Сравнение FSTUX с SHXPX
FSTUX (Invesco Dividend Income Fund) and SHXPX (American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund) are both Large Cap Value Equities funds. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. FSTUX charges 0.94%/yr vs 1.21%/yr for SHXPX.
Доходность
Сравнение доходности FSTUX и SHXPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FSTUX
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 1.21%
- С начала года
- 6.89%
- 6 месяцев
- 6.33%
- 1 год
- 17.20%
- 3 года*
- 13.93%
- 5 лет*
- 9.62%
- 10 лет*
- 8.47%
SHXPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FSTUX и SHXPX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FSTUX Invesco Dividend Income Fund | 1.90% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.52% |
Correlation
The correlation between FSTUX and SHXPX is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSTUX vs. SHXPX — Ранг доходности на риск
FSTUX
SHXPX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FSTUX c SHXPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dividend Income Fund (FSTUX) и American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund (SHXPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSTUX | SHXPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.01 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSTUX и SHXPX
Максимальная просадка FSTUX за все время составила -62.41%, что больше максимальной просадки SHXPX в -0.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTUX и SHXPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSTUX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.41% | -0.13% | -62.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.82% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.99% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.18% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.63% | 0.00% | -0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.89% | -0.01% | -11.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FSTUX и SHXPX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSTUX | SHXPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.96% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.46% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.69% | 1.41% | +8.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.02% | 1.41% | +11.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.54% | 1.41% | +13.13% |
Сравнение комиссий FSTUX и SHXPX
FSTUX берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии SHXPX в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSTUX и SHXPX
Дивидендная доходность FSTUX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.24%, тогда как SHXPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSTUX Invesco Dividend Income Fund | 11.24% | 11.91% | 7.47% | 5.59% | 5.72% | 6.49% | 2.17% | 3.24% | 10.97% | 4.09% | 2.28% | 4.24% |
SHXPX American Beacon Shapiro Equity Opportunities Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FSTUX and SHXPX have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FSTUX и SHXPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор