Сравнение FSTEX с RYVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Energy Fund (FSTEX) и Rydex Energy Services Fund (RYVIX).
FSTEX управляется Invesco. Фонд был запущен 18 янв. 1984 г.. RYVIX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 31 мар. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности FSTEX и RYVIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSTEX и RYVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSTEX Invesco Energy Fund | 38.85% | 12.31% | 6.00% | 0.28% | 52.85% | 55.99% | -32.13% | 4.78% | -26.82% | -8.26% |
RYVIX Rydex Energy Services Fund | 39.66% | 2.29% | -7.73% | 4.45% | 43.02% | 17.12% | -36.94% | -0.41% | -45.58% | -18.85% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FSTEX показывает доходность 38.85%, а RYVIX немного выше – 39.66%. За последние 10 лет акции FSTEX превзошли акции RYVIX по среднегодовой доходности: 8.77% против -1.93% соответственно.
FSTEX
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 13.19%
- С начала года
- 38.85%
- 6 месяцев
- 42.88%
- 1 год
- 43.71%
- 3 года*
- 20.07%
- 5 лет*
- 25.80%
- 10 лет*
- 8.77%
RYVIX
- 1 день
- -3.33%
- 1 месяц
- 1.26%
- С начала года
- 39.66%
- 6 месяцев
- 54.69%
- 1 год
- 54.54%
- 3 года*
- 14.95%
- 5 лет*
- 14.00%
- 10 лет*
- -1.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSTEX и RYVIX
И FSTEX, и RYVIX имеют комиссию равную 1.36%.
Доходность на риск
FSTEX vs. RYVIX — Ранг доходности на риск
FSTEX
RYVIX
Сравнение FSTEX c RYVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Energy Fund (FSTEX) и Rydex Energy Services Fund (RYVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSTEX | RYVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.04 | 1.49 | +0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.54 | 1.99 | +0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.28 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 1.99 | +0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.35 | 5.54 | +2.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSTEX | RYVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.04 | 1.49 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.03 | 0.39 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | -0.05 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.04 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между FSTEX и RYVIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSTEX и RYVIX
Дивидендная доходность FSTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что больше доходности RYVIX в 0.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSTEX Invesco Energy Fund | 1.60% | 2.22% | 4.03% | 2.11% | 0.89% | 1.80% | 2.21% | 1.53% | 3.05% | 2.22% | 1.10% | 1.58% |
RYVIX Rydex Energy Services Fund | 0.39% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.30% | 1.30% | 0.11% | 1.48% | 0.88% | 0.71% | 1.19% |
Просадки
Сравнение просадок FSTEX и RYVIX
Максимальная просадка FSTEX за все время составила -83.31%, что меньше максимальной просадки RYVIX в -94.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTEX и RYVIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSTEX | RYVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.31% | -94.06% | +10.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.57% | -26.31% | +7.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.88% | -43.86% | +16.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.41% | -88.04% | +14.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.55% | -69.90% | +69.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.28% | -46.04% | +20.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.13% | 9.44% | -4.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSTEX и RYVIX
Текущая волатильность для Invesco Energy Fund (FSTEX) составляет 4.36%, в то время как у Rydex Energy Services Fund (RYVIX) волатильность равна 8.48%. Это указывает на то, что FSTEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSTEX | RYVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.36% | 8.48% | -4.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.75% | 21.18% | -8.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.29% | 37.17% | -14.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.29% | 35.72% | -10.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.77% | 40.45% | -10.68% |