PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSSGX с ESGE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSSGX с ESGE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FSSGX (Fidelity SAI Sustainable Emerging Markets Equity Fund) and ESGE (iShares ESG Aware MSCI EM ETF) are both funds - FSSGX is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Fidelity, while ESGE is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM Extended ESG Focus Index. FSSGX is actively managed, while ESGE is passively managed. Over the past 3 years, FSSGX returned 28.00%/yr vs 24.13%/yr for ESGE. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. FSSGX charges 0.95%/yr vs 0.25%/yr for ESGE.

Доходность

Сравнение доходности FSSGX и ESGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI Sustainable Emerging Markets Equity Fund (FSSGX) и iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSSGX показывает доходность 34.28%, что значительно выше, чем у ESGE с доходностью 26.85%.

FSSGX

1 день
1.42%
1 месяц
9.41%
С начала года
34.28%
6 месяцев
37.14%
1 год
66.38%
3 года*
28.00%
5 лет*
—
10 лет*
—

ESGE

1 день
-1.23%
1 месяц
9.37%
С начала года
26.85%
6 месяцев
29.21%
1 год
55.02%
3 года*
24.13%
5 лет*
6.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSSGX и ESGE

2026 (YTD)2025202420232022
FSSGX
Fidelity SAI Sustainable Emerging Markets Equity Fund		34.28%38.40%7.34%11.67%-7.56%
ESGE
iShares ESG Aware MSCI EM ETF		26.85%35.86%6.63%9.51%-9.53%

Correlation

The correlation between FSSGX and ESGE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2022 г.

0.95

The correlation between FSSGX and ESGE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity SAI Sustainable Emerging Markets Equity Fund

iShares ESG Aware MSCI EM ETF

Часто сравнивают с FSSGX:
FSSGX с BEMIXFSSGX с SSKEXFSSGX с BADEXFSSGX с TEMZXFSSGX с HLFMXFSSGX с EITEXFSSGX с COBYX
Часто сравнивают с ESGE:
ESGE с ESGUESGE с IEMGESGE с SPEMESGE с EEMXESGE с NUEMESGE с SUSLESGE с FNDE

Доходность на риск

FSSGX vs. ESGE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSSGX
Ранг доходности на риск FSSGX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSSGX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSSGX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSSGX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSSGX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSSGX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
ESGE
Ранг доходности на риск ESGE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGE: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGE: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGE: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSSGX c ESGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Sustainable Emerging Markets Equity Fund (FSSGX) и iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSSGXESGEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.43
2.75

+0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.19
3.56

+0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

1.50

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.99

3.98

+1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.05

15.51

+3.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSSGX vs. ESGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSSGX на текущий момент составляет 3.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESGE равному 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSSGX и ESGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSSGXESGEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.43

2.75

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.01

0.50

+0.51

Просадки

Сравнение просадок FSSGX и ESGE

Максимальная просадка FSSGX за все время составила -24.11%, что меньше максимальной просадки ESGE в -41.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSSGX и ESGE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSSGXESGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.11%

-41.07%

+16.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.47%

-13.90%

+0.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.80%

-16.71%

+0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-39.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.23%

+1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.45%

-14.47%

+9.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.51%

3.56%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности FSSGX и ESGE

Текущая волатильность для Fidelity SAI Sustainable Emerging Markets Equity Fund (FSSGX) составляет 8.01%, в то время как у iShares ESG Aware MSCI EM ETF (ESGE) волатильность равна 8.56%. Это указывает на то, что FSSGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSSGXESGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.01%

8.56%

-0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.73%

17.46%

-0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.60%

20.10%

-0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.24%

19.11%

+0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.24%

19.94%

-0.70%

Сравнение комиссий FSSGX и ESGE

FSSGX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ESGE в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSSGX и ESGE

Дивидендная доходность FSSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что больше доходности ESGE в 1.97%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
ESGE
iShares ESG Aware MSCI EM ETF		1.97%2.50%2.41%2.64%2.68%2.66%1.31%2.59%2.19%1.86%0.27%
FSSGX
Fidelity SAI Sustainable Emerging Markets Equity Fund		2.13%2.87%3.83%1.01%0.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, FSSGX and ESGE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ESGE has higher volatility (8.56%) compared to FSSGX (8.01%). In terms of maximum drawdown, FSSGX dropped -24.11% vs ESGE's -41.07%.

FSSGX currently has the higher Sharpe Ratio (3.43 vs 2.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSSGX и ESGE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор