Сравнение FSTEX с JEEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Energy Fund (FSTEX) и JHancock Infrastructure Fund (JEEIX).
FSTEX управляется Invesco. Фонд был запущен 18 янв. 1984 г.. JEEIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 19 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности FSTEX и JEEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSTEX и JEEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSTEX Invesco Energy Fund | 37.73% | 12.31% | 6.00% | 0.28% | 52.85% | 55.99% | -32.13% | 4.78% | -26.82% | -8.26% |
JEEIX JHancock Infrastructure Fund | 12.46% | 25.51% | 13.24% | 4.74% | -8.48% | 13.97% | 2.53% | 23.46% | -1.43% | 17.09% |
Доходность по периодам
С начала года, FSTEX показывает доходность 37.73%, что значительно выше, чем у JEEIX с доходностью 12.46%. За последние 10 лет акции FSTEX уступали акциям JEEIX по среднегодовой доходности: 8.68% против 9.70% соответственно.
FSTEX
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 10.37%
- С начала года
- 37.73%
- 6 месяцев
- 41.41%
- 1 год
- 41.72%
- 3 года*
- 19.74%
- 5 лет*
- 24.88%
- 10 лет*
- 8.68%
JEEIX
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- 12.46%
- 6 месяцев
- 16.34%
- 1 год
- 27.29%
- 3 года*
- 18.39%
- 5 лет*
- 10.75%
- 10 лет*
- 9.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSTEX и JEEIX
FSTEX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии JEEIX в 0.95%.
Доходность на риск
FSTEX vs. JEEIX — Ранг доходности на риск
FSTEX
JEEIX
Сравнение FSTEX c JEEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Energy Fund (FSTEX) и JHancock Infrastructure Fund (JEEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSTEX | JEEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.93 | 2.36 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.43 | 3.04 | -0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.46 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 3.67 | -1.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.32 | 16.72 | -8.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSTEX | JEEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93 | 2.36 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 | 0.85 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.69 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.64 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между FSTEX и JEEIX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSTEX и JEEIX
Дивидендная доходность FSTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности JEEIX в 2.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSTEX Invesco Energy Fund | 1.61% | 2.22% | 4.03% | 2.11% | 0.89% | 1.80% | 2.21% | 1.53% | 3.05% | 2.22% | 1.10% | 1.58% |
JEEIX JHancock Infrastructure Fund | 2.12% | 2.37% | 2.48% | 2.25% | 1.93% | 6.70% | 2.24% | 4.69% | 4.25% | 2.29% | 2.27% | 1.42% |
Просадки
Сравнение просадок FSTEX и JEEIX
Максимальная просадка FSTEX за все время составила -83.31%, что больше максимальной просадки JEEIX в -30.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTEX и JEEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSTEX | JEEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.31% | -30.39% | -52.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.57% | -7.76% | -10.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.88% | -22.02% | -4.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.41% | -30.39% | -43.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.35% | -2.99% | +1.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.28% | -4.47% | -20.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.13% | 1.70% | +3.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSTEX и JEEIX
Invesco Energy Fund (FSTEX) имеет более высокую волатильность в 4.41% по сравнению с JHancock Infrastructure Fund (JEEIX) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что FSTEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSTEX | JEEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.41% | 3.65% | +0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.78% | 6.96% | +5.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.26% | 11.91% | +10.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.29% | 12.79% | +12.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.77% | 14.17% | +15.60% |