравнение доходности FSTZX и PRAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund (FSTZX) и PIMCO Long-Term Real Return Fund (PRAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSTZX показывает доходность 2.09%, что значительно выше, чем у PRAIX с доходностью 0.59%.

FSTZX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
2.09%
6 месяцев
2.02%
1 год
4.67%
3 года*
5.30%
5 лет*
—
10 лет*
—

PRAIX

1 день
0.09%
1 месяц
1.69%
С начала года
0.59%
6 месяцев
-0.82%
1 год
6.25%
3 года*
-0.11%
5 лет*
-5.42%
10 лет*
1.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSTZX и PRAIX

2026 (YTD)20252024202320222021
FSTZX
Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund		2.09%5.99%4.87%4.67%-2.83%1.32%
PRAIX
PIMCO Long-Term Real Return Fund		0.59%5.26%-4.11%0.14%-33.83%4.51%

Correlation

The correlation between FSTZX and PRAIX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 2021 г.

0.59

The correlation between FSTZX and PRAIX shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.59 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund

PIMCO Long-Term Real Return Fund

Часто сравнивают с FSTZX:
FSTZX с VTIPFSTZX с FZROXFSTZX с FIPDXFSTZX с FAGIXFSTZX с FTBFXFSTZX с VOOFSTZX с TDTF
Часто сравнивают с PRAIX:
PRAIX с RPBAXPRAIX с PIMIXPRAIX с SEIAXPRAIX с IBRIXPRAIX с RRPAXPRAIX с SWRSXPRAIX с DFAAX

Доходность на риск

FSTZX vs. PRAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSTZX
Ранг доходности на риск FSTZX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTZX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTZX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTZX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTZX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTZX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
PRAIX
Ранг доходности на риск PRAIX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRAIX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRAIX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRAIX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRAIX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRAIX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSTZX c PRAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund (FSTZX) и PIMCO Long-Term Real Return Fund (PRAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSTZXPRAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.86
0.63

+2.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.65
0.96

+3.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.65

1.11

+0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.68

0.80

+5.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.52

1.91

+22.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSTZX vs. PRAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSTZX на текущий момент составляет 2.86, что выше коэффициента Шарпа PRAIX равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSTZX и PRAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSTZXPRAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.86

0.63

+2.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.33

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.07

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.20

0.37

+0.83

Просадки

Сравнение просадок FSTZX и PRAIX

Максимальная просадка FSTZX за все время составила -5.30%, что меньше максимальной просадки PRAIX в -43.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTZX и PRAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSTZXPRAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.30%

-43.52%

+38.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.70%

-7.62%

+6.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.03%

-16.71%

+15.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-33.81%

+33.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.09%

-10.25%

+9.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.19%

3.19%

-3.00%

Волатильность

Сравнение волатильности FSTZX и PRAIX

Текущая волатильность для Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund (FSTZX) составляет 0.51%, в то время как у PIMCO Long-Term Real Return Fund (PRAIX) волатильность равна 3.06%. Это указывает на то, что FSTZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSTZXPRAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.51%

3.06%

-2.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.09%

6.92%

-5.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64%

9.75%

-8.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.79%

16.33%

-13.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.79%

14.97%

-12.18%

Сравнение комиссий FSTZX и PRAIX

FSTZX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии PRAIX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSTZX и PRAIX

Дивидендная доходность FSTZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что меньше доходности PRAIX в 5.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSTZX
Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund		3.64%4.02%2.78%2.54%5.25%0.82%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PRAIX
PIMCO Long-Term Real Return Fund		5.69%5.72%4.64%4.75%12.40%15.85%37.88%7.20%3.06%2.76%1.54%2.05%

Часто задаваемые вопросы

FSTZX and PRAIX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PRAIX has higher volatility (3.06%) compared to FSTZX (0.51%). In terms of maximum drawdown, FSTZX dropped -5.30% vs PRAIX's -43.52%.

FSTZX currently has the higher Sharpe Ratio (2.86 vs 0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSTZX и PRAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор