PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSTDX с VTIPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSTDX с VTIPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series 5+ Year Inflation-Protected Bond Index Fund (FSTDX) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares (VTIPX).

FSTDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 янв. 2022 г.. VTIPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 16 окт. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности FSTDX и VTIPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Series 5+ Year Inflation-Protected Bond Index Fund (FSTDX) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares (VTIPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSTDX и VTIPX

2026 (YTD)20252024202320222021
FSTDX
Fidelity Series 5+ Year Inflation-Protected Bond Index Fund		0.00%7.38%-0.43%2.84%-19.06%2.10%
VTIPX
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares		0.97%5.96%4.65%4.51%-2.93%1.30%

Доходность по периодам

FSTDX

1 день
0.13%
1 месяц
-2.07%
С начала года
0.00%
6 месяцев
-0.40%
1 год
2.12%
3 года*
1.61%
5 лет*
—
10 лет*
—

VTIPX

1 день
0.04%
1 месяц
0.12%
С начала года
0.97%
6 месяцев
1.21%
1 год
3.80%
3 года*
4.59%
5 лет*
3.39%
10 лет*
2.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Series 5+ Year Inflation-Protected Bond Index Fund

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares

Часто сравнивают с FSTDX:
FSTDX с FIPDXFSTDX с IPBAXFSTDX с FNILXFSTDX с FSKAXFSTDX с FSPSXFSTDX с FSTZXFSTDX с SWRSX
Часто сравнивают с VTIPX:
VTIPX с VTIPVTIPX с VTSPXVTIPX с SPYVTIPX с SPYXVTIPX с SCHDVTIPX с SPYGVTIPX с BRK-B

Сравнение комиссий FSTDX и VTIPX

FSTDX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии VTIPX в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VTIPX
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares
FSTDX
Fidelity Series 5+ Year Inflation-Protected Bond Index Fund

Доходность на риск

FSTDX vs. VTIPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSTDX
Ранг доходности на риск FSTDX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTDX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTDX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTDX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTDX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTDX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
VTIPX
Ранг доходности на риск VTIPX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIPX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIPX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIPX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIPX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIPX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSTDX c VTIPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series 5+ Year Inflation-Protected Bond Index Fund (FSTDX) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares (VTIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSTDXVTIPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.32

2.12

-1.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.47

3.18

-2.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.45

-0.39

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.63

4.17

-3.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.72

13.40

-11.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSTDX vs. VTIPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSTDX на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа VTIPX равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSTDX и VTIPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSTDXVTIPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

2.12

-1.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.28

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.22

1.01

-1.22

Корреляция

Корреляция между FSTDX и VTIPX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSTDX и VTIPX

Дивидендная доходность FSTDX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что больше доходности VTIPX в 3.50%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
FSTDX
Fidelity Series 5+ Year Inflation-Protected Bond Index Fund		4.38%4.38%3.58%3.28%6.69%0.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTIPX
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares		3.50%3.70%2.60%2.76%6.74%4.59%1.11%1.88%2.37%1.50%0.55%

Просадки

Сравнение просадок FSTDX и VTIPX

Максимальная просадка FSTDX за все время составила -24.29%, что больше максимальной просадки VTIPX в -5.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTDX и VTIPX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSTDXVTIPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.29%

-5.36%

-18.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.64%

-0.95%

-3.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-5.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-5.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.78%

-0.28%

-11.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.16%

-1.13%

-13.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.69%

0.30%

+1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности FSTDX и VTIPX

Fidelity Series 5+ Year Inflation-Protected Bond Index Fund (FSTDX) имеет более высокую волатильность в 2.18% по сравнению с Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Investor Shares (VTIPX) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что FSTDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSTDXVTIPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.18%

0.62%

+1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.67%

0.96%

+2.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.60%

1.81%

+4.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.59%

2.66%

+6.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.59%

2.22%

+7.37%