Сравнение FSTUX с FGINX
FSTUX (Invesco Dividend Income Fund) and FGINX (Delaware Growth and Income Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, FSTUX returned 8.13%/yr vs 13.35%/yr for FGINX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSTUX charges 0.94%/yr vs 1.02%/yr for FGINX.
Доходность
Сравнение доходности FSTUX и FGINX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSTUX показывает доходность 4.93%, что значительно ниже, чем у FGINX с доходностью 17.90%. За последние 10 лет акции FSTUX уступали акциям FGINX по среднегодовой доходности: 8.13% против 13.35% соответственно.
FSTUX
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- 0.94%
- С начала года
- 4.93%
- 6 месяцев
- 6.03%
- 1 год
- 16.38%
- 3 года*
- 13.39%
- 5 лет*
- 8.39%
- 10 лет*
- 8.13%
FGINX
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 7.14%
- С начала года
- 17.90%
- 6 месяцев
- 22.44%
- 1 год
- 44.31%
- 3 года*
- 26.43%
- 5 лет*
- 16.27%
- 10 лет*
- 13.35%
Сравнение доходности по годам FSTUX и FGINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSTUX Invesco Dividend Income Fund | 4.93% | 15.48% | 11.49% | 7.10% | 0.58% | 18.98% | 0.56% | 18.10% | -7.45% | 8.88% |
FGINX Delaware Growth and Income Fund | 17.90% | 29.78% | 15.13% | 11.98% | 3.03% | 21.37% | -0.08% | 25.64% | -10.27% | 18.08% |
Correlation
The correlation between FSTUX and FGINX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 1993 г. | 0.76 |
The correlation between FSTUX and FGINX shifts across timeframes, from 0.76 (all time) to 0.92 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSTUX vs. FGINX — Ранг доходности на риск
FSTUX
FGINX
Сравнение FSTUX c FGINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dividend Income Fund (FSTUX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSTUX | FGINX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.72 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.51 | 6.20 | -3.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.49 | 23.67 | -15.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSTUX | FGINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 4.01 | -2.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 1.10 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.79 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.55 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок FSTUX и FGINX
Максимальная просадка FSTUX за все время составила -62.41%, что больше максимальной просадки FGINX в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTUX и FGINX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSTUX | FGINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.41% | -54.80% | -7.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.82% | -7.34% | +0.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.99% | -13.28% | +0.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.18% | -16.21% | +0.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.89% | -37.37% | +5.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.33% | 0.00% | -2.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.91% | -9.70% | -2.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 1.91% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSTUX и FGINX
Invesco Dividend Income Fund (FSTUX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX) имеют волатильность 2.79% и 2.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSTUX | FGINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.79% | 2.79% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.40% | 8.23% | -0.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.54% | 11.36% | -1.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.04% | 14.88% | -1.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.52% | 17.04% | -2.52% |
Сравнение комиссий FSTUX и FGINX
FSTUX берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии FGINX в 1.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSTUX и FGINX
Дивидендная доходность FSTUX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.45%, что больше доходности FGINX в 9.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGINX Delaware Growth and Income Fund | 9.64% | 11.28% | 12.40% | 7.11% | 7.04% | 11.97% | 6.59% | 51.75% | 25.36% | 5.13% | 4.12% | 5.66% |
FSTUX Invesco Dividend Income Fund | 11.45% | 11.91% | 7.47% | 5.59% | 5.72% | 6.49% | 2.17% | 3.24% | 10.97% | 4.09% | 2.28% | 4.24% |
Часто задаваемые вопросы
FSTUX and FGINX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FGINX has higher volatility (2.79%) compared to FSTUX (2.79%). In terms of maximum drawdown, FSTUX dropped -62.41% vs FGINX's -54.80%.
FGINX currently has the higher Sharpe Ratio (4.01 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSTUX и FGINX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор