Сравнение FSTEX с FMGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Energy Fund (FSTEX) и Frontier MFG Core Infrastructure Fund (FMGIX).
FSTEX управляется Invesco. Фонд был запущен 18 янв. 1984 г.. FMGIX управляется Frontier Funds. Фонд был запущен 17 янв. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности FSTEX и FMGIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSTEX и FMGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSTEX Invesco Energy Fund | 38.85% | 12.31% | 6.00% | 0.28% | 52.85% | 55.99% | -32.13% | 4.78% | -26.82% | -8.26% |
FMGIX Frontier MFG Core Infrastructure Fund | 6.75% | 22.67% | 34.26% | 4.86% | -9.46% | 13.84% | -1.36% | 28.00% | -6.62% | 20.25% |
Доходность по периодам
С начала года, FSTEX показывает доходность 38.85%, что значительно выше, чем у FMGIX с доходностью 6.75%. За последние 10 лет акции FSTEX уступали акциям FMGIX по среднегодовой доходности: 8.77% против 10.03% соответственно.
FSTEX
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 13.19%
- С начала года
- 38.85%
- 6 месяцев
- 42.88%
- 1 год
- 43.71%
- 3 года*
- 20.07%
- 5 лет*
- 25.80%
- 10 лет*
- 8.77%
FMGIX
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -5.22%
- С начала года
- 6.75%
- 6 месяцев
- 8.05%
- 1 год
- 20.40%
- 3 года*
- 20.79%
- 5 лет*
- 13.22%
- 10 лет*
- 10.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSTEX и FMGIX
FSTEX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии FMGIX в 0.50%.
Доходность на риск
FSTEX vs. FMGIX — Ранг доходности на риск
FSTEX
FMGIX
Сравнение FSTEX c FMGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Energy Fund (FSTEX) и Frontier MFG Core Infrastructure Fund (FMGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSTEX | FMGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.04 | 1.75 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.54 | 2.26 | +0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.34 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 2.81 | -0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.35 | 10.65 | -2.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSTEX | FMGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.04 | 1.75 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.03 | 0.47 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.19 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.24 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между FSTEX и FMGIX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSTEX и FMGIX
Дивидендная доходность FSTEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности FMGIX в 31.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSTEX Invesco Energy Fund | 1.60% | 2.22% | 4.03% | 2.11% | 0.89% | 1.80% | 2.21% | 1.53% | 3.05% | 2.22% | 1.10% | 1.58% |
FMGIX Frontier MFG Core Infrastructure Fund | 31.50% | 33.65% | 48.77% | 4.79% | 3.98% | 2.63% | 2.38% | 2.63% | 3.09% | 3.15% | 2.83% | 2.79% |
Просадки
Сравнение просадок FSTEX и FMGIX
Максимальная просадка FSTEX за все время составила -83.31%, что больше максимальной просадки FMGIX в -57.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTEX и FMGIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSTEX | FMGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.31% | -57.57% | -25.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.57% | -7.74% | -10.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.88% | -26.61% | -0.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.41% | -57.57% | -15.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.55% | -5.22% | +4.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.28% | -5.37% | -19.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.13% | 2.04% | +3.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSTEX и FMGIX
Invesco Energy Fund (FSTEX) имеет более высокую волатильность в 4.36% по сравнению с Frontier MFG Core Infrastructure Fund (FMGIX) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что FSTEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSTEX | FMGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.36% | 3.97% | +0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.75% | 6.97% | +5.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.29% | 11.91% | +10.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.29% | 28.44% | -3.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.77% | 52.56% | -22.79% |