PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSST с TGRW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSST с TGRW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FSST (Fidelity Sustainability U.S. Equity ETF) and TGRW (T. Rowe Price Growth Stock ETF) are both exchange-traded funds - FSST is a Sustainable fund tracking the Russell 3000, while TGRW is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by T. Rowe Price. FSST is passively managed, while TGRW is actively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. FSST charges 0.59%/yr vs 0.52%/yr for TGRW.

Доходность

Сравнение доходности FSST и TGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Sustainability U.S. Equity ETF (FSST) и T. Rowe Price Growth Stock ETF (TGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FSST

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TGRW

1 день
-1.25%
1 месяц
6.14%
С начала года
5.83%
6 месяцев
5.32%
1 год
21.56%
3 года*
22.38%
5 лет*
9.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSST и TGRW

2026 (YTD)20252024202320222021
FSST
Fidelity Sustainability U.S. Equity ETF		0.00%15.40%21.40%25.49%-18.30%12.81%
TGRW
T. Rowe Price Growth Stock ETF		5.83%15.62%29.94%48.87%-38.42%5.58%

Correlation

The correlation between FSST and TGRW is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2021 г.

0.84

Over the past year, the correlation between FSST and TGRW has dropped to 0.50 - well below their long-term average of 0.84, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FSST и TGRW

Секторы
FSST
TGRW

Технологии

29.6%
52.0%

Промышленность

13.0%
4.6%

Финансовые услуги

12.1%
5.6%

Коммуникационные услуги

11.7%
15.6%

Потребительский циклический сектор

11.5%
12.5%

Здравоохранение

10.2%
7.4%

Потребительский защитный сектор

4.6%
0.9%

Сырьевые материалы

3.4%
0.7%

Энергетика

1.9%

-

Недвижимость

1.3%
0.6%

Коммунальные услуги

0.9%

-

Технологии

FSST
29.6%
TGRW
52.0%

Промышленность

FSST
13.0%
TGRW
4.6%

Финансовые услуги

FSST
12.1%
TGRW
5.6%

Коммуникационные услуги

FSST
11.7%
TGRW
15.6%

Потребительский циклический сектор

FSST
11.5%
TGRW
12.5%

Здравоохранение

FSST
10.2%
TGRW
7.4%

Потребительский защитный сектор

FSST
4.6%
TGRW
0.9%

Сырьевые материалы

FSST
3.4%
TGRW
0.7%

Энергетика

FSST
1.9%
TGRW

-

Недвижимость

FSST
1.3%
TGRW
0.6%

Коммунальные услуги

FSST
0.9%
TGRW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Sustainability U.S. Equity ETF

T. Rowe Price Growth Stock ETF

Часто сравнивают с FSST:
FSST с FSKAXFSST с FDVVFSST с FTECFSST с SCHDFSST с VGTFSST с FTQGXFSST с VTI
Часто сравнивают с TGRW:
TGRW с QQQTGRW с TGRTTGRW с VUGTGRW с TRGOXTGRW с SCHGTGRW с VTITGRW с VOO

Доходность на риск

FSST vs. TGRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSST
TGRW
Ранг доходности на риск TGRW: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGRW: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGRW: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGRW: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGRW: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGRW: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSST c TGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Sustainability U.S. Equity ETF (FSST) и T. Rowe Price Growth Stock ETF (TGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

FSST vs. TGRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSSTTGRWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.31

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.53

—

Просадки

Сравнение просадок FSST и TGRW

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSSTTGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-43.33%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-18.84%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.18%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-1.79%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-12.48%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

5.94%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FSST и TGRW

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSSTTGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.91%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

12.54%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

16.57%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

23.27%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

23.02%

—

Сравнение комиссий FSST и TGRW

FSST берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии TGRW в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSST и TGRW

Дивидендная доходность FSST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, тогда как TGRW не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
FSST
Fidelity Sustainability U.S. Equity ETF		0.14%0.19%2.01%0.68%1.00%0.34%0.00%
TGRW
T. Rowe Price Growth Stock ETF		0.00%0.00%0.00%0.01%0.00%0.40%0.21%

Часто задаваемые вопросы

FSST and TGRW have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TGRW is cheaper at 0.52% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TGRW is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.59% for FSST.

FSST has the higher dividend yield at 0.14%, compared with 0.00% for TGRW.

FSST is categorized as Sustainable, while TGRW is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Fidelity and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.59% for FSST and 0.52% for TGRW.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSST и TGRW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор