PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSTKX с NEIMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSTKX с NEIMX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Federated Hermes MDT Large Cap Value Fund (FSTKX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX).

FSTKX управляется Federated. Фонд был запущен 31 мар. 1982 г.. NEIMX управляется Neiman Funds. Фонд был запущен 1 апр. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности FSTKX и NEIMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes MDT Large Cap Value Fund (FSTKX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSTKX и NEIMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSTKX
Federated Hermes MDT Large Cap Value Fund		-0.81%19.44%22.43%12.57%-4.80%28.37%6.05%20.68%-7.48%14.04%
NEIMX
Neiman Large Cap Value Fund		3.55%18.68%13.50%6.15%-5.16%23.85%-5.97%23.49%-9.76%19.00%

Доходность по периодам

С начала года, FSTKX показывает доходность -0.81%, что значительно ниже, чем у NEIMX с доходностью 3.55%. За последние 10 лет акции FSTKX превзошли акции NEIMX по среднегодовой доходности: 11.77% против 9.03% соответственно.

FSTKX

1 день
-1.46%
1 месяц
-6.09%
С начала года
-0.81%
6 месяцев
3.76%
1 год
15.87%
3 года*
17.39%
5 лет*
12.54%
10 лет*
11.77%

NEIMX

1 день
-0.44%
1 месяц
-5.42%
С начала года
3.55%
6 месяцев
6.65%
1 год
23.29%
3 года*
14.01%
5 лет*
10.16%
10 лет*
9.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes MDT Large Cap Value Fund

Neiman Large Cap Value Fund

Часто сравнивают с FSTKX:
FSTKX с FXAIXFSTKX с FBGRXFSTKX с VOOFSTKX с VGTFSTKX с SPYFSTKX с ACTIXFSTKX с FBLEX
Часто сравнивают с NEIMX:
NEIMX с QQQNEIMX с SCHXNEIMX с JMGIXNEIMX с QRVLXNEIMX с AVLVXNEIMX с BRLVXNEIMX с VWNAX

Сравнение комиссий FSTKX и NEIMX

FSTKX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии NEIMX в 1.46%.

NEIMX
Neiman Large Cap Value Fund
FSTKX
Federated Hermes MDT Large Cap Value Fund

Доходность на риск

FSTKX vs. NEIMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSTKX
Ранг доходности на риск FSTKX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTKX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTKX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTKX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTKX: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTKX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
NEIMX
Ранг доходности на риск NEIMX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEIMX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEIMX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEIMX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEIMX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEIMX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSTKX c NEIMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Large Cap Value Fund (FSTKX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSTKXNEIMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.04

1.58

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

2.21

-0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.36

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.92

2.11

-1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.12

10.67

-6.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSTKX vs. NEIMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSTKX на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа NEIMX равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSTKX и NEIMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSTKXNEIMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.58

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.02

+0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.02

+0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.03

+0.59

Корреляция

Корреляция между FSTKX и NEIMX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSTKX и NEIMX

Дивидендная доходность FSTKX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.31%, что больше доходности NEIMX в 0.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSTKX
Federated Hermes MDT Large Cap Value Fund		6.31%6.28%15.06%1.86%14.38%18.45%1.29%2.63%10.03%10.01%5.12%9.24%
NEIMX
Neiman Large Cap Value Fund		0.73%0.76%1.10%1.36%3.60%17.65%1.20%2.26%1.20%6.64%10.20%4.19%

Просадки

Сравнение просадок FSTKX и NEIMX

Максимальная просадка FSTKX за все время составила -53.21%, что меньше максимальной просадки NEIMX в -92.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTKX и NEIMX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSTKXNEIMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.21%

-92.94%

+39.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.25%

-10.78%

-1.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.85%

-92.94%

+71.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.58%

-92.94%

+54.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.15%

-90.28%

+84.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.83%

-9.91%

+3.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

2.13%

+1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности FSTKX и NEIMX

Federated Hermes MDT Large Cap Value Fund (FSTKX) и Neiman Large Cap Value Fund (NEIMX) имеют волатильность 3.33% и 3.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSTKXNEIMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

3.41%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.53%

8.30%

+0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.68%

15.57%

+3.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.76%

576.30%

-558.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.83%

407.62%

-388.79%