Сравнение FSSMX с FIVLX
FSSMX (Fidelity Stock Selector Mid Cap Fund) and FIVLX (Fidelity International Value Fund) are both mutual funds - FSSMX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Fidelity, while FIVLX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, FSSMX returned 11.47%/yr vs 9.34%/yr for FIVLX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSSMX charges 0.79%/yr vs 1.01%/yr for FIVLX.
Доходность
Сравнение доходности FSSMX и FIVLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSSMX показывает доходность 18.61%, что значительно выше, чем у FIVLX с доходностью 6.44%. За последние 10 лет акции FSSMX превзошли акции FIVLX по среднегодовой доходности: 11.47% против 9.34% соответственно.
FSSMX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 3.09%
- С начала года
- 18.61%
- 6 месяцев
- 9.29%
- 1 год
- 21.70%
- 3 года*
- 15.02%
- 5 лет*
- 7.13%
- 10 лет*
- 11.47%
FIVLX
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 1.28%
- С начала года
- 6.44%
- 6 месяцев
- 10.05%
- 1 год
- 22.58%
- 3 года*
- 21.45%
- 5 лет*
- 12.00%
- 10 лет*
- 9.34%
Сравнение доходности по годам FSSMX и FIVLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSSMX Fidelity Stock Selector Mid Cap Fund | 18.61% | 2.35% | 12.50% | 17.16% | -13.90% | 23.25% | 13.03% | 29.57% | -7.70% | 19.54% |
FIVLX Fidelity International Value Fund | 6.44% | 43.67% | 5.33% | 19.27% | -7.99% | 14.89% | 3.36% | 18.92% | -17.17% | 17.85% |
Correlation
The correlation between FSSMX and FIVLX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2012 г. | 0.73 |
The correlation between FSSMX and FIVLX has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSSMX vs. FIVLX — Ранг доходности на риск
FSSMX
FIVLX
Сравнение FSSMX c FIVLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Stock Selector Mid Cap Fund (FSSMX) и Fidelity International Value Fund (FIVLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSSMX | FIVLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.28 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | 2.19 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.11 | 8.11 | -1.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSSMX | FIVLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 1.57 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.73 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.52 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.22 | +0.38 |
Просадки
Сравнение просадок FSSMX и FIVLX
Максимальная просадка FSSMX за все время составила -43.37%, что меньше максимальной просадки FIVLX в -65.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSSMX и FIVLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSSMX | FIVLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.37% | -65.21% | +21.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.78% | -10.44% | +0.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.82% | -14.48% | -8.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.00% | -27.49% | +3.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.37% | -43.43% | +0.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -1.96% | +1.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.08% | -17.06% | +11.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 2.82% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSSMX и FIVLX
Fidelity Stock Selector Mid Cap Fund (FSSMX) и Fidelity International Value Fund (FIVLX) имеют волатильность 4.61% и 4.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSSMX | FIVLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.61% | 4.57% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.85% | 11.83% | +3.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.00% | 14.63% | +3.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.33% | 16.55% | +3.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.14% | 17.92% | +3.22% |
Сравнение комиссий FSSMX и FIVLX
FSSMX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии FIVLX в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSSMX и FIVLX
FSSMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FIVLX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIVLX Fidelity International Value Fund | 2.18% | 2.32% | 2.90% | 2.06% | 1.85% | 4.35% | 1.74% | 3.54% | 3.33% | 0.15% | 2.71% | 1.44% |
FSSMX Fidelity Stock Selector Mid Cap Fund | 0.00% | 0.00% | 3.10% | 0.78% | 9.73% | 12.87% | 2.31% | 4.03% | 21.01% | 4.12% | 0.92% | 1.84% |
Часто задаваемые вопросы
FSSMX and FIVLX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSSMX has higher volatility (4.61%) compared to FIVLX (4.57%). In terms of maximum drawdown, FSSMX dropped -43.37% vs FIVLX's -65.21%.
FIVLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSSMX и FIVLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор