PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FSTEX с PGJZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FSTEX и PGJZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Energy Fund (FSTEX) и PGIM Jennison Global Infrastructure Fund (PGJZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSTEX и PGJZX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSTEX
Invesco Energy Fund
38.85%12.31%6.00%0.28%52.85%55.99%-32.13%4.78%-26.82%-8.26%
PGJZX
PGIM Jennison Global Infrastructure Fund
7.80%18.41%17.13%5.85%-7.82%15.06%1.98%28.89%-8.57%18.81%

Доходность по периодам

С начала года, FSTEX показывает доходность 38.85%, что значительно выше, чем у PGJZX с доходностью 7.80%. За последние 10 лет акции FSTEX уступали акциям PGJZX по среднегодовой доходности: 8.77% против 9.48% соответственно.


FSTEX

1 день
-0.55%
1 месяц
13.19%
С начала года
38.85%
6 месяцев
42.88%
1 год
43.71%
3 года*
20.07%
5 лет*
25.80%
10 лет*
8.77%

PGJZX

1 день
0.42%
1 месяц
-5.07%
С начала года
7.80%
6 месяцев
9.57%
1 год
22.67%
3 года*
15.87%
5 лет*
10.96%
10 лет*
9.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Energy Fund

PGIM Jennison Global Infrastructure Fund

Сравнение комиссий FSTEX и PGJZX

FSTEX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии PGJZX в 1.17%.


Доходность на риск

FSTEX vs. PGJZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FSTEX
Ранг доходности на риск FSTEX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTEX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTEX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTEX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTEX: 8383
Ранг коэф-та Мартина

PGJZX
Ранг доходности на риск PGJZX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGJZX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGJZX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGJZX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGJZX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGJZX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSTEX c PGJZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Energy Fund (FSTEX) и PGIM Jennison Global Infrastructure Fund (PGJZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FSTEXPGJZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.04

1.84

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.54

2.37

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.37

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.31

3.00

-0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.35

12.28

-3.93

FSTEX vs. PGJZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSTEX на текущий момент составляет 2.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PGJZX равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSTEX и PGJZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FSTEXPGJZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

1.84

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

0.77

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.60

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.54

-0.27

Корреляция

Корреляция между FSTEX и PGJZX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FSTEX и PGJZX

Дивидендная доходность FSTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности PGJZX в 6.67%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSTEX
Invesco Energy Fund
1.60%2.22%4.03%2.11%0.89%1.80%2.21%1.53%3.05%2.22%1.10%1.58%
PGJZX
PGIM Jennison Global Infrastructure Fund
6.67%7.18%9.95%1.59%3.30%7.77%1.17%1.58%2.13%1.35%1.71%1.42%

Просадки

Сравнение просадок FSTEX и PGJZX

Максимальная просадка FSTEX за все время составила -83.31%, что больше максимальной просадки PGJZX в -36.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTEX и PGJZX.


Загрузка...

Показатели просадок


FSTEXPGJZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.31%

-36.64%

-46.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.57%

-7.74%

-10.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.88%

-20.56%

-6.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.41%

-36.64%

-36.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-5.07%

+4.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.28%

-5.66%

-19.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.13%

1.89%

+3.24%

Волатильность

Сравнение волатильности FSTEX и PGJZX

Invesco Energy Fund (FSTEX) и PGIM Jennison Global Infrastructure Fund (PGJZX) имеют волатильность 4.36% и 4.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FSTEXPGJZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.36%

4.49%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.75%

7.44%

+5.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.29%

12.48%

+9.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.29%

14.22%

+11.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.77%

15.73%

+14.04%