PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSRRX с MAANX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSRRX с MAANX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Strategic Real Return Fund (FSRRX) и Mutual of America Aggressive Allocation Fund (MAANX).

FSRRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 сент. 2005 г.. MAANX управляется Mutual of America. Фонд был запущен 29 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности FSRRX и MAANX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Strategic Real Return Fund (FSRRX) и Mutual of America Aggressive Allocation Fund (MAANX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSRRX и MAANX

2026 (YTD)202520242023202220212020
FSRRX
Fidelity Strategic Real Return Fund		5.98%10.45%5.84%4.59%-3.34%15.84%3.62%
MAANX
Mutual of America Aggressive Allocation Fund		-0.83%16.23%12.16%12.48%-15.74%14.83%860.00%

Доходность по периодам

С начала года, FSRRX показывает доходность 5.98%, что значительно выше, чем у MAANX с доходностью -0.83%.

FSRRX

1 день
0.21%
1 месяц
-0.53%
С начала года
5.98%
6 месяцев
8.20%
1 год
13.28%
3 года*
8.76%
5 лет*
6.86%
10 лет*
5.78%

MAANX

1 день
2.43%
1 месяц
-5.00%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
1.40%
1 год
16.59%
3 года*
11.51%
5 лет*
5.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Strategic Real Return Fund

Mutual of America Aggressive Allocation Fund

Часто сравнивают с FSRRX:
FSRRX с FMSDXFSRRX с FSDIXFSRRX с INPFXFSRRX с PIMIXFSRRX с JPSTFSRRX с VTIFSRRX с QLEIX
Часто сравнивают с MAANX:
MAANX с AMBFXMAANX с MAGKXMAANX с FRGAXMAANX с MAMEXMAANX с TAIAXMAANX с FYMIXMAANX с PALDX

Сравнение комиссий FSRRX и MAANX

FSRRX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии MAANX в 0.05%.

FSRRX
Fidelity Strategic Real Return Fund
MAANX
Mutual of America Aggressive Allocation Fund

Доходность на риск

FSRRX vs. MAANX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSRRX
Ранг доходности на риск FSRRX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSRRX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSRRX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSRRX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSRRX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSRRX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
MAANX
Ранг доходности на риск MAANX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAANX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAANX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAANX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAANX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAANX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSRRX c MAANX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Strategic Real Return Fund (FSRRX) и Mutual of America Aggressive Allocation Fund (MAANX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSRRXMAANXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.13

1.20

+0.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.76

1.81

+0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.26

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.36

0.98

+1.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.56

4.58

+7.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSRRX vs. MAANX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSRRX на текущий момент составляет 2.13, что выше коэффициента Шарпа MAANX равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSRRX и MAANX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSRRXMAANXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

1.20

+0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

0.39

+0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.16

+0.42

Корреляция

Корреляция между FSRRX и MAANX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSRRX и MAANX

Дивидендная доходность FSRRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что меньше доходности MAANX в 10.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSRRX
Fidelity Strategic Real Return Fund		4.42%4.68%4.82%5.29%7.31%5.35%2.25%3.05%9.39%1.57%2.34%1.75%
MAANX
Mutual of America Aggressive Allocation Fund		10.77%10.68%7.81%4.21%12.49%7.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSRRX и MAANX

Максимальная просадка FSRRX за все время составила -33.42%, что больше максимальной просадки MAANX в -29.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSRRX и MAANX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSRRXMAANXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.42%

-29.21%

-4.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.80%

-10.72%

+4.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.78%

-22.63%

+9.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-5.86%

+5.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.25%

-5.72%

+1.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.09%

2.81%

-1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности FSRRX и MAANX

Текущая волатильность для Fidelity Strategic Real Return Fund (FSRRX) составляет 1.68%, в то время как у Mutual of America Aggressive Allocation Fund (MAANX) волатильность равна 4.39%. Это указывает на то, что FSRRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAANX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSRRXMAANXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.68%

4.39%

-2.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.88%

8.48%

-4.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.31%

15.67%

-9.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.91%

16.35%

-9.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.73%

385.82%

-379.09%