Сравнение FSTAX с VTBNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class A (FSTAX) и Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX).
FSTAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 сент. 1996 г.. VTBNX управляется Vanguard.
Доходность
Сравнение доходности FSTAX и VTBNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSTAX и VTBNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSTAX Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class A | -0.88% | 8.68% | 4.93% | 8.82% | -11.98% | 3.22% | 7.21% | 10.74% | -2.94% | 7.63% |
VTBNX Vanguard Total Bond Market II Index Fund | -0.60% | 7.18% | 1.32% | 5.68% | -13.12% | -1.82% | 7.39% | 8.71% | -0.27% | 3.62% |
Доходность по периодам
С начала года, FSTAX показывает доходность -0.88%, что значительно ниже, чем у VTBNX с доходностью -0.60%. За последние 10 лет акции FSTAX превзошли акции VTBNX по среднегодовой доходности: 3.84% против 1.56% соответственно.
FSTAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.65%
- С начала года
- -0.88%
- 6 месяцев
- 0.34%
- 1 год
- 6.86%
- 3 года*
- 6.09%
- 5 лет*
- 2.33%
- 10 лет*
- 3.84%
VTBNX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -2.26%
- С начала года
- -0.60%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 3.62%
- 3 года*
- 3.40%
- 5 лет*
- 0.22%
- 10 лет*
- 1.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSTAX и VTBNX
FSTAX берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии VTBNX в 0.02%.
Доходность на риск
FSTAX vs. VTBNX — Ранг доходности на риск
FSTAX
VTBNX
Сравнение FSTAX c VTBNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class A (FSTAX) и Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSTAX | VTBNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.03 | 0.98 | +1.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.82 | 1.41 | +1.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.17 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | 1.77 | +0.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.69 | 5.02 | +5.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSTAX | VTBNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.03 | 0.98 | +1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.04 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 0.32 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.36 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между FSTAX и VTBNX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSTAX и VTBNX
Дивидендная доходность FSTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что больше доходности VTBNX в 3.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSTAX Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class A | 3.80% | 4.05% | 3.21% | 3.70% | 2.70% | 4.01% | 4.32% | 4.06% | 3.50% | 3.70% | 3.49% | 2.89% |
VTBNX Vanguard Total Bond Market II Index Fund | 3.68% | 3.95% | 3.77% | 3.13% | 2.54% | 1.82% | 3.12% | 2.79% | 2.56% | 2.52% | 2.55% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FSTAX и VTBNX
Максимальная просадка FSTAX за все время составила -23.29%, что больше максимальной просадки VTBNX в -18.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTAX и VTBNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSTAX | VTBNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.29% | -18.71% | -4.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.65% | -2.67% | +0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.18% | -18.05% | +1.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.18% | -18.71% | +2.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.65% | -3.11% | +0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.86% | -4.91% | +0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.67% | 0.94% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSTAX и VTBNX
Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class A (FSTAX) и Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX) имеют волатильность 1.53% и 1.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSTAX | VTBNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.53% | 1.52% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.38% | 2.54% | -0.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.57% | 4.32% | -0.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.42% | 5.92% | -1.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.40% | 4.91% | -0.51% |