PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSTUX с FGIPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSTUX с FGIPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FSTUX (Invesco Dividend Income Fund) and FGIPX (Nomura Growth and Income Fund Institutional Class) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, FSTUX returned 8.13%/yr vs 13.12%/yr for FGIPX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. FSTUX charges 0.94%/yr vs 0.77%/yr for FGIPX.

Доходность

Сравнение доходности FSTUX и FGIPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dividend Income Fund (FSTUX) и Nomura Growth and Income Fund Institutional Class (FGIPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSTUX показывает доходность 4.93%, что значительно ниже, чем у FGIPX с доходностью 18.05%. За последние 10 лет акции FSTUX уступали акциям FGIPX по среднегодовой доходности: 8.13% против 13.12% соответственно.

FSTUX

1 день
1.05%
1 месяц
0.94%
С начала года
4.93%
6 месяцев
6.03%
1 год
16.38%
3 года*
13.39%
5 лет*
8.39%
10 лет*
8.13%

FGIPX

1 день
0.92%
1 месяц
7.15%
С начала года
18.05%
6 месяцев
22.61%
1 год
44.81%
3 года*
26.79%
5 лет*
16.57%
10 лет*
13.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSTUX и FGIPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSTUX
Invesco Dividend Income Fund		4.93%15.48%11.49%7.10%0.58%18.98%0.56%18.10%-7.45%8.88%
FGIPX
Nomura Growth and Income Fund Institutional Class		18.05%30.18%15.44%12.17%3.28%21.73%-4.59%25.96%-9.95%18.52%

Correlation

The correlation between FSTUX and FGIPX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2013 г.

0.87

The correlation between FSTUX and FGIPX shifts across timeframes, from 0.82 (1 year) to 0.92 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dividend Income Fund

Nomura Growth and Income Fund Institutional Class

Часто сравнивают с FSTUX:
FSTUX с PFXFFSTUX с VUSA.LFSTUX с VHYAXFSTUX с XDIV.TOFSTUX с VYMFSTUX с OPTFXFSTUX с ACEIX
Часто сравнивают с FGIPX:
FGIPX с FDGFXFGIPX с BUFBXFGIPX с DEMCXFGIPX с BOYAXFGIPX с DDVCXFGIPX с WSTAXFGIPX с DEMAX

Доходность на риск

FSTUX vs. FGIPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSTUX
Ранг доходности на риск FSTUX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTUX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTUX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTUX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTUX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTUX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
FGIPX
Ранг доходности на риск FGIPX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGIPX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGIPX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGIPX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGIPX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGIPX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSTUX c FGIPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dividend Income Fund (FSTUX) и Nomura Growth and Income Fund Institutional Class (FGIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSTUXFGIPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
4.03

-2.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
5.56

-2.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.73

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

6.33

-3.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.49

24.22

-15.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSTUX vs. FGIPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSTUX на текущий момент составляет 1.80, что ниже коэффициента Шарпа FGIPX равного 4.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSTUX и FGIPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSTUXFGIPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

4.03

-2.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

1.12

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.77

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.74

-0.35

Просадки

Сравнение просадок FSTUX и FGIPX

Максимальная просадка FSTUX за все время составила -62.41%, что больше максимальной просадки FGIPX в -37.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTUX и FGIPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSTUXFGIPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.41%

-37.32%

-25.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.82%

-7.26%

+0.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.99%

-13.27%

+0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.18%

-16.19%

+0.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.89%

-37.32%

+5.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.33%

0.00%

-2.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.91%

-4.18%

-7.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

1.89%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности FSTUX и FGIPX

Invesco Dividend Income Fund (FSTUX) и Nomura Growth and Income Fund Institutional Class (FGIPX) имеют волатильность 2.79% и 2.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSTUXFGIPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.79%

2.79%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.40%

8.23%

-0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.54%

11.40%

-1.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.04%

14.89%

-1.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.52%

17.12%

-2.60%

Сравнение комиссий FSTUX и FGIPX

FSTUX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии FGIPX в 0.77%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSTUX и FGIPX

Дивидендная доходность FSTUX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.45%, что больше доходности FGIPX в 10.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGIPX
Nomura Growth and Income Fund Institutional Class		10.00%11.68%12.69%7.50%7.35%12.20%2.13%52.72%25.63%5.58%4.22%5.88%
FSTUX
Invesco Dividend Income Fund		11.45%11.91%7.47%5.59%5.72%6.49%2.17%3.24%10.97%4.09%2.28%4.24%

Часто задаваемые вопросы

FSTUX and FGIPX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FGIPX has higher volatility (2.79%) compared to FSTUX (2.79%). In terms of maximum drawdown, FSTUX dropped -62.41% vs FGIPX's -37.32%.

FGIPX currently has the higher Sharpe Ratio (4.03 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSTUX и FGIPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор