Сравнение FSSZX с TISBX
FSSZX (Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class Z) and TISBX (TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, FSSZX returned 11.91%/yr vs 8.12%/yr for TISBX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. FSSZX charges 0.79%/yr vs 0.05%/yr for TISBX.
Доходность
Сравнение доходности FSSZX и TISBX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FSSZX показывает доходность 21.11%, а TISBX немного ниже – 20.67%.
FSSZX
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 2.20%
- 6 месяцев
- 12.95%
- С начала года
- 21.11%
- 1 год
- 36.83%
- 3 года*
- 19.28%
- 5 лет*
- 11.91%
- 10 лет*
- —
TISBX
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 1.33%
- 6 месяцев
- 12.00%
- С начала года
- 20.67%
- 1 год
- 35.22%
- 3 года*
- 17.13%
- 5 лет*
- 8.12%
- 10 лет*
- 10.86%
Сравнение доходности по годам FSSZX и TISBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSSZX Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class Z | 21.11% | 14.49% | 14.62% | 19.60% | -18.17% | 24.90% | 21.91% | 30.62% | -8.79% | 9.74% |
TISBX TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund | 20.67% | 12.72% | 11.60% | 17.07% | -20.31% | 14.85% | 20.14% | 25.61% | -10.99% | 12.91% |
Correlation
The correlation between FSSZX and TISBX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2017 г. | 0.97 |
The correlation between FSSZX and TISBX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSSZX vs. TISBX — Ранг доходности на риск
FSSZX
TISBX
Сравнение FSSZX c TISBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class Z (FSSZX) и TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSSZX | TISBX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.32 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.79 | 3.37 | +0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.42 | 11.89 | +2.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSSZX и TISBX
Максимальная просадка FSSZX за все время составила -38.43%, что меньше максимальной просадки TISBX в -56.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSSZX и TISBX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSSZX | TISBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.43% | -56.50% | +18.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.04% | -10.95% | +0.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.39% | -27.44% | +0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.51% | -31.89% | +1.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.89% | -1.55% | -0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.03% | -9.64% | +1.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 3.10% | -0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSSZX и TISBX
Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class Z (FSSZX) имеет более высокую волатильность в 4.62% по сравнению с TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund (TISBX) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что FSSZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TISBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSSZX | TISBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.62% | 3.77% | +0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.25% | 14.13% | +0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.53% | 19.50% | -0.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.66% | 22.58% | -0.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.28% | 23.40% | -1.12% |
Сравнение комиссий FSSZX и TISBX
FSSZX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии TISBX в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSSZX и TISBX
Дивидендная доходность FSSZX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности TISBX в 3.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSSZX Fidelity Advisor Stock Selector Small Cap Fund Class Z | 0.69% | 0.84% | 2.93% | 0.35% | 0.15% | 10.95% | 1.40% | 2.29% | 22.58% | 10.60% | 0.00% | 0.00% |
TISBX TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund | 3.42% | 4.12% | 6.82% | 3.09% | 1.97% | 8.96% | 2.65% | 5.16% | 9.29% | 4.49% | 4.03% | 4.77% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, FSSZX and TISBX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FSSZX has higher volatility (4.62%) compared to TISBX (3.77%). In terms of maximum drawdown, FSSZX dropped -38.43% vs TISBX's -56.50%.
FSSZX currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSSZX и TISBX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор