PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSTA с DJCB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSTA с DJCB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FSTA (Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF) and DJCB (ETRACS Bloomberg Commodity Index Total Return ETN Series B) are both exchange-traded funds - FSTA is a Consumer Staples Equities fund tracking the MSCI USA IMI Consumer Staples Index, while DJCB is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity Index. Both are passively managed. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. FSTA charges 0.08%/yr vs 0.50%/yr for DJCB.

Доходность

Сравнение доходности FSTA и DJCB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) и ETRACS Bloomberg Commodity Index Total Return ETN Series B (DJCB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FSTA

1 день
0.60%
1 месяц
-3.29%
С начала года
5.79%
6 месяцев
4.33%
1 год
1.01%
3 года*
7.34%
5 лет*
5.97%
10 лет*
7.57%

DJCB

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSTA и DJCB

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FSTA
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF		5.79%1.82%13.31%2.29%-1.72%17.44%10.96%4.01%
DJCB
ETRACS Bloomberg Commodity Index Total Return ETN Series B		0.00%0.00%3.39%-8.96%16.39%28.75%-3.90%2.27%

Correlation

The correlation between FSTA and DJCB is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2019 г.

0.13

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF

ETRACS Bloomberg Commodity Index Total Return ETN Series B

Часто сравнивают с FSTA:
FSTA с VDCFSTA с SCHDFSTA с VOOFSTA с SPYFSTA с RTHFSTA с DIVOFSTA с FTXG
Часто сравнивают с DJCB:
DJCB с CMDYDJCB с DBADJCB с USCIDJCB с dbaDJCB с TILLDJCB с ISCMFDJCB с AMND

Доходность на риск

FSTA vs. DJCB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSTA
Ранг доходности на риск FSTA: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTA: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTA: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTA: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTA: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTA: 99
Ранг коэф-та Мартина
DJCB
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSTA c DJCB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) и ETRACS Bloomberg Commodity Index Total Return ETN Series B (DJCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSTADJCBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.08

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.21

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.11

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.22

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSTA vs. DJCB - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSTADJCBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

—

—

Просадки

Сравнение просадок FSTA и DJCB

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSTADJCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.13%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.29%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.76%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.58%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.55%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.55%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.54%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности FSTA и DJCB

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSTADJCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.77%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.38%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.11%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.56%

—

—

Сравнение комиссий FSTA и DJCB

FSTA берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии DJCB в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSTA и DJCB

Дивидендная доходность FSTA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, тогда как DJCB не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DJCB
ETRACS Bloomberg Commodity Index Total Return ETN Series B		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSTA
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF		2.25%2.34%2.25%2.66%2.26%2.15%2.47%2.46%3.01%2.42%2.53%2.86%

Часто задаваемые вопросы

FSTA and DJCB have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FSTA is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FSTA is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.50% for DJCB.

FSTA has the higher dividend yield at 2.25%, compared with 0.00% for DJCB.

FSTA is categorized as Consumer Staples Equities, while DJCB is Commodities. FSTA tracks MSCI USA IMI Consumer Staples Index, while DJCB tracks Bloomberg Commodity Index. They also come from different issuers: Fidelity and UBS. Their fees differ too: 0.08% for FSTA and 0.50% for DJCB.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSTA и DJCB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор