PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSSGX с BADEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSSGX с BADEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity SAI Sustainable Emerging Markets Equity Fund (FSSGX) и BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund (BADEX).

FSSGX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 14 апр. 2022 г.. BADEX управляется BlackRock. Фонд был запущен 20 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности FSSGX и BADEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity SAI Sustainable Emerging Markets Equity Fund (FSSGX) и BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund (BADEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSSGX и BADEX

2026 (YTD)2025202420232022
FSSGX
Fidelity SAI Sustainable Emerging Markets Equity Fund		5.55%38.40%7.34%11.67%-7.56%
BADEX
BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund		1.30%13.95%10.15%11.67%-5.67%

Доходность по периодам

С начала года, FSSGX показывает доходность 5.55%, что значительно выше, чем у BADEX с доходностью 1.30%.

FSSGX

1 день
3.30%
1 месяц
-8.52%
С начала года
5.55%
6 месяцев
8.52%
1 год
38.14%
3 года*
18.00%
5 лет*
—
10 лет*
—

BADEX

1 день
1.58%
1 месяц
-5.20%
С начала года
1.30%
6 месяцев
3.79%
1 год
12.34%
3 года*
10.83%
5 лет*
4.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity SAI Sustainable Emerging Markets Equity Fund

BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с FSSGX:
FSSGX с XSOEFSSGX с EEMFSSGX с SSKEXFSSGX с BEMIXFSSGX с DEMIXFSSGX с COBYXFSSGX с ESGE
Часто сравнивают с BADEX:
BADEX с MEMQXBADEX с DESIXBADEX с SMQFXBADEX с WBELXBADEX с DRESXBADEX с PZVEXBADEX с SIEMX

Сравнение комиссий FSSGX и BADEX

FSSGX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BADEX в 1.06%.

BADEX
BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund
FSSGX
Fidelity SAI Sustainable Emerging Markets Equity Fund

Доходность на риск

FSSGX vs. BADEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSSGX
Ранг доходности на риск FSSGX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSSGX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSSGX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSSGX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSSGX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSSGX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
BADEX
Ранг доходности на риск BADEX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BADEX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BADEX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BADEX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BADEX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BADEX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSSGX c BADEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity SAI Sustainable Emerging Markets Equity Fund (FSSGX) и BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund (BADEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSSGXBADEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.96

1.23

+0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.54

1.63

+0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.25

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.63

1.41

+1.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.98

5.60

+4.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSSGX vs. BADEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSSGX на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа BADEX равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSSGX и BADEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSSGXBADEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

1.23

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.57

+0.12

Корреляция

Корреляция между FSSGX и BADEX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSSGX и BADEX

Дивидендная доходность FSSGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%, что меньше доходности BADEX в 7.42%

TTM202520242023202220212020
FSSGX
Fidelity SAI Sustainable Emerging Markets Equity Fund		2.71%2.87%3.83%1.01%0.88%0.00%0.00%
BADEX
BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund		7.42%7.52%2.27%1.92%2.43%7.54%0.03%

Просадки

Сравнение просадок FSSGX и BADEX

Максимальная просадка FSSGX за все время составила -24.11%, что больше максимальной просадки BADEX в -21.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSSGX и BADEX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSSGXBADEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.11%

-21.86%

-2.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.47%

-8.89%

-4.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.61%

-7.45%

-3.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.60%

-5.77%

+0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

2.24%

+1.31%

Волатильность

Сравнение волатильности FSSGX и BADEX

Fidelity SAI Sustainable Emerging Markets Equity Fund (FSSGX) имеет более высокую волатильность в 10.50% по сравнению с BlackRock Defensive Advantage Emerging Markets Fund (BADEX) с волатильностью 5.22%. Это указывает на то, что FSSGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BADEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSSGXBADEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.50%

5.22%

+5.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.31%

7.29%

+8.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.04%

10.29%

+9.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.90%

9.99%

+8.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.90%

10.19%

+8.71%