Сравнение FSTUX с HFCVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dividend Income Fund (FSTUX) и Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX).
FSTUX управляется Invesco. Фонд был запущен 2 июн. 1986 г.. HFCVX управляется Hennessy. Фонд был запущен 1 нояб. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности FSTUX и HFCVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSTUX и HFCVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSTUX Invesco Dividend Income Fund | 1.77% | 15.48% | 11.49% | 7.10% | 0.58% | 18.98% | 0.56% | 18.10% | -7.45% | 8.88% |
HFCVX Hennessy Cornerstone Value Fund | 9.21% | 18.27% | 9.59% | 5.81% | 6.12% | 29.94% | -6.39% | 20.84% | -9.50% | 19.21% |
Доходность по периодам
С начала года, FSTUX показывает доходность 1.77%, что значительно ниже, чем у HFCVX с доходностью 9.21%. За последние 10 лет акции FSTUX уступали акциям HFCVX по среднегодовой доходности: 8.01% против 10.85% соответственно.
FSTUX
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -4.84%
- С начала года
- 1.77%
- 6 месяцев
- 4.67%
- 1 год
- 14.60%
- 3 года*
- 12.23%
- 5 лет*
- 8.97%
- 10 лет*
- 8.01%
HFCVX
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- 9.21%
- 6 месяцев
- 12.87%
- 1 год
- 18.71%
- 3 года*
- 14.74%
- 5 лет*
- 12.33%
- 10 лет*
- 10.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSTUX и HFCVX
FSTUX берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии HFCVX в 1.23%.
Доходность на риск
FSTUX vs. HFCVX — Ранг доходности на риск
FSTUX
HFCVX
Сравнение FSTUX c HFCVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dividend Income Fund (FSTUX) и Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSTUX | HFCVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 1.44 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 1.95 | -0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.30 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 1.72 | -0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.08 | 7.47 | -1.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSTUX | HFCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 1.44 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.93 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.66 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.40 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между FSTUX и HFCVX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSTUX и HFCVX
Дивидендная доходность FSTUX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.72%, что больше доходности HFCVX в 6.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSTUX Invesco Dividend Income Fund | 11.72% | 11.91% | 7.47% | 5.59% | 5.72% | 6.49% | 2.17% | 3.24% | 10.97% | 4.09% | 2.28% | 4.24% |
HFCVX Hennessy Cornerstone Value Fund | 6.77% | 7.39% | 4.56% | 3.57% | 10.33% | 4.81% | 2.58% | 6.58% | 17.16% | 14.97% | 2.26% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок FSTUX и HFCVX
Максимальная просадка FSTUX за все время составила -62.41%, что меньше максимальной просадки HFCVX в -65.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTUX и HFCVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSTUX | HFCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.41% | -65.75% | +3.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.17% | -11.00% | +0.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.18% | -16.81% | +0.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.89% | -39.39% | +7.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.28% | -1.46% | -3.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.95% | -8.28% | -3.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 2.61% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSTUX и HFCVX
Invesco Dividend Income Fund (FSTUX) имеет более высокую волатильность в 3.87% по сравнению с Hennessy Cornerstone Value Fund (HFCVX) с волатильностью 3.06%. Это указывает на то, что FSTUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HFCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSTUX | HFCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.87% | 3.06% | +0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.14% | 6.83% | +0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.70% | 12.75% | +0.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.02% | 13.28% | -0.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.49% | 16.48% | -1.99% |