Сравнение FSTZX с APOIX
FSTZX (Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund) and APOIX (American Century Short Duration Inflation Protection Bond Fund Investor Class) are both Inflation-Protected Bonds funds. Over the past 3 years, FSTZX returned 5.30%/yr vs 4.85%/yr for APOIX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. FSTZX charges 0.00%/yr vs 0.57%/yr for APOIX.
Доходность
Сравнение доходности FSTZX и APOIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FSTZX показывает доходность 2.09%, а APOIX немного ниже – 2.02%.
FSTZX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 2.09%
- 6 месяцев
- 2.02%
- 1 год
- 4.67%
- 3 года*
- 5.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
APOIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- 2.02%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 4.51%
- 3 года*
- 4.85%
- 5 лет*
- 2.96%
- 10 лет*
- 3.13%
Сравнение доходности по годам FSTZX и APOIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FSTZX Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund | 2.09% | 5.99% | 4.87% | 4.67% | -2.83% | 1.32% |
APOIX American Century Short Duration Inflation Protection Bond Fund Investor Class | 2.02% | 5.95% | 4.15% | 3.82% | -3.89% | 1.67% |
Correlation
The correlation between FSTZX and APOIX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 2021 г. | 0.90 |
The correlation between FSTZX and APOIX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSTZX vs. APOIX — Ранг доходности на риск
FSTZX
APOIX
Сравнение FSTZX c APOIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund (FSTZX) и American Century Short Duration Inflation Protection Bond Fund Investor Class (APOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSTZX | APOIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.65 | 1.51 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.68 | 5.81 | +0.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.52 | 19.09 | +5.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSTZX | APOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.86 | 2.45 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.10 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.20 | 0.72 | +0.48 |
Просадки
Сравнение просадок FSTZX и APOIX
Максимальная просадка FSTZX за все время составила -5.30%, что меньше максимальной просадки APOIX в -14.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTZX и APOIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSTZX | APOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.30% | -14.54% | +9.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.70% | -0.76% | +0.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.03% | -1.42% | +0.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -6.58% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -6.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.09% | -1.99% | +0.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.19% | 0.23% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSTZX и APOIX
Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund (FSTZX) и American Century Short Duration Inflation Protection Bond Fund Investor Class (APOIX) имеют волатильность 0.51% и 0.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSTZX | APOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.51% | 0.51% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.09% | 1.25% | -0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64% | 1.81% | -0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.79% | 3.31% | -0.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.79% | 2.85% | -0.06% |
Сравнение комиссий FSTZX и APOIX
FSTZX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии APOIX в 0.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSTZX и APOIX
Дивидендная доходность FSTZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что меньше доходности APOIX в 3.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APOIX American Century Short Duration Inflation Protection Bond Fund Investor Class | 3.91% | 3.99% | 2.31% | 2.78% | 5.63% | 3.92% | 0.81% | 1.69% | 3.99% | 1.52% | 0.42% |
FSTZX Fidelity Series 0-5 Year Inflation-Protected Bond Index Fund | 3.64% | 4.02% | 2.78% | 2.54% | 5.25% | 0.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FSTZX and APOIX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APOIX has higher volatility (0.51%) compared to FSTZX (0.51%). In terms of maximum drawdown, FSTZX dropped -5.30% vs APOIX's -14.54%.
FSTZX currently has the higher Sharpe Ratio (2.86 vs 2.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSTZX и APOIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор