Сравнение FSTUX с VIHAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dividend Income Fund (FSTUX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX).
FSTUX управляется Invesco. Фонд был запущен 2 июн. 1986 г.. VIHAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 мар. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности FSTUX и VIHAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSTUX и VIHAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSTUX Invesco Dividend Income Fund | 0.11% | 15.48% | 11.49% | 7.10% | 0.58% | 18.98% | 0.56% | 18.10% | -7.45% | 8.88% |
VIHAX Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares | 3.08% | 38.01% | 6.96% | 16.81% | -6.88% | 15.01% | -0.73% | 20.03% | -12.38% | 22.40% |
Доходность по периодам
С начала года, FSTUX показывает доходность 0.11%, что значительно ниже, чем у VIHAX с доходностью 3.08%. За последние 10 лет акции FSTUX уступали акциям VIHAX по среднегодовой доходности: 7.84% против 10.16% соответственно.
FSTUX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -6.59%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- 2.93%
- 1 год
- 12.52%
- 3 года*
- 11.62%
- 5 лет*
- 8.68%
- 10 лет*
- 7.84%
VIHAX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -8.45%
- С начала года
- 3.08%
- 6 месяцев
- 10.44%
- 1 год
- 30.03%
- 3 года*
- 19.39%
- 5 лет*
- 12.05%
- 10 лет*
- 10.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSTUX и VIHAX
FSTUX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии VIHAX в 0.22%.
Доходность на риск
FSTUX vs. VIHAX — Ранг доходности на риск
FSTUX
VIHAX
Сравнение FSTUX c VIHAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dividend Income Fund (FSTUX) и Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSTUX | VIHAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 2.07 | -1.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 2.66 | -1.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.42 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 2.61 | -1.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.23 | 10.91 | -5.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSTUX | VIHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 2.07 | -1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.89 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.64 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.64 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между FSTUX и VIHAX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSTUX и VIHAX
Дивидендная доходность FSTUX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.91%, что больше доходности VIHAX в 3.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSTUX Invesco Dividend Income Fund | 11.91% | 11.91% | 7.47% | 5.59% | 5.72% | 6.49% | 2.17% | 3.24% | 10.97% | 4.09% | 2.28% | 4.24% |
VIHAX Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares | 3.71% | 3.69% | 4.85% | 4.58% | 4.70% | 4.30% | 3.22% | 5.63% | 4.28% | 3.16% | 2.37% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FSTUX и VIHAX
Максимальная просадка FSTUX за все время составила -62.41%, что больше максимальной просадки VIHAX в -38.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTUX и VIHAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSTUX | VIHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.41% | -38.80% | -23.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.17% | -10.66% | +0.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.18% | -23.92% | +7.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.89% | -38.80% | +6.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.82% | -8.73% | +1.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.95% | -6.09% | -5.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.36% | 2.57% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSTUX и VIHAX
Текущая волатильность для Invesco Dividend Income Fund (FSTUX) составляет 3.33%, в то время как у Vanguard International High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares (VIHAX) волатильность равна 5.68%. Это указывает на то, что FSTUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIHAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSTUX | VIHAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.33% | 5.68% | -2.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.99% | 8.82% | -1.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.64% | 14.15% | -0.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.00% | 13.65% | -0.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.48% | 15.91% | -1.43% |