PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSTUX с AVERX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSTUX с AVERX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dividend Income Fund (FSTUX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX).

FSTUX управляется Invesco. Фонд был запущен 2 июн. 1986 г.. AVERX - это пассивный фонд от Schwartz Investment Counsel, который отслеживает доходность S&P 500® Index. Фонд был запущен 1 янв. 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности FSTUX и AVERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dividend Income Fund (FSTUX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSTUX и AVERX

2026 (YTD)2025
FSTUX
Invesco Dividend Income Fund		0.11%17.11%
AVERX
Ave Maria Value Focused Fund		18.00%0.37%

Доходность по периодам

С начала года, FSTUX показывает доходность 0.11%, что значительно ниже, чем у AVERX с доходностью 18.00%.

FSTUX

1 день
-0.34%
1 месяц
-6.59%
С начала года
0.11%
6 месяцев
2.93%
1 год
12.52%
3 года*
11.62%
5 лет*
8.68%
10 лет*
7.84%

AVERX

1 день
-2.95%
1 месяц
-7.71%
С начала года
18.00%
6 месяцев
17.78%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dividend Income Fund

Ave Maria Value Focused Fund

Часто сравнивают с FSTUX:
FSTUX с PFXFFSTUX с VUSA.LFSTUX с XDIV.TOFSTUX с VHYAXFSTUX с VYMFSTUX с OPTFXFSTUX с ACEIX
Часто сравнивают с AVERX:
AVERX с AVALXAVERX с AVLVXAVERX с QRVLXAVERX с PRSIXAVERX с VHYAXAVERX с VOOAVERX с FDETX

Сравнение комиссий FSTUX и AVERX

FSTUX берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии AVERX в 1.26%.

AVERX
Ave Maria Value Focused Fund
FSTUX
Invesco Dividend Income Fund

Доходность на риск

FSTUX vs. AVERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSTUX
Ранг доходности на риск FSTUX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTUX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTUX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTUX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTUX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTUX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
AVERX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSTUX c AVERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dividend Income Fund (FSTUX) и Ave Maria Value Focused Fund (AVERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSTUXAVERXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.23

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSTUX vs. AVERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSTUXAVERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

1.06

-0.68

Корреляция

Корреляция между FSTUX и AVERX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSTUX и AVERX

Дивидендная доходность FSTUX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.91%, что больше доходности AVERX в 0.35%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSTUX
Invesco Dividend Income Fund		11.91%11.91%7.47%5.59%5.72%6.49%2.17%3.24%10.97%4.09%2.28%4.24%
AVERX
Ave Maria Value Focused Fund		0.35%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSTUX и AVERX

Максимальная просадка FSTUX за все время составила -62.41%, что больше максимальной просадки AVERX в -11.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTUX и AVERX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSTUXAVERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.41%

-11.33%

-51.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.17%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.18%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.82%

-8.20%

+1.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.95%

-5.38%

-6.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.36%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности FSTUX и AVERX

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSTUXAVERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.99%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.64%

19.10%

-5.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.00%

19.10%

-6.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.48%

19.10%

-4.62%