PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FSTUX с HFCVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FSTUX и HFCVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dividend Income Fund (FSTUX) и Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSTUX и HFCVX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSTUX
Invesco Dividend Income Fund
1.77%15.48%11.49%7.10%0.58%18.98%0.56%18.10%-7.45%8.88%
HFCVX
Hennessy Cornerstone Value Fund
9.21%18.27%9.59%5.81%6.12%29.94%-6.39%20.84%-9.50%19.21%

Доходность по периодам

С начала года, FSTUX показывает доходность 1.77%, что значительно ниже, чем у HFCVX с доходностью 9.21%. За последние 10 лет акции FSTUX уступали акциям HFCVX по среднегодовой доходности: 8.01% против 10.85% соответственно.


FSTUX

1 день
1.65%
1 месяц
-4.84%
С начала года
1.77%
6 месяцев
4.67%
1 год
14.60%
3 года*
12.23%
5 лет*
8.97%
10 лет*
8.01%

HFCVX

1 день
0.83%
1 месяц
-1.38%
С начала года
9.21%
6 месяцев
12.87%
1 год
18.71%
3 года*
14.74%
5 лет*
12.33%
10 лет*
10.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Dividend Income Fund

Hennessy Cornerstone Value Fund

Сравнение комиссий FSTUX и HFCVX

FSTUX берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии HFCVX в 1.23%.


Доходность на риск

FSTUX vs. HFCVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FSTUX
Ранг доходности на риск FSTUX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTUX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTUX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTUX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTUX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTUX: 5858
Ранг коэф-та Мартина

HFCVX
Ранг доходности на риск HFCVX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFCVX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFCVX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFCVX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFCVX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFCVX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSTUX c HFCVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dividend Income Fund (FSTUX) и Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FSTUXHFCVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.44

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

1.95

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.30

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

1.72

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.08

7.47

-1.39

FSTUX vs. HFCVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSTUX на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HFCVX равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSTUX и HFCVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FSTUXHFCVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.44

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.93

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.66

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.40

-0.01

Корреляция

Корреляция между FSTUX и HFCVX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FSTUX и HFCVX

Дивидендная доходность FSTUX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.72%, что больше доходности HFCVX в 6.77%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSTUX
Invesco Dividend Income Fund
11.72%11.91%7.47%5.59%5.72%6.49%2.17%3.24%10.97%4.09%2.28%4.24%
HFCVX
Hennessy Cornerstone Value Fund
6.77%7.39%4.56%3.57%10.33%4.81%2.58%6.58%17.16%14.97%2.26%2.57%

Просадки

Сравнение просадок FSTUX и HFCVX

Максимальная просадка FSTUX за все время составила -62.41%, что меньше максимальной просадки HFCVX в -65.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTUX и HFCVX.


Загрузка...

Показатели просадок


FSTUXHFCVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.41%

-65.75%

+3.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.17%

-11.00%

+0.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.18%

-16.81%

+0.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.89%

-39.39%

+7.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.28%

-1.46%

-3.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.95%

-8.28%

-3.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

2.61%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности FSTUX и HFCVX

Invesco Dividend Income Fund (FSTUX) имеет более высокую волатильность в 3.87% по сравнению с Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX) с волатильностью 3.06%. Это указывает на то, что FSTUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HFCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FSTUXHFCVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

3.06%

+0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.14%

6.83%

+0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.70%

12.75%

+0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.02%

13.28%

-0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.49%

16.48%

-1.99%