PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSTUX с FGINX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSTUX с FGINX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dividend Income Fund (FSTUX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX).

FSTUX управляется Invesco. Фонд был запущен 2 июн. 1986 г.. FGINX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 4 окт. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности FSTUX и FGINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dividend Income Fund (FSTUX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSTUX и FGINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSTUX
Invesco Dividend Income Fund		0.11%15.48%11.49%7.10%0.58%18.98%0.56%18.10%-7.45%8.88%
FGINX
Delaware Growth and Income Fund		2.54%29.78%15.13%11.98%3.03%21.37%-0.08%25.64%-10.27%18.08%

Доходность по периодам

С начала года, FSTUX показывает доходность 0.11%, что значительно ниже, чем у FGINX с доходностью 2.54%. За последние 10 лет акции FSTUX уступали акциям FGINX по среднегодовой доходности: 7.84% против 11.95% соответственно.

FSTUX

1 день
-0.34%
1 месяц
-6.59%
С начала года
0.11%
6 месяцев
2.93%
1 год
12.52%
3 года*
11.62%
5 лет*
8.68%
10 лет*
7.84%

FGINX

1 день
-0.46%
1 месяц
-6.03%
С начала года
2.54%
6 месяцев
11.55%
1 год
27.00%
3 года*
21.05%
5 лет*
14.57%
10 лет*
11.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dividend Income Fund

Delaware Growth and Income Fund

Часто сравнивают с FSTUX:
FSTUX с PFXFFSTUX с VUSA.LFSTUX с XDIV.TOFSTUX с VHYAXFSTUX с VYMFSTUX с OPTFXFSTUX с ACEIX
Часто сравнивают с FGINX:
FGINX с VUGFGINX с FDGRXFGINX с VQNPXFGINX с AVALXFGINX с VWNAXFGINX с VHYAXFGINX с VOO

Сравнение комиссий FSTUX и FGINX

FSTUX берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии FGINX в 1.02%.

FGINX
Delaware Growth and Income Fund
FSTUX
Invesco Dividend Income Fund

Доходность на риск

FSTUX vs. FGINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSTUX
Ранг доходности на риск FSTUX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTUX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTUX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTUX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTUX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTUX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
FGINX
Ранг доходности на риск FGINX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGINX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGINX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGINX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGINX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGINX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSTUX c FGINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dividend Income Fund (FSTUX) и Delaware Growth and Income Fund (FGINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSTUXFGINXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.77

-0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

2.38

-0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.37

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

2.28

-1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.23

9.83

-4.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSTUX vs. FGINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSTUX на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа FGINX равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSTUX и FGINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSTUXFGINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.77

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.99

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.70

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.53

-0.14

Корреляция

Корреляция между FSTUX и FGINX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSTUX и FGINX

Дивидендная доходность FSTUX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.91%, что больше доходности FGINX в 11.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSTUX
Invesco Dividend Income Fund		11.91%11.91%7.47%5.59%5.72%6.49%2.17%3.24%10.97%4.09%2.28%4.24%
FGINX
Delaware Growth and Income Fund		11.08%11.28%12.40%7.11%7.04%11.97%6.59%51.75%25.36%5.13%4.12%5.66%

Просадки

Сравнение просадок FSTUX и FGINX

Максимальная просадка FSTUX за все время составила -62.41%, что больше максимальной просадки FGINX в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTUX и FGINX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSTUXFGINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.41%

-54.80%

-7.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.17%

-11.56%

+1.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.18%

-16.21%

+0.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.89%

-37.37%

+5.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.82%

-7.34%

+0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.95%

-9.74%

-2.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

2.68%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности FSTUX и FGINX

Текущая волатильность для Invesco Dividend Income Fund (FSTUX) составляет 3.33%, в то время как у Delaware Growth and Income Fund (FGINX) волатильность равна 3.56%. Это указывает на то, что FSTUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSTUXFGINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

3.56%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.99%

8.83%

-1.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.64%

16.14%

-2.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.00%

14.86%

-1.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.48%

17.03%

-2.55%