Сравнение FSTEX с GAGEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Energy Fund (FSTEX) и Guinness Atkinson Global Energy Fund (GAGEX).
FSTEX управляется Invesco. Фонд был запущен 18 янв. 1984 г.. GAGEX управляется Guinness Atkinson. Фонд был запущен 29 июн. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности FSTEX и GAGEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSTEX и GAGEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSTEX Invesco Energy Fund | 38.85% | 12.31% | 6.00% | 0.28% | 52.85% | 55.99% | -32.13% | 4.78% | -26.82% | -8.26% |
GAGEX Guinness Atkinson Global Energy Fund | 38.71% | 16.88% | -1.75% | 2.66% | 34.32% | 45.96% | -34.12% | 10.45% | -18.96% | -1.04% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FSTEX показывает доходность 38.85%, а GAGEX немного ниже – 38.71%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FSTEX имеют среднегодовую доходность 8.77%, а акции GAGEX немного впереди с 8.82%.
FSTEX
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 13.19%
- С начала года
- 38.85%
- 6 месяцев
- 42.88%
- 1 год
- 43.71%
- 3 года*
- 20.07%
- 5 лет*
- 25.80%
- 10 лет*
- 8.77%
GAGEX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 13.36%
- С начала года
- 38.71%
- 6 месяцев
- 42.07%
- 1 год
- 48.50%
- 3 года*
- 19.32%
- 5 лет*
- 21.13%
- 10 лет*
- 8.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSTEX и GAGEX
FSTEX берет комиссию в 1.36%, что меньше комиссии GAGEX в 1.46%.
Доходность на риск
FSTEX vs. GAGEX — Ранг доходности на риск
FSTEX
GAGEX
Сравнение FSTEX c GAGEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Energy Fund (FSTEX) и Guinness Atkinson Global Energy Fund (GAGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSTEX | GAGEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.04 | 2.31 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.54 | 2.80 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.42 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 2.62 | -0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.35 | 9.35 | -0.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSTEX | GAGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.04 | 2.31 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.03 | 0.90 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.32 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.25 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между FSTEX и GAGEX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSTEX и GAGEX
Дивидендная доходность FSTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности GAGEX в 2.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSTEX Invesco Energy Fund | 1.60% | 2.22% | 4.03% | 2.11% | 0.89% | 1.80% | 2.21% | 1.53% | 3.05% | 2.22% | 1.10% | 1.58% |
GAGEX Guinness Atkinson Global Energy Fund | 2.04% | 2.82% | 7.08% | 4.33% | 0.15% | 2.59% | 3.59% | 1.91% | 1.72% | 1.40% | 1.13% | 1.33% |
Просадки
Сравнение просадок FSTEX и GAGEX
Максимальная просадка FSTEX за все время составила -83.31%, что больше максимальной просадки GAGEX в -78.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTEX и GAGEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSTEX | GAGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.31% | -78.90% | -4.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.57% | -18.43% | -0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.88% | -26.42% | -0.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.41% | -69.98% | -3.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.55% | -0.09% | -0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.28% | -29.43% | +4.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.13% | 5.18% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSTEX и GAGEX
Текущая волатильность для Invesco Energy Fund (FSTEX) составляет 4.36%, в то время как у Guinness Atkinson Global Energy Fund (GAGEX) волатильность равна 4.84%. Это указывает на то, что FSTEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GAGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSTEX | GAGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.36% | 4.84% | -0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.75% | 12.45% | +0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.29% | 21.56% | +0.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.29% | 23.56% | +1.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.77% | 27.32% | +2.45% |